Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 7
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Me gustaría proponer un debate sobre la relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas.
Cuando creamos un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades que dependen de las variables de entrada. A menudo optimizamos el sistema según estos parámetros en la fase de pruebas y nos alegramos cuando obtenemos buenos resultados. Y luego resulta que el sistema empieza a fallar después de una semana. Algunos sistemas sólo empiezan a fallar al cabo de unos meses. Sugiero y discuto los factores que afectan a la "vida útil" de los sistemas. ¿Por qué algunos sistemas son de yogur, otros de atún enlatado, y es posible crear un perpetuum mobile o al menos acercarse a él?
Primero tenemos que decidir de qué sistemas estamos hablando. Supongo que estamos hablando de sistemas que operan en el mismo marco temporal y que tienen aproximadamente la misma frecuencia de transacciones. En este caso, "la vida útil" dependerá de la medida en que el patrón utilizado en la estrategia se corresponda con el patrón de cambio de precios real.
Por el hecho de que si usted toma las estadísticas para un número infinito de años atrás, o al menos para 10 años, creo que su TS es poco probable que funcione bien porque las reglas del mercado (cuerpo de la vela, el alcance, la volatilidad) han cambiado varias veces y los datos para tal período es poco probable que sea relevante hoy. Pero si se toman estas estadísticas de los últimos 2-3 meses o de un año (todo depende de la TF en la que trabaje la ST), entonces creo que la ST funcionará bien, porque estos datos son relevantes para el mercado actual. Por otro lado, si se reduce este periodo a unas pocas barras, el TS también funcionará mal, porque los datos no serán suficientes para obtener una imagen completa. Por eso su TS tiene un parámetro: el periodo para el que se recogen estas estadísticas. Este parámetro es muy importante para la ST. Y es imposible decir que su TS funcionará igualmente bien con valores de este parámetro desde - bezcon hasta + bezcon. De hecho, eso es lo que estábamos hablando.
En primer lugar no hay datos relevantes y no relevantes (mi opinión), si sus datos de hace 3 años no son relevantes es probable que se ajusten a la situación actual.
El sistema funciona en D1.
El periodo para el que se recogen las estadísticas, es la optimización. El período del llamado ajuste (por ejemplo) 1990 - 1995, la carrera de los patrones encontrados en 1995 - 2000, etc. Ni un solo delantero aclara lo que vale ese sistema. Y funciona igual tanto en 1990 como en 2008.
LeoV ¿Se trata de NS?, en cuanto al ajuste allí es mucho más complicado que en el TS convencional... ... Si eres un trader BS y no puedes hacerlo con los forwards habituales, mira D.Katz, D.McCormick Encyclopedia of Trading Strategies - hay algo interesante sobre este problema ...
En primer lugar no hay datos actuales y no actuales (mi opinión), si según tú los datos de hace 3 años no son actuales, lo más probable es que se ajusten a la situación actual.
El sistema funciona en D1.
El periodo para el que se recogen las estadísticas, es la optimización. El período del llamado ajuste (por ejemplo) 1990 - 1995, la carrera de los patrones encontrados en 1995 - 2000, etc. Ni un solo delantero aclara lo que vale ese sistema. Y funciona igual tanto en 1990 como en 2008.
LeoV ¿Se trata de NS?, en cuanto al ajuste allí es mucho más complicado que en el TS convencional... ... Y no puedes salirte con la tuya con los forwards ordinarios, mira el libro de D. Katz, D. McCormick Encyclopedia of Trading Strategies - hay algo interesante sobre este problema ...
Bueno, escribí - todo depende del TF en el que estés trabajando. Por ejemplo. 3 años para un minuto - es mucho, y 3 años para D1 - es un plazo muy normal.
Me refería a que un buen TS debe trabajar con cualquier parámetro - bezcon a + bezcon (en su caso - un período de estadísticas), que la optimización de este parámetro es innecesario. Escribí que TC no puede funcionar igualmente bien con valores de este parámetro de - bezcon a + bezcon.
No he visto TC, y más en una red neuronal, que funciona igual de bien en 1990 que en 2008. Ni siquiera en las excursiones de un día.
Sí, haciendo la NS.
Las pruebas sobre el historial de cotizaciones no son el único método para comprobar la fiabilidad del sistema. He aquí un esbozo de una metodología de prueba alternativa: un artículo sobre el lanzamiento de un sándwich. Pero si eres alérgico a las matemáticas, es mejor que no lo leas.
Bueno, escribí - todo depende de la TF en la que estés trabajando. Por ejemplo. 3 años para 1 minuto es mucho tiempo, y 3 años para D1 es un plazo muy normal.
Me refería a que un buen TS debería funcionar con cualquier parámetro (en tu caso - el periodo de las estadísticas), que la optimización de este parámetro es innecesaria.
No he visto una ST, y mucho menos en una red neuronal, que funcione igual de bien en 1990 y en 2008. Ni siquiera en las excursiones de un día.
Sí, hago la NS.
Usted sabe que en mi caso no es tanto una elección de parámetro de optimización (intervalo de muestreo), pero a través de muchos intervalos para elegir un patrón estable. Y cuanta más muestra sea mejor para las estadísticas...
No puedo estar de acuerdo con eso. De ninguna manera )))
No puedo estar de acuerdo con eso. De ninguna manera )))
1. ¿Pichimyu? )))
2. ¿Qué tipo de muestra sería suficiente para usted? En términos de número de operaciones, en términos de tiempo de prueba.
La prueba del historial de cotizaciones no es el único método para comprobar la fiabilidad del sistema. He aquí un esbozo de una metodología de prueba alternativa: un artículo sobre el lanzamiento de un sándwich. Pero si eres alérgico a las matemáticas, mejor no lo leas.
Una vez más, una ligera sustitución de conceptos. Estadísticas de un sistema con un número limitado de parámetros y búsqueda de patrones de movimiento de precios cuando parece que no hay muchos parámetros.
Y personalmente no soy alérgico a las matemáticas (primer párrafo del artículo). :)
Parecería - para ejecutar el script en minutos desde el momento de "rey Gorokha", descargar "todo lo que pueda", obtener un archivo terrrrabyt y ... encontrar un patrón. Y se encontrarán - "depende de la teoría, pero los hechos encajarán" (c).
Y con la "ventana" también con el OOS - inmediatamente después del final de la "ventana"/OOS ... tendremos que empezar a recoger nuevas estadísticas.
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Sólo los apologistas de los "sistemas sin indicadores" piensan que éstos no utilizan "indicadores". De hecho, hay tantos "parámetros optimizables" como en cualquier otro sistema y, en consecuencia, el gráfico de "Beneficio en función de MA_Periodo" se convierte en ... Una mancha multidimensional a la que "nuestras estadísticas" no pueden acercarse. Y a juzgar por el hecho de que no he escuchado "Estadísticos" :) conquistadores de Forex, y "tampoco con nuestras estadísticas". :(
Pero tampoco me importa que me llamen "alérgico" :)
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SZY. Aunque también en este hilo, saltando de la "búsqueda de patrones" a la "evaluación del Sistema de Trading".
SZY. Votar que TS con una probabilidad del 95% vender sé, sé que el precio por lo menos "ir" (por supuesto en un período de tiempo limitado) con una probabilidad xx% no creo. ;)
No puedo estar de acuerdo con eso. De ninguna manera )))
Estoy de acuerdo. Cuantos más sean, mejor para los procesos con pocas o ninguna entrada que afecte al proceso, pero no para los mercados con entradas macroeconómicas.
Cuantas más aportaciones, mejor.
"La búsqueda de patrones" es un tema eterno e inagotable, para el que nunca se encontrará una respuesta (en el sentido de perpetuum mobile). Y la comprobación y evaluación de la CT es un problema bastante práctico que puede resolverse para una CT determinada, incluso si los patrones supuestamente encontrados no se entienden lógicamente o son completamente desconocidos. Me pareció que la pregunta del tópico se refería precisamente a cómo evaluar adecuadamente el comportamiento de la ST en el futuro...
La búsqueda de patrones no tiene sentido si no podemos justificar con algún grado de fiabilidad que la ST construida sobre el patrón encontrado se comportará de forma aceptable en el futuro.