WACKENA desvela el análisis del acuerdo del campeonato de 2007 - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La libra esterlina estaba en una clara tendencia alcista a finales de 2007, y el 15 de enero se convirtió inmediatamente en una tendencia bajista, con una caída de 200 pips en 2 días.
Por lo tanto, el ajuste del EA durante los últimos 2-3 meses tendrá consecuencias imprevisibles.
¿O me equivoco en algo?
Bien, si contamos con una tendencia alcista continuada, entonces no necesitamos un EA - ¡sólo abrir a la compra y listo!
A finales de 2007 había una clara tendencia alcista en el par euro-libra. Y el 15 de enero cambió instantáneamente a bajista, con una caída de 200 pips en 2 días.
Por lo tanto, el ajuste del EA durante los últimos 2-3 meses tendrá consecuencias imprevisibles.
¿O me equivoco en algo?
Bien, si esperamos que una tendencia alcista continúe, no necesitamos un Asesor Experto, sólo abrir una posición de Compra y listo.
Bueno, no voy a ir por este camino con ustedes.
Y el desfase de los indicadores en estas situaciones, ¿no ocurre?
¿O se adelantan un par de días?
Y en general, no puedo entender cómo se puede optimizar un EA en los últimos 2-3 meses si la situación cambia drásticamente en el transcurso de un día en el mercado actual. A