Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 5
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Bueno, cómo puedo decirte - la tendencia puede ser tomada esencialmente como un patrón, y los pullbacks en el tercio también - pero ¿cómo puedes determinar la duración de la tendencia, y si el pullback es el comienzo de una nueva tendencia opuesta?
Creo que un buen TS debería definir por sí mismo el principio y el final de la tendencia, y los pullbacks y los volteos. Estos son los patrones que buscamos. Y si no los encontramos, no hay forma de determinarlo todo.....
Por ello, he descrito una prueba de funcionamiento y longevidad del patrón en cuestión, para evaluar su estabilidad y concluir cuánto puede durar en el futuro. Es decir, es como si estuviéramos acelerando en un trampolín y saltando. La longitud de la subida y la altura del trampolín determinan lo lejos que volamos :)
Si tomamos el TF de trabajo como X, entonces tomo el periodo de optimización por historia como 3000-ix, y la operación después de encontrar los parámetros como 300-ix.
Y entonces todo empieza desde el principio.
Estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero sigue sin ser cierto.....(((
Siempre tienes la oportunidad de comprobarlo. He descrito el mecanismo y creo que podrás ponerlo en práctica.
En este sentido, discrepo un poco. En cualquier caso, al crear una ST, utilizamos algún tipo de transformación de precios. Es decir, algún indicador. Este indicador o indicadores tienen algunos parámetros - período o algo más. Por lo tanto, no puede ser que la TS negocie igualmente en los parámetros del indicador desde - bezcon hasta + bezcon. Hay un cierto rango de parámetros "razonables", en el que el TS en este indicador o indicadores operará con un beneficio, pero cuando se sale de este rango - abort-i-lu-....)))))
No es necesario utilizar indicadores y otras transformaciones de precios.
Bueno, el mercado está lejos de ser perfecto, así que describir un modelo "ideal" no tiene sentido.....
El mercado es perfecto. No sería perfecto si se pudiera coger con las manos desnudas.
Un EA no debería tener ningún parámetro que deba ser optimizado (recogido en el historial). La optimización de la IHMO en la historia es una trampa para sí misma. Lo único que me parece aceptable es si en toda la gama de cambios de - nocon a + nocon. El Asesor Experto sigue siendo rentable (todas las ejecuciones), entonces vale la pena elegir un parámetro de la zona que asegura un beneficio máximo estable.
Esto es absolutamente correcto.
En cuanto a los patrones existentes, si existen, lo hacen en un rango muy amplio y, por tanto, no requieren una optimización (léase, un mejor ajuste a la historia).
Si a alguien le da pereza leer un estudio de los patrones, puede consultar este enlace.
No es necesario utilizar indicadores y otras conversiones de precios.
Por supuesto que no, pero entonces la ST tiene otros parámetros de los que depende el beneficio, por ejemplo los stops. Esto no funcionará igualmente con los valores de estos topes de - bezcon a + bezcon.
Esto es absolutamente correcto.
En cuanto a los patrones existentes, si existen, están en rangos muy amplios, por lo que no es necesario optimizarlos (léase: ajustarlos a la historia).
Si a alguien no le da pereza leer el estudio de patrones, puede mirar este enlace.
Pues bien, si la TS se basa en un indicador, es decir, en la transformación a partir del precio, no puede funcionar igual de bien e igual de rentable con cualquier valor del indicador desde - bezcon hasta + bezcon. Esto está fuera del ámbito de la ficción.
Por supuesto que no, pero entonces la ST tiene otros parámetros de los que depende el beneficio, por ejemplo los stops. El TS no funcionará igual de bien con los valores de estos topes de - bezcon a + bezcon.
Aquí es donde no tiene sentido. ¿Se puede coger con las manos desnudas para que sea perfecto o no se puede coger con las manos desnudas para que sea perfecto?1. En primer lugar, no es necesario utilizar topes (depende de qué TS). En cuanto a la segunda parte, no puedo responder de forma inequívoca, porque no la he probado. Tal vez tengas razón y haya que variar el valor de los topes, lo que, de nuevo, supone una optimización. Tengo que pensar en ello.
2. (perdón, se me escapó el "no") No se puede coger con las manos desnudas, así que es perfecto. Imagina el mercado como un adversario/oponente. Si lo evalúa adecuadamente, le dará crédito y lo reconocerá como fuerte o incluso superior (hasta ahora), es decir, perfecto. Dicho esto, no sólo está luchando/compitiendo contigo. Como un gran maestro que juega muchas partidas a la vez y sigue ganando la mayoría de ellas.
Pues bien, si el TS se basa en un indicador, es decir, en la conversión desde el precio, no puede funcionar igual de bien e igual de rentable con cualquier valor del indicador desde - bezcon hasta + bezcon. Esto está fuera del ámbito de la ficción.
Probablemente tengas razón en eso. Ese es probablemente el punto clave. Al menos, yo no he conseguido encontrar esa correlación todavía. Pero aún está por llegar :-)
¿Has probado a buscar dependencias en los indicadores?
1. En primer lugar, no es necesario utilizar topes (depende del tipo de ST). La segunda parte es difícil de responder de forma inequívoca, porque no la he probado. Tal vez tengas razón y el valor de los topes deba ser variado, pero es de nuevo la optimización... Tengo que pensar en ello.
2. (perdón, se me escapó el "no") No se puede coger con las manos desnudas, así que es perfecto. Imagina el mercado como un adversario/oponente. Si lo evalúa adecuadamente, le dará crédito y lo reconocerá como fuerte o incluso superior (hasta ahora), es decir, perfecto. Dicho esto, no sólo está luchando/compitiendo contigo. Como un gran maestro que dirige muchas partidas al mismo tiempo y sigue ganando la mayoría de ellas.
Probablemente tengas razón en eso. Tal vez ese sea el punto clave. Al menos yo no he conseguido encontrar esa correlación todavía. Pero aún está por llegar :-)
¿Has probado a buscar dependencias en los indicadores?
"Cuando lances piedras al agua, observa cómo los círculos que forman son divergentes, de lo contrario tu tarea será inútil" (Kozma Prutkov).
Observo con gran interés y placer. Por favor, dígame, si no es demasiado perezoso.
qué es un "pipsitter" y cuál es el valor sacral de MM, que se menciona a menudo en el foro.