Un problema de teoría de la probabilidad - página 5
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3. si sus conclusiones están respaldadas por estudios estadísticos, sería útil leerlos.
Lamentablemente, no los he conservado, ya que no tienen ningún valor práctico. Pero en un futuro próximo repetiré algunas ejecuciones de memoria y las publicaré junto con el EA.
¿Cómo puede ser? Un resultado negativo también es un resultado :-) Si la investigación es correcta pero no tiene un beneficio práctico, es un beneficio para los demás: "así se pierde el tiempo" y eso es tan valioso para nosotros. Así que su altruismo será apreciado.
Volviendo a las adicciones puse el ejemplo de la "cruz", pero no lo considero como tal. Es un tipo de cambio bastante independiente, sólo que la velocidad actual de intercambio de información no permite ganar (porque nadie quiere perder por su lentitud) en la posible diferencia, e históricamente ha habido la primacía del dólar, por lo que el par se llamó sintético o cruzado. Así que no sólo se puede llamar a la cruz sin mirarla, sino que cualquier par por los otros dos, es por supuesto comprensible. Sin embargo, merece la pena examinar más de cerca la relación inequívoca que existe entre ellos. Como guía le sugiero que encuentre 8 velas idénticas en una fila para el EUR/USD y simultáneamente para el GBP/USD. ¿Ha considerado esa correlación?
SergNF 23.04.2008 12:35
Si pudiéramos encontrar los "eventos dependientes" en la fórmula EURUSD * ORO * CocaCola * ???, entonces podríamos jugar, porque, imho, ningún "Consorcio"/DC tendría tiempo de nivelarlos. ;);););)No hay dificultad en esto, pero no lo he considerado porque no lo veo como una perspectiva.
No es difícil, pero no me lo he planteado, porque no le veo la perspectiva.
Es (la perspectiva) inconmensurablemente más alta comparada con la búsqueda de patrones en una secuencia de velas.
No es difícil, pero no me lo he planteado, porque no le veo la perspectiva.
Es (la perspectiva) inconmensurablemente mayor en comparación con la búsqueda de patrones en una secuencia de velas.
Responderé en orden inverso, para que no me llamen "verbalista":
"Codificar" es una tontería, tanto en términos de código (comparar dobles, etc. etc.) como de "flexibilidad"
iEURUSD = iBarShift("EURUSD",0,CurrTime,true); iGBPUSD = iBarShift("GBPUSD",0,CurrTime,true); CurrTime = CurrTime + Period() * 60; strEURUSD = ""; strGBPUSD = ""; for(int i = Nbar; i > 0; i--) { if(iClose("EURUSD", 0, iEURUSD+i) > iOpen("EURUSD", 0, iEURUSD+i) ) strEURUSD = strEURUSD + "1"; else strEURUSD = strEURUSD + "0"; if(iClose("GBPUSD", 0, iGBPUSD+i) > iOpen("GBPUSD", 0, iGBPUSD+i) ) strGBPUSD = strGBPUSD + "1"; else strGBPUSD = strGBPUSD + "0"; }Pero, me parece que en el ámbito de esta tarea ... "hará por el campo". Una cosa más - la coincidencia de los tiempos de apertura de las barras GBPUSD y EURUSD desde el "punto actual" no la he comprobado - sólo en la barra actual.
2007 г. Barras de 30 minutos. En total (tengo) 12.216 barras.
- En el caso del EURUSD, el número máximo de veces que se ha producido una combinación de 8 barras es de 77 veces, es decir, ~0,63%.
Son las combinaciones de "01001001", "10010010", "10011001".
- Lo mismo para el GBPUSD: 84 veces, es decir, ~0,69%.
Es una combinación de "01010100".
Es decir, ya no es interesante. :(
La combinación de "8 velas idénticas seguidas en el EUR/USD y simultáneamente en el GBP/USD" no es la misma, porque el número será casi cero.
El máximo de 10 veces (es decir, el 0,08%) nos hemos encontrado con 8 combinaciones de barras "en el EUR/USD y simultáneamente en el GBP/USD". Además, fue
GBPUSD=01001001
Casi a petición ("8 velas idénticas seguidas en el EUR/USD y simultáneamente en el GBP/USD."), pero sólo 10 veces al año. es decir, no hay sistema/repetibilidad, etc. En todo caso, sólo para comprobarlo:
En realidad por qué empecé esta respuesta - Yo personalmente - un vendedor ambulante - no está interesado en "al mismo tiempo".
