Regañar :) Me interesa conocer su opinión sobre... - página 21
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Estoy apelando a todos:) Ser más tolerantes con los demás.
Y si hay una diferencia de opinión, entonces la pregunta es:
¿qué es más fácil, o tal vez - con una mayor probabilidad, en su opinión - predecir / predeterminar / calcular / preguntar a un adivino, su vecino / variantes - la dirección del movimiento de los precios o el propio movimiento?
la probabilidad de predecir ambos es la misma
la probabilidad de predecir la continuación del movimiento es mayor que la probabilidad de predecir el precio en un momento dado
con el aumento de la distancia de predicción la probabilidad disminuye
una estrategia robusta tiene una probabilidad de finalización
el seguimiento de la probabilidad de una estrategia permite (escapar a tiempo) buscar otra
la probabilidad de un sistema por debajo de 60 es interesante sólo teóricamente (no se puede escapar a tiempo)
Así que eso es... Ahora entiendo por qué sólo el 5% de los comerciantes son rentables.
¡ESTOY ORGULLOSO DE DECIR QUE NO ESTOY EN EL NEGRO!
No se trata realmente de quién está en negro y quién está en negro....))))))))))))))))
la probabilidad de predecir un movimiento es mayor que la probabilidad de predecir el precio en un momento determinado
a medida que aumenta la distancia de previsión, disminuye la probabilidad de predecir correctamente un precio
la probabilidad de un sistema por debajo de 60 es sólo teóricamente interesante (puede que no tenga tiempo de escapar)
Por supuesto que estoy de acuerdo.......
Doy un pronóstico exclusivo
Vida útil: 10.000 barras por adelantado
Calidad - Alta
Probabilidad - 100%.
Con el nivel actual de tu grosería, prepotencia y falta de respeto a los demás para trabajar en el equipo no puedes encontrar
un trabajo "desde casa" como programador de forma similar
creer en su "vida con forex" es imposible
No tienes que poner el pie en el suelo.
¡¿Estás sugiriendo en serio que estoy ocupado buscando trabajo?! No mi amigo, no necesito un trabajo... :)) Déjame intentarlo de esta manera: ¡no necesito un trabajo! :) No en el equipo. No fuera de ella. Depende de ti si crees en algo o no... Es voluntario. La fe es la última en morir, como sabes...
Aquí .... Sí, bueno, yo también puedo hacer predicciones por ti - basándome en lo que has escrito aquí y he conseguido mirar arriba.... aquí en este foro... Estás tan lejos de ganar dinero con el Forex que no puedes ni imaginar... Tienes mucho que aserrar y aserrar... Bueno, es muy posible que nunca te pase nada... No lo sé.
En cuanto a mi alta - bueno, es una cuestión de opinión.... Voy a ser honesto - 90% de los habituales aquí, tales DILIETANTS, que incluso la búsqueda, por lo que no encontrar inmediatamente ... Bueno, estoy acostumbrado a juzgar a la gente por su nivel de profesionalidad. Por otra parte, fíjate que no se trata tanto de que me parezca alguien o no un profesional, sino que simplemente creo que o te comportas con modestia, o eres un experto con mayúsculas... Hay tantos ignorantes beligerantes aquí que es difícil resistirse...
No he visto mucha gente con experiencia aquí, pero hay algunos... Y lo que dicen tiene mucha razón, no todo el mundo lo entiende... Pero hay, hay un entendimiento muy claro...
Bueno, aquí está mi amigo, créeme, no estoy buscando trabajo... Pero si alguien :))) de repente quiere contratarme por 3000 dólares al mes durante un par de meses.... Como dije en el anuncio, eres bienvenido... Pero algo me dice que ni siquiera cuenta como una broma... Aquí no hay gente que gane lo suficiente como para permitirse el lujo de contratar a alguien... No, mira, son todos teóricos y musculosos contratados... No lo entiendes... Si un hombre gana, en divisas, no son 200 libras... es un promedio de 10 a 15... 5 al principio... mil libras al mes limpias. Y aquí no hay nada de eso. Te lo digo al 100%...
