Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 10
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Una pregunta difícil, LeoV. Probablemente ambos. Pero a mí me gustaría cambiar la proporción de estos componentes hacia las matemáticas. Por supuesto, nunca habrá una justificación matemática completa, por lo que todo sistema será un desastre.
Bueno, eso es muy triste. El vaso está medio lleno :-). También hay un gran número de descripciones matemáticamente completas y rigurosas sobre el funcionamiento de diversos sistemas y dispositivos. Pero su implementación física se enfrenta constantemente a problemas irresolubles, desde las capacidades de los dispositivos informáticos (cálculo en tiempo real) hasta la falta de datos necesarios a priori. Pero nada, los hemos resuelto y los estamos resolviendo. Las llamadas soluciones con suficiente precisión para la práctica. Vuelan y no se caen).
Los ingenieros de radio aeronáutica salvan a los matemáticos :-).
No sé... mientras funcione. Tengo un criterio por el cual identifico claramente que el sistema ha dejado de funcionar y voy a detener todos los EAs en todas las cuentas.
¿Cuál es ese criterio, si no es un secreto?
¿Y no hay experiencia en el pasado de cuánto tiempo puede funcionar tal TS?
En mi opinión, las paradas no son en absoluto la parte más importante del ST. Es sólo una de las formas de salir de una posición perdedora, algunos también lo ven como una forma de limitar las pérdidas, lo que también es correcto en principio, pero no es adecuado para todos los ST.
Si los stops y los despegues de todas las posiciones son iguales, se trata de una salida lineal del mercado, por lo que su uso en TS no siempre está justificado.
Los ruidos del mercado son cosas relativas, para un TS el movimiento de 10-20 puntos es un ruido, pero para otro es una forma de ganar dinero.
De las paradas, o al menos de su presencia, depende el patrón que buscaremos. Una parada es una condición. Si el sistema cambia la condición, se cambia a sí mismo (¿está de acuerdo?). Por lo tanto, si ejecutamos las mismas entradas con una parada y luego otra, y luego sin paradas, pero con una salida por la señal de retorno, entonces los resultados serán diferentes - los diferentes patrones funcionan de manera diferente.
Por qué tan triste. El vaso está medio lleno :-). Hay muchas descripciones matemáticamente completas y rigurosas de diversos sistemas y dispositivos. Pero su aplicación física se enfrenta constantemente a problemas irresolubles, desde la capacidad de cálculo (cálculo en tiempo real), hasta la falta de datos necesarios a priori. Pero nada, los hemos resuelto y los estamos resolviendo. Las llamadas soluciones con suficiente precisión para la práctica. Vuelan y no se caen).
Los ingenieros aeronáuticos de radio salvarán a los matemáticos :-).
Creo que hay una trampa. En los ejemplos que citas el objetivo es claro. Y se puede llegar a ella. En Forex la situación es algo diferente. En unas condiciones de mercado que cambian constantemente, hay que conseguir el objetivo: el beneficio. ¿Qué es un beneficio? Este es un objetivo vago, no está claro, porque este beneficio puede ser alcanzado de diferentes maneras, me refiero a diferentes operaciones (incluso en el mismo TF). Pueden ser frecuentes, pueden no serlo, etc. ......
Siempre es mejor por la mañana. Intentaré que mi punto de vista sea más coherente.
Supongamos que tenemos un TS (sistema de comercio) que tiene parámetros de entrada que seleccionamos utilizando el historial con la esperanza de hacer que el TS sea rentable.
Consideremos el TP(nivel de toma de beneficios) y el SL(limitación de pérdidas) más utilizados en TS.
TP - por supuesto que se puede hacer por selección, pero piensa que realmente cada vez (en cada transacción) este nivel debe ser exactamente el mismo, digamos 40 puntos, pero tal vez ahora es 43 o 24. Resulta (más lógico) que el TP debe calcularse cada vez que se entra en el mercado, pero para ello es necesario tener un bloque apropiado en el TS, que da una previsión. Supongamos que el precio alcanza 1,9789 + - 5 pips mañana a las 12:00 + - 15 min hora de Moscú. Pero durante este tiempo pueden aparecer diferentes noticias, que cambiarán radicalmente su previsión, es decir, también debería tener un bloque, que predice las noticias y también da una previsión sobre la reacción del mercado a ellas. Quizá en teoría sea posible, pero en la práctica me parece increíble.
IHMO el propio mercado te dice cuándo entrar y cuándo salir. Es decir, con cada nuevo tick del TC hay que tomar una decisión: quedarse en la operación (se mueve en nuestra dirección) o es el momento de salir.
SL - no es nada como una salida de emergencia del edificio en caso de incendio, es decir, usted tiene problemas con Internet, TS no puede recibir información para el análisis y, por tanto, trabajar correctamente = salir del mercado en sí, si su previsión no se justifica (o ha llegado a la zona de incertidumbre, donde se precipitará). El razonamiento es casi similar al de TR.
Para mayor claridad, tomaré el ejemplo de un conocido MA
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - digamos que se ha seleccionado un optimizador y tenemos un TS rentable desde la época del rey Gorokh. Tenemos el valor de 14. ¿Es realmente el mejor periodo en cada momento? ¿O tal vez debería ser mayor en un mercado tranquilo y menor en uno rápido? He aquí uno de los enfoques para resolver este problema ('Perry Kaufman AMA optimizado'). El periodo se adapta a la RMS del mercado (calculada, lo cual es importante, no fijada de una vez por todas). Esto es la adaptación en su forma pura, un periodo de mercado rápido de promediación es pequeño (uno lento es grande), y se establecen los límites dentro de los cuales el periodo debe cambiar.