Necesito saber el color de la siguiente bola, es decir, necesito desplazar GBPUSD hacia la derecha en 1 barra como mínimo, así como el topikster.
Y... Ya escribí que "la estadística es una pseudociencia". especialmente para las "colas gordas" ;)
3. si sus conclusiones están respaldadas por estudios estadísticos, sería útil leerlos.
Lamentablemente, no los he conservado, ya que no tienen ningún valor práctico. Pero en un futuro próximo repetiré algunas ejecuciones de memoria y las publicaré junto con el EA.
¿Cómo puede ser? Un resultado negativo también es un resultado :-) Si la investigación es correcta pero no tiene un beneficio práctico, es un beneficio para los demás: "así se pierde el tiempo" y eso es tan valioso para nosotros. Así que su altruismo será apreciado.
Se adjunta un EA (versión de prueba) que busca un número determinado de barras blancas (alcistas) consecutivas y se abre en/contra ellas. El filtro es una distancia acumulada en pips que ha sido recorrida por el precio durante estas N barras. Cierra la posición al cierre de la siguiente barra, independientemente del beneficio/pérdida alcanzado. Funciona con cualquier par, en cualquier TF, utilizando el modelo de "precios abiertos". También una de las carreras más rentables. Los ha habido mejores, pero ya no se encuentran. Obviamente, los beneficios y el número de operaciones no son suficientes. Puede utilizarlo si está interesado. La investigación continúa.
En realidad, para qué he empezado esta respuesta, personalmente no me interesa "al mismo tiempo".
Necesito saber el color de la siguiente bola, es decir, necesito desplazar el GBPUSD al menos 1 barra a la derecha en el contexto del "par de divisas".
Y... Ya escribí que "la estadística es una pseudociencia". especialmente para las "colas gordas" ;)
Totalmente de acuerdo con las conclusiones extraídas, sobre todo porque se pedían incluso antes de realizar los experimentos.
Yo también tengo un problema de probabilidad.
Taleb en Fooled by Randomness tiene un párrafo como este:
Парадокс дня рождения
La forma más intuitiva de describir el problema de sacar datos no estadísticos es a través de lo que se llama la paradoja del cumpleaños, aunque no es una paradoja real, sólo un capricho de la percepción. Si conoces a alguien por casualidad, hay una posibilidad entre 365,25 de que tu cumpleaños y el suyo coincidan, y una posibilidad mucho menor de que su año de nacimiento sea el mismo. Por lo tanto, el mismo cumpleaños sería una coincidencia que discutirían en la mesa. Ahora veamos una situación en la que hay 23 personas en una habitación. ¿Qué posibilidades hay de que haya dos personas con el mismo cumpleaños? Aproximadamente el 50%. Como no definimos qué personas tienen que cumplir años el mismo día, cualquier pareja es apropiada.
La prueba resaltada me llamó la atención, así que decidí probarla.
He obtenido un 69,23%. Ahora estoy agonizando con la pregunta: ¿quién está contando mal? ;)
No creo que el "69%" haya sido sustituido deliberadamente por "aproximadamente el 50%".
La prueba resaltada me llamó la atención, así que decidí probarla.
He obtenido un 69,23%. Ahora me torturo con la pregunta: ¿quién cuenta mal? ;)
No creo que el "69%" haya sido sustituido deliberadamente por "aproximadamente el 50%".
En algún momento, así es como funciona:
Número de combinaciones de 23 por 2 = ¡23!/2!(23-2)!=22*23/2=253
253/365.25=69.2676%
Conclusión: Taleb no fue bueno en la escuela ni estudió para ser escritor.
En algún momento, esto resulta ser así:
Número de combinaciones de 23 por 2 = ¡23!/2!(23-2)!=22*23/2=253
253/365.25=69.2676%
Conclusión: a Taleb no le fue bien en la escuela ni estudió para ser escritor.
Por cierto, una probabilidad del 100% se consigue en una empresa de sólo 28 personas.
Por cierto, una probabilidad del 100% se consigue en una empresa de sólo 28 personas.
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