¡No es asunto de Mashka! - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los resultados iniciales pueden parecer "fantásticos", pero la realidad es "dura". No se atisba nada en el futuro. Pero he encontrado un "fallo" en mi optimizador. La situación en la que el sistema no puede encontrar un proceso MA estable (es decir, la longitud de la ventana deslizante) no se maneja correctamente, y a la longitud de la ventana se le asigna un valor de cero (no pensé que tales situaciones fueran posibles). Si la ventana es 0, el resultado no es la MA, sino la propia serie de precios. Esta zona apareció en el campo de tiro investigado:
Permítame recordarle: EURUSD, horas,(H+L)/2, buscamos una MA estable en el rango de la ventana deslizante de 24 a 600.
Resultados previstos (primeras 500 muestras)
Previsión de una barra hacia adelante
Gráfico de error entre el valor real y el valor previsto. Puede ver el segmento en el que el sistema no encuentra una solución correcta y asigna la longitud de la ventana móvil a cero (el pronóstico no debe generarse):
En esta misma sección hay un "parloteo", aparecen errores significativos - el método Burg predice la fuente - serie de precios en sí, lo que confirma la práctica y las recomendaciones para su uso (BP debe ser suave)
La dinámica de la longitud de la ventana deslizante seleccionada por mi optimizador:
Modelo predictivo completo
Error entre el valor real y el predicho.
Número mínimo de muestras de previsión - 2
Número máximo de muestras de previsión - 3
Conclusión preliminar
Esto realmente funciona (el método de Burg y mi optimizador) y se puede utilizar realmente. Todos los valores pronosticados están dentro del rango de +/- 2 puntos (si se excluye la predicción de las filas vivas, que es elemental). Alrededor del ochenta por ciento de los errores se sitúan en el rango de +/- 1 punto. Terminaré el estudio yposiblemente lo publicaré en un hilo aparte con más detalle, para no destrozar al anfitrión, es posible que a alguien le interese este planteamiento.
Conclusión preliminar
Todos los valores proyectados están dentro de un rango de +/- 2 pips
¿2 peniques, no 20 peniques? El valor del error en el gráfico es de 0,002
Conclusión preliminar
Todos los valores proyectados están dentro de un rango de +/- 2 pips
¿2 peniques, no 20 peniques? El gráfico tiene un valor de error de 0,002
Estamos estudiando un área de 500 muestras. Las líneas horizontales rojas están trazadas +/- 0,0001 y la mayoría de los puntos de previsión se ajustan a este rango. La máxima dispersión (muy grande, por cierto) se observa en la zona de unas 50 muestras, donde simplemente no se encuentra una MA estable y el precio se predice directamente. No conté las cifras (después), pero a ojo podemos ver que unos 450 puntos entran en el rango de +/- 0,0002..:
(por si acaso:).
Es fácil excluir tales puntos en el Asesor Experto, todo lo que debe hacer es no hacer un pronóstico cuando el optimizador devuelve el valor de la longitud de la ventana deslizante igual a "0". No hagas predicciones, espera :o)
En sentido figurado, su método se reduce a esta analogía.
Se lanzan piedras al agua y se intenta predecir, por la subida del nivel del agua en los océanos del mundo, qué piedra se lanzará en el siguiente instante. Eso en vez de mirar las piedras:-)
En sentido figurado, su método se reduce a esta analogía.
Se lanzan piedras al agua y se intenta predecir qué piedra se lanzará en el siguiente instante por la subida del nivel del agua de los océanos del mundo. Eso en vez de mirar las rocas:-)
(alegremente) Seryoga, estás "haciendo el tonto" o haciéndote el listo, que es esencialmente lo mismo. Mi optimizador y Burg funcionan, es prácticamente un hecho, aún quedan algunas muestras por calcular. Y con qué compararlo figurativamente es una cuestión de generalización. No es que esté invocando al viejo Freud para hacer una comparación figurada entre sus métodos y modelos. :о)
Y si uno está familiarizado con el modelo general de predicción lineal, no puede entender aún más sobre las piedras, el agua y los niveles. Aunque los niveles, como noción conceptual, son bastante importantes. Aquí, por ejemplo, consideremos el nivel de cerveza fluctuante en un vaso. ¿Puede decir lo predecible que es este proceso?
¡Estás siendo irónico!
Sentado en el borde de la piscina de la sauna y moviendo el pie en el agua, observe atentamente los dibujos del fondo, a primera vista un revoltijo de reflejos de luz. Pero si se observa la geometría exacta de la piscina, se encontrará la posición y la fase del pie con la precisión del período de la onda más corta. Así pues, el proceso es predecible, pero no está claro por qué diluir la señal útil en un mar de ruido, para poder reconstruirla (predecirla) mediante señales indirectas.
¡Estás siendo irónico!
Sentado en el borde de la piscina de la sauna y moviendo el pie en el agua, observe atentamente los dibujos del fondo, a primera vista un revoltijo de reflejos de luz. Pero si se observa la geometría exacta de la piscina, se encontrará la posición y la fase del pie con la precisión del período de la onda más corta. Así pues, el proceso es predecible, pero no está claro por qué diluir la señal útil en un mar de ruido, para poder reconstruirla (predecirla) mediante señales indirectas.
No estoy siendo irónico, simplemente no te entiendo, ¿dónde está una señal útil y por qué necesitas una piscina con patas? En fin, me voy a otro viaje de trabajo, estaré allí en un par de semanas, así que a seguir si me apetece.
Por favor, ignore la imagen. No está ahí, es un fallo.
Neutrón
buen fallo, ¿qué significa a=10 y b=0,9 + profundidad de la ventana de análisis?
Te lo dije, ¡no hay foto! Si puedes verlo, entonces necesitas ayuda :-)
En serio, es el filtro recursivo casual más habitual, de la forma
y[i]=a*x[i]+b*y[i-1], donde a=0,1, b=0,9