Así que vas a tener que bajar a la tierra...
¡Y por cierto! Te darás cuenta de que NUNCA empiezo... Me pinchan, pero siempre reacciono.... Tú, por otro lado, sólo estás haciendo una broma... Como sea... No estoy ofendido.... :))
En general, la respuesta es prosaica: utilizar el análisis estadístico. Para ello, hay que aprender las reglas y utilizarlas como es debido. Es muy importante ser coherente y lógico, pues de lo contrario se pueden sumar todo tipo de trucos y errores. En cada TS particular, puede hacer una suposición lógica errónea, o procesar datos que no son relevantes para el tema del estudio, o puede hacer cualquier cosa mal.
Pero intuyo que preguntas por otra cosa, por algo concreto.
Gracias, por supuesto, por la profunda moralización. Los utilizaré con toda seguridad.
Yo preguntaba una cosa muy concreta: cómo determinar si la CT da una ventaja estadística y, en concreto, cómo se hace. No creo que sea posible ser más específico.
Pongamos un ejemplo sencillo. Gráfico semanal de la libra. Compramos en la apertura y esperamos el beneficio de 5 puntos. ¿Cómo determinarías si hay una ventaja estadística en esta idea?
Obtengo 1537 resultados positivos en 1591 barras, es decir, un beneficio de 7685 pips. Se tomó un spread de 3 pips para todo el período, lo que debería dar un sesgo hacia una imagen más agradable.
A partir de este ejemplo he entendido que se trata de una prueba elemental de la TS sobre los datos históricos disponibles. Esta opción es conocida por todos y todos la utilizan. Todo el mundo lo utiliza, incluidos los escritores del grial, que obtienen importantes "ventajas estadísticas" de sus sistemas, especialmente después de la optimización.
Tal vez no haga falta que le diga que el mercado es cambiante, y que el hecho de que el TS gane hoy no significa que vaya a seguir haciéndolo mañana. ¿Cómo evaluar la validez de la ventaja estadística que ha encontrado en este sentido? No me refiero a esta idea tuya, al fin y al cabo no es una estrategia, es sólo una ilustración. Me refiero al punto fundamental que preocupa a todos los escritores expertos. ¿Puede decir algo concreto al respecto?
¿Qué pasa con la suficiencia de los datos estadísticos para obtener resultados fiables? ¿Es suficiente con 1581 bar? ¿Son suficientes 30 años?
La presencia de la ventaja estadística es fundamental para cualquier TS. Y te hice mi pregunta porque no conozco otros enfoques además de la comprobación básica del historial. Pensé que ya que el hombre está tan seguro de ello, quizás pueda sugerir algo más sustancial.
No, no es tu verdad.
El teorema matemático establece que no se puede construir una estrategia ganadora cuando el resultado de una operación es 50/50. Simplemente está argumentando lo contrario. Al igual que usted puede hacer un MM que producirá operaciones con un resultado de 50/50, pero con ganancias y pérdidas que vienen en un orden regular. Y, por supuesto, no es difícil explotar este patrón. Sólo una persona que lo pasa muy mal con las conclusiones lógicas unidireccionales puede creerlo. Por supuesto, puedes creer lo que quieras, pero al teorema matemático no le importa si tu sistema es teórico o no, no le importa cuántas veces y cómo vas a jugar con los resultados de las transacciones, porque ningún truco sofístico le hará cambiar su conclusión - no puedes construir una estrategia ganadora sobre un reparto al 50/50.
Has puesto un ejemplo de falacia común que hace oídos sordos a la naturaleza del patrón de la secuencia PPPUUPPUU... ¿De dónde salen las patas de este patrón, sobre el que es tan fácil construir una estrategia ganadora? De un desequilibrio 50/50, pero no de las propiedades mágicas de MM. Primero debe haber una ventaja estadística en la serie inicial, sólo entonces surgirá un patrón en la secuencia de resultados comerciales, de lo contrario contradecimos el matteorema.
