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El95% de los operadores pierden y sólo el 5% ganan: una historia común, que es fácilmente aceptada por la psique e inspira esperanza.
¿Cuál es la ventaja estadística de los comerciantes y su ST? - Claro que puede, pero sólo la ventaja estadística del comerciante aparece a partir de la ventaja estadística de su TS, que a su vez aparece a partir de la ventaja de los resultados de las transacciones, que se llevan a cabo por algunas reglas que pueden explotar alguna propiedad del mercado.
A grandes rasgos, en un "TF más pequeño", digamos en el "horario", el TS del trader supuestamente tiene ventaja estadística, y en un "TF diario" más grande, del 95% al 5%, la ventaja estadística no sólo no existe, sino que no existe en absoluto... - Es difícil entender lo que quieres decir, porque todo depende del conjunto de reglas de negociación y de las propiedades del mercado que se exploten.
¿Tener una ventaja estadística dentro de ninguna ventaja estadística es una ventaja estadística o no...?- ustedes...
Di un ejemplo simple con la libra y donde aplicar la ventaja estadística - estamos tratando de explotar una propiedad del mercado - 5 pips de aumento de precio + spread desde el precio de apertura de la barra semanal. Supongo que no hay nada difícil en el análisis estadístico de esta propiedad para asegurarse de que no hay ninguna ventaja estadística. Y te vas por el camino de las generalizaciones...
Vita, repito mi pregunta.
Me gusta tu enfoque, tengo un punto de vista similar.
Sería interesante añadirle algo más sobre cómo determinar si la CT da una ventaja estadística y, si la da, cómo calcularla.
Hay que distinguir los conceptos aquí.
La presencia de la ventaja estadística distingue la ST final y alguna regularidad que caracteriza al mercado, sobre la que se construye la ST.
Por lo tanto, la tarea general "¿Existe una ventaja estadística en mi ST?
1. determinar el hecho de la existencia y cuantificar la ventaja estadística de la declaración inicial. Por ejemplo, la declaración inicial (a comprobar) puede ser la siguiente: después de cada movimiento no defectuoso (retroceso de no más de 5 puntos) de 100 puntos retrocede 20 puntos en una hora. Para averiguarlo, hay que hacer un programa sencillo (sin funciones comerciales) y ejecutarlo en todo el historial. Por ejemplo, el resultado será un 57% de resultados positivos.
Determinación del hecho de la presencia y cuantificación de la ventaja estadística de la ST, construida sobre la explotación de esta regularidad. Para averiguarlo, tenemos que desarrollar un programa con funciones analíticas y comerciales y ejecutarlo en el historial. Si el resultado es positivo, por ejemplo, el rendimiento de uno bueno es del 56%, entonces uno puede tranquilizarse. Si el resultado es inferior al 50% o ligeramente superior (por ejemplo, el 51% no cubrirá el diferencial), busque métodos más sofisticados para aplicar la analítica del programa.
Aquí hay que hacer una distinción.
Absolutamente correcto. Por lo demás, es un poco de lío, generalizaciones erróneas, etc.
SK, respeto, buena respuesta, gracias.
ZS: y se quejó de ser un mal explicador ;)
Vita, no estoy para nada en contra de las estadísticas y la ventaja de las estadísticas, sólo he hecho preguntas y gracias por responderlas :)
De nada,
Está bien, sé que no te importa. :)
Vita писал (а) >>
Tenía entendido que la señal es mala, en el sentido de que es poco probable que se obtengan beneficios, por lo que abrimos al azar para esperar un pequeño beneficio o una gran tendencia.
Tengo entendido que sus señales predicen cuántos pips se "disparará" la tendencia o algo así, ¿verdad?
También estoy familiarizado con el enfoque al que probablemente se refiera: un sistema que predice los inicios y los finales de las tendencias. Nada fijo, como seguir el mercado, tomar el máximo de la tendencia. Cualquier foro está lleno de bellos ejemplos y descripciones de cómo debe hacerse. Se dan ejemplos para segmentos con una tendencia clara, las historias no proporcionan estadísticas, sino sólo fórmulas mágicas de seguir el mercado y la MM mágica. Por regla general, el cuento se acaba cuando se piden los resultados de las pruebas en un período de tiempo más largo, en el que todo fue, no sólo una tendencia conveniente.
Esta afirmación se convierte en verdad si las señales tienen una ventaja estadística en su corrección, de lo contrario esta pretensión de captar picos (swings) es una manipulación banal, que un número infinito puede crear de la mañana a la noche. ¿Tienes una justificación estadística de que tus señales apuntan en la dirección correcta?
Dime cuál es el stoploss del sistema y se aclarará.
El Stoploss es un gran período de desarrollo, pero sólo para entender que el sistema puede autocontrolar las pérdidas por las señales inversas. Con la optimización del stop el beneficio no cae mucho con un stop de 150 pips, lo que es bueno para el GBP/JPY. La señal es mala porque está configurada para evitar falsos disparos cuando la tendencia es grande (para no cerrar antes de lo necesario), por lo que puede tambalearse en las pequeñas. No hay sobregiro.
La parada es un gran período de desarrollo, pero sólo para ver que el sistema puede controlar las pérdidas mediante señales inversas por sí mismo. Con la optimización del stop los beneficios no caen mucho con un stop de 150 pips, lo que es bueno para el GBP/JPY. La señal es mala porque está configurada para evitar falsos disparos cuando la tendencia es grande (para no cerrar antes de lo necesario), por lo que puede tambalearse en las pequeñas. No hay sobregiro.
Perdóname, pero incluso ahora entiendo vagamente cuál es la maldad de la señal. No es una ironía, estoy tratando de mantenerlo simple. Está afinado para que no se cierre antes. Me parece bien, no está mal. Supongo que no se puede entender sin los detalles.
Me pregunto cuál es la razón ostensible por la que confía en su sistema. ¿Tiene estadísticas sobre la "calidad" de sus señales? ¿O sólo los resultados de la optimización?
El 95% de los operadores pierde y sólo el 5% gana
Echa un vistazo aquí. Muy buena estadística.
Echa un vistazo aquí. Muy buenas estadísticas.
¿Y les "crees" por un segundo?
Me parece que esta cifra es inversamente proporcional al número de nuevos clientes