Un problema de teoría de la probabilidad - página 2
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Cuáles son los sucesos dependientes: hay tres bolas en una bolsa, dos de ellas rojas y una azul. La probabilidad de sacar la bola azul en el primer intento = 1/3, la probabilidad de sacar la bola roja = 2/3. Digamos que se saca la roja y quedan dos bolas. Ahora la probabilidad (ya la probabilidad condicional UW) de sacar tanto las bolas rojas como las azules = 1/2.
Ooooh, qué tema... Como viejo jugador de cartas, es un pecado para mí no poner una palabra.
Reformulemos la pregunta: hay una bolsa, contiene tres bolas, las bolas pueden ser rojas o azules, pero se desconoce cuántas hay en la bolsa (no sabemos qué velas tiene el mercado). Ya hemos sacado dos bolas, ambas rojas. La cuestión es qué bola queda en la bolsa, o mejor dicho, qué posibilidades hay de que sea azul/roja.Qué son los sucesos dependientes: hay tres bolas en una bolsa, dos de ellas rojas y una azul. La probabilidad de sacar la bola azul en el primer intento = 1/3, la probabilidad de sacar la bola roja = 2/3. Digamos que se saca la roja y quedan dos bolas. Ahora la probabilidad (ya la probabilidad condicional de UW) de sacar tanto la bola roja como la azul = 1/2.
Ooooooooh, qué tema... Como viejo jugador de cartas es un pecado para mí no insertar mi palabra.
Reformulemos la pregunta: hay una bolsa, contiene tres bolas, las bolas pueden ser rojas o azules, pero no se sabe cuántas hay en la bolsa (no sabemos qué velas tiene el mercado). Ya hemos sacado dos bolas, ambas rojas. La cuestión es qué bola queda en la bolsa, o mejor dicho, qué posibilidades hay de que sea azul/roja.timbo, ¿por qué tergiversas las cosas?
Originalmente escribí que es sólo un ejemplo de eventos dependientes y es completamente inaplicable a los mercados financieros.
La formulación de la tarea del autor se refería exactamente a los eventos dependientes.
En los mercados financieros se trata de eventos independientes o débilmente dependientes.
Ya hemos sacado dos bolas, ambas son rojas. Atención a la pregunta: ¿qué bola queda en la bolsa, o más bien qué posibilidades hay de que sea azul/roja?
Y la respuesta a tu pregunta es "casi 0,5".
¿Por qué casi? Porque los eventosson"casi independientes" y después de 5 o 9 velas blancas la probabilidad de la 6ª o 10ª vela blanca seguirá siendo un poco inferior a 0,5
Y la respuesta a tu pregunta es "casi 0,5".
No estoy tergiversando el tema, lo estoy desarrollando. Sólo tomo tu ejemplo y doy el siguiente.
Por cierto, la respuesta es incorrecta.
Y la respuesta a tu pregunta es "casi 0,5".
No estoy tergiversando el tema, lo estoy desarrollando. Sólo estaba tomando tu ejemplo y dando el siguiente.
Por cierto, la respuesta es incorrecta.
Vale, dame la razón y arguméntala.
ZS Yo lo pondría así: cuantas más velas blancas/negras consecutivas tengas, menor será (menos de 0,5) la probabilidad de la siguiente blanca/negra. Pero no veo cómo se puede expresar esa probabilidad en números sin una investigación estadística.
Bien, da la correcta y argumenta.
Yo lo diría así: cuantas más velas blancas/negras seguidas, menor (menos de 0,5) es la probabilidad de la siguiente blanca/negra. Pero no veo cómo se puede expresar esa probabilidad en números sin una investigación estadística.
Hay que mirar el problema globalmente, no localmente. La pregunta correcta no es qué bola es la siguiente, sino cuáles están incluso en la bolsa. Si ya se han sacado dos rojas, entonces originalmente había tres rojas en la bolsa, o dos rojas y una azul. Ahora, estimemos la probabilidad de sacar dos bolas rojas en cada uno de los escenarios.
Si hubiera tres rojos, la probabilidad de obtener dos rojos seguidos es de 1, y si hubiera un azul, la probabilidad de obtener dos rojos seguidos es sólo de 1/3. Las probabilidades del muestreador (dos bolas) son las mismas que las del conjunto (tres bolas), es decir, las probabilidades de que haya una bola roja son tres veces mayores que las de una bola azul.
Este es el problema clásico sobre la CV (probabilidad condicional) de los sucesos dependientes del teórico clásico.
Por desgracia, no tiene ninguna utilidad práctica en los mercados financieros.
Este es el problema clásico sobre la CV (probabilidad condicional) de los sucesos dependientes del teórico clásico.
Por desgracia, no tiene ninguna utilidad práctica en los mercados financieros.
¿Por qué no? "Es más probable que una tendencia continúe que que cambie de dirección" es un clásico.
Si se cuentan las velas durante un período suficientemente largo, se obtiene un reparto más o menos equitativo. Y en general parece que las posibilidades de una vela alcista/bajista son del 50/50. Sin embargo, en algún lugar hay una vela más gruesa hacia arriba y en algún lugar hay una vela más gruesa hacia abajo. Por lo tanto, debemos encontrar esta vela densa y abrir en su dirección. Es decir, "seguir la tendencia" es otra perogrullada.
Se está acercando al caso, pero no creo que sea ahí donde tengamos que indagar. Actualmente estoy procesando las estadísticas y si hay algo de interés lo publicaré aquí.