Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 9
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Bueno, tres años por días está bien, pero un mes más o menos por barras horarias sería "insuficiente". Y el conjunto tiene 750 bares.
Llevo más de tres años... Tres años es un mejor ajuste...
Llevo más de tres años...
¿Para qué TF?
¿Para qué TF?
M1 a H1... No subo más...
M1 a H1... No subo más...
Me pregunto cuál es el resultado. ¿Cuánto tiempo funciona en tiempo real sin sobreoptimización?
"La búsqueda de patrones" es un tema eterno e inagotable, para el que nunca se encontrará una respuesta (en el sentido de perpetuum mobile). Y la comprobación y evaluación de la CT es un problema bastante práctico que puede resolverse para una CT determinada, incluso si los patrones supuestamente encontrados no se entienden lógicamente o son completamente desconocidos. Me pareció que la pregunta del tópico se refería precisamente a cómo evaluar adecuadamente el comportamiento de la ST en el futuro...
La búsqueda de patrones no tiene sentido si no podemos justificar con algún grado de fiabilidad que la ST construida sobre el patrón encontrado se comportará de forma aceptable en el futuro.
Creo que sin conocer la naturaleza del patrón es prematuro hablar del grado de fiabilidad. Creo que el concepto es sencillo: buscamos un patrón, lo estudiamos y justificamos el grado de fiabilidad. Es a partir de la naturaleza y las propias propiedades del patrón que podemos juzgar cómo se comportará el patrón en el futuro, y no veo gran problema en justificar el grado de fiabilidad a partir de la naturaleza del patrón. Estoy seguro de que la pregunta del iniciador del tema quedaría sin respuesta si el patrón se sacara del paréntesis.
Puede que me equivoque, pero veo una tendencia a justificar el grado de fiabilidad de la ST sin tener ni idea del patrón que hay detrás de ella. Eso, para mí, es exactamente lo que no tiene sentido hacer. La falta de un patrón o de comprensión de qué tipo de patrón se está explotando apunta a un ajuste trivial. ¿Qué sentido tiene justificar la fiabilidad del ajuste?
Así lo veo yo, Mathemat. Si no tienes un patrón en la mano, entonces has estado encajando, así que no puedes justificarlo, pero si tienes un patrón en la mano, la justificación es sencilla.
Entonces quiero preguntar: ¿el comercio es más arte o matemáticas? Si se trata de matemáticas, tal vez no se pueda justificar matemáticamente, pero si es arte, tal vez se pueda "sentir" el mercado y "en tercer lugar" entender lo que funcionará en el futuro?
Una pregunta difícil, LeoV. Probablemente ambos. Pero a mí me gustaría cambiar la proporción de estos componentes hacia las matemáticas. Por supuesto, nunca habrá un razonamiento matemático completo, por lo que todos los sistemas serán un desastre.
Me pregunto cuál es el resultado. ¿Cuánto funciona en la vida real sin sobreoptimización?
:-) El resultado es muy modesto :-) Incluso estoy avergonzado.
La última vez que optimicé durante las vacaciones de mayo (2 de mayo) en el intervalo del 01.01.2001 al 31.12.2007. He comprobado cuatro meses de 2008. Varios conjuntos diferentes de parámetros funcionaron en 4 cuentas reales.
:-) El resultado es muy modesto :-) Incluso me da vergüenza...
La última vez que optimicé en las vacaciones de mayo (2 de mayo) en el intervalo del 01.01.2001 al 31.12.2007. He comprobado cuatro meses de 2008. Varios conjuntos diferentes de parámetros funcionaron en 4 cuentas reales.
No estoy pidiendo un porcentaje de beneficios))). Pregunto cuánto tiempo puede funcionar este ST, optimizado para 7 años con OOS en 4 meses, según su experiencia.
Te pregunto cuánto tiempo, según tu experiencia, puede funcionar un CT así, optimizado para 7 años con un OOS de 4 meses.
No sé... mientras funcione. Tengo un criterio por el cual identifico claramente que el sistema ha dejado de funcionar y voy a detener todos los EAs en todas las cuentas.
Bueno, ¿cómo puedo decírtelo? - una tendencia puede tomarse esencialmente como un patrón, y también los retrocesos en el charrán - pero ¿cómo puedes determinar la duración de la tendencia, y si el retroceso es el comienzo de una nueva tendencia opuesta?
Una tendencia no es un patrón. Una tendencia es una condición en la que pueden manifestarse diferentes patrones. Por ejemplo, nos adelantamos a un punto de inflexión y el mercado se aleja de este extremo por un determinado valor. Si abrimos una posición en esta situación, podemos detectar un patrón, por ejemplo, que en un determinado porcentaje de casos el mercado sigue moviéndose en más de N puntos. O bien, inventar otras condiciones y ejecutarlas, tal vez lo hagan. Pero no me refiero a la tendencia en sí.