Eres interesante :) . También se está refiriendo al teorema matemático. Deberías haber aprendido a leer con más atención. Se le da el ejemplo de PPP UUU UUU... el número de resultados es 50/50. El sistema es rentable y es imposible no verlo. Como has dicho conclusiones lógicas unidireccionales :-) clase. Si no lo ves, probablemente sea eso, no tiene ninguna lógica.
Una vez más, sea preciso en su redacción, ya que se refiere a las estadísticas del mate.
Son cosas completamente diferentes. Para el primer ejemplo se da (el Grial se da en su forma pura, y no es necesario el 57 o el 98% de los resultados positivos), excepto que el segundo no se satisface con el 50/50 de probabilidad de transacción, porque con esta TS, la probabilidad de "adivinar" es del 100%.
Nada impide, sabiendo que las próximas 3 operaciones deben ser poco rentables, ir en sentido contrario. Es decir, tendremos TS con todas las operaciones 100% rentables.
Z.U. No te creas más listo que los demás. No recuerdo cómo suena en latín, pero sí en la traducción. Es de naturaleza humana cometer errores.
.... Y le he hecho mi pregunta porque, aparte de una comprobación básica del historial, no conozco ningún otro enfoque. Pensé que ya que el hombre está tan seguro de ello, quizás pueda sugerir algo más sustancial.
Intentaré ayudar, aunque la pregunta no va dirigida a mí. Es posible comprobar no el historial, sino los modelos sintéticos. Es decir, sobre la serie generada que tiene las mismas características estadísticas que el flujo de cotizaciones, lo que trata de hacer la matematica.
2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU no es un esquema de Bernoulli (de nuevo, he echado para atrás las ideas de mi artículo).
No cabe duda de que existen sistemas que no son de Bernoulli, por ejemplo, Lucky, con un número de posiciones abiertas simultáneamente superior a 1. Pero no puedes aprovecharte de eso. Y es extremadamente difícil añadir algo a los sistemas de Bernoulli para que sean robustamente rentables.
La cuestión debería plantearse en un plano diferente: ¿cómo convertir un sistema Bernoulli en uno no Bernoulli, es decir, convertir las operaciones en dependientes, y de tal manera que se pueda utilizar?
Por ejemplo, he aquí un ejemplo: tenemos dos sistemas estrictamente bernoulianos X e Y. ¿Es posible aprender a combinarlos de alguna manera (Z = X*Y) para que el resultado de su combinación se convierta en un sistema no Bernouliano? La pregunta no es para nada estúpida, algunas soluciones inesperadas son posibles.
Perdóname, pero incluso ahora entiendo vagamente cuál es la mala señal. No es una ironía, estoy tratando de mantenerlo simple. Está afinado para que no se cierre antes. Me parece bien, no está mal. Supongo que no puedes entenderlo sin los detalles.
Me pregunto cuál es la razón ostensible por la que confía en su sistema. ¿Tiene estadísticas sobre la "calidad" de sus señales? ¿O sólo los resultados de la optimización?
Me metí en este hilo para apoyar la idea de que adaptar cualquier sistema con SL/TP fijo es un enfoque simple pero a menudo equivocado. Vale, se puede arreglar el SL, y probablemente sea correcto, pero es más difícil con el TP, sobre todo si el sistema tiene mucha tendencia. Tampoco me gusta optimizar por TP. A menudo resulta ser un ajuste. Por otro lado teniendo una "mala" señal, digamos, no la mejor, y trabajando para maximizar el beneficio y reducir los drawdowns (a través de la lógica y los filtros sobre el cierre), se puede conseguir muchas veces más que encontrando un patrón y utilizando este patrón en la determinación del TP. Digo "mala" señal porque sé dónde mejorarla, y cómo, pero no lo hago hasta que termino con las salidas. Los resultados son lo principal, y lo más difícil. Es bastante fácil obtener una buena señal, pero qué hacer con ella es un misterio para mucha gente. No tiene nada que ver con las estadísticas.
Es que tener las salidas donde las necesitas hace más fácil saber cuál es la mejor manera de entrar, así que para mí es secundario. Eso es todo, en pocas palabras.