MODE_EEMA - el razonamiento es el mismo, por qué EMA, pero no SMA, o puede ser el promedio no lineal es mejor ...
PRICE_CLOSE - Esta es la parte más interesante desde mi punto de vista. Creo que a menudo ha pensado o intentado utilizar no sólo Close, sino varias combinaciones de OHLC (como (O+H+L+C)/4). Entonces, ¿cuál es la conclusión que es mejor? De nuevo, la selección, ajustada a la historia. Supongamos que nos detenemos en Close, pero ¿cuándo lo sabemos? Sólo cuando ha llegado un nuevo tick (se cierra la barra antigua y aparece una nueva), es decir, se analiza un precio obsoleto, aunque sea de 1, 2...5 puntos. ¿Y qué es más importante que el tick, que llegó al final del día, es decir, a las 23:59:59, cuando no hay casi nadie en el mercado? ¿Es esta garrapata más importante que la de al lado? ¿Y es esta garrapata la que se encuentra en el análisis y sirve de base para el sistema de comercio?
Cada tick es importante, cada movimiento del precio, y cada vez que llega un nuevo tick, hay que analizarlo para entrar o salir del mercado. Esta es la única manera, de lo contrario no tendrás tiempo, esta es la era de la velocidad. En el pasado, el mercado era lento, y se podían tomar decisiones leyendo un periódico (informe bursátil) mientras se desayunaba, ahora no es el momento.
El ST tiene que ser adaptativo, tiene que calcular todo lo que necesita, recoger los datos y tenerlos en cuenta. La optimización en la historia es un mal y un autoengaño, ya que el 90% de los comerciantes lo utilizan.
P.S. Pero como dijo Marco Ana Séneca "Errare humnnum est", quizá me equivoque.
Estoy de acuerdo. Excepto que seleccionaremos las paradas y las tomas para un periodo determinado simplemente contando el número de aciertos en cada valor. El valor que más se repite es el que se utilizará. Podemos trazar un histograma: el número de veces que el precio se ha movido tantos puntos después de la señal. En un eje - la cantidad (altura de las barras), en el otro - el valor del movimiento. He aquí una "tajada" de regularidades, en función de SL y TP.
Para calcular los niveles de stop y take utilizando buenos patrones, hay que enseñar al sistema a buscarlos y utilizarlos. Y para ello, tienes que hacerlo tú mismo al menos una vez. Y estamos discutiendo uno de los aspectos importantes de esta búsqueda: la longevidad de los patrones. O cómo encontrar un buen patrón sostenible. Allí :)
>> Sí. ¿Cómo?
"La búsqueda de patrones" es un tema eterno e inagotable, para el que nunca se encontrará una respuesta (en el sentido de perpetuum mobile). Y la comprobación y evaluación de la CT es un problema bastante práctico que puede resolverse para una CT determinada, incluso si los patrones supuestamente encontrados no se entienden lógicamente o son completamente desconocidos. Me pareció que la pregunta del tópico se refería precisamente a cómo evaluar adecuadamente el comportamiento de la ST en el futuro...
La búsqueda de patrones es una actividad inútil si no podemos justificar con algún grado de fiabilidad que la ST construida sobre el patrón encontrado se comportará aceptablemente en el futuro.
Estoy totalmente de acuerdo.
Las pruebas sobre el historial de cotizaciones no son el único método para comprobar la fiabilidad del sistema. He aquí un esquema de una metodología de prueba alternativa: Artículo de lanzamiento de sándwiches. Pero si eres alérgico a las matemáticas, es mejor que no lo leas.
Gracias))) Soy matemático-programador de formación, así que creo que lo resolveremos=)
No sé... mientras funcione. Tengo un criterio que identifica claramente que el sistema ha dejado de funcionar y voy a detener todos los EAs en todas las cuentas.
Si me puedes decir el criterio, me parece que lo más importante es parar a tiempo.
¿Cuál es el criterio, si no es un secreto?
En el intervalo de optimización, determino la DDD máxima. Compruebo que no se supera la DDD máxima en el intervalo OOS. En el comercio real, 1,5*MaxDD se considera un stop.
¿No hay experiencia de cuánto tiempo puede funcionar una ST de este tipo?
De acuerdo. Excepto que ajustaremos los topes y las tomas para un periodo determinado simplemente contando el número de aciertos en cada valor. Qué valor es el más repetitivo, lo tomaremos. Podemos trazar un histograma: el número de veces que el precio se ha movido tantos puntos después de la señal. En un eje - la cantidad (altura de las barras), en el otro - el valor del movimiento. Aquí tenemos una "tajada" de patrones que dependen del SL y el TP.
Para calcular los niveles de stop y take utilizando buenos patrones, debemos enseñar al sistema a buscarlos y utilizarlos. Y para ello debes hacerlo tú mismo al menos una vez. Y sólo estamos discutiendo uno de los puntos importantes de esta búsqueda: la durabilidad de los patrones. O cómo encontrar un buen patrón sostenible. Allí :)
He destacado, ¿realmente crees que nunca he utilizado SL y TP en 8 años en forex y nunca buscó un patrón?
Nunca he utilizado el SL y el TP para analizar el mercado, muestra cuándo entrar y cuándo salir del mercado. (Pero no me ocupo de ellos durante mucho tiempo). Pero yo no los hago, ya se hizo hace mucho tiempo.