¿Qué es? - página 6

 
Neutron писал(а) >>

Es comprensible: ¿por qué limitarse a los números enteros positivos? Tenemos todo el eje numérico a nuestra disposición.

El defecto de Martin está en su miopía. Al fin y al cabo, analiza de hecho sólo el resultado de varias últimas suertes unidireccionales e ignora por completo todas las demás combinaciones. Obviamente, con este enfoque unilateral de la AT tenemos que sacrificar la rentabilidad potencial en favor de la elegancia externa de las estrategias tipo Martin.

Sí, bueno, no tienes que analizar los últimos sobornos. En general, los martin son técnicas de MM eficaces en la equidad de la persistencia, y los antimartin al revés.

 
¡Consenso!
 
Avals >> :

Bueno, sí, no tienes que analizar los últimos derribos. En general, los martin son técnicas de MM efectivas en la equidad antipersistencia, y los antimartin al revés.

:o)

¿artimartín persistente o persistente?

No entiendo la ciencia.

 
avatara писал(а) >>

:o)

¿Artimartín persistente o persistente?

No entiendo la ciencia.

Usa martin en el plano, anti-martin en la tendencia. ¿Está más claro? :)

 
Avals >> :

Usa martin en el plano, anti-martin en la tendencia. ¿Está más claro? :)

>> Gracias.

 
Neutron >> :

¿Puede alguien comentar cómo es posible tener ingresos en pips en una cuenta en forma de fluctuación aleatoria y un total tan bonito en rublos en la cuenta?

¡Es un milagro!

Sólo se me ocurre una explicación razonable del fenómeno observado: Chel o MTS-ka abre al azar, pero determina el tamaño de la apuesta con precisión. Por qué hacerlo - no tengo ni idea.

Esto ocurre si se utilizan instrumentos, digamos, inconmensurables. Y todo ello respetando todas las normas de MM.

Por ejemplo: NQ, ES, FDAX e índices de divisas. La diferencia en pips - cientos o miles de veces - con los mismos objetivos.


 
Sí, probablemente sea eso.
 
Beneficio debido a las operaciones con pequeñas ganancias en pips, pero grandes en $ debido al lote grande, pérdida - muchos pips, pero pequeños $ porque el lote es pequeño. Los drawdowns no son visibles, porque la orden perdedora no se cerró, sino que el relleno se hizo con un lote grande.
 

Eso es discutible.

Porque, ¿cómo saber cuándo hay que ir con un lote grande? Resulta que si lo sabemos, ¿por qué abrir primero con una pequeña? En resumen, la incoherencia lógica.

 

He aquí otro ejemplo de milagro:

Entiendo la situación de la foto de pips de la derecha - el tipo está sentado en sus pérdidas y a veces entra en grandes pérdidas. Pero presta atención a dos picos en la imagen de la izquierda. La impresión es que se trata de un Martin "invertido" y que la situación de "quiebra" para este tipo de MTS es, en principio, imposible.

Razón de la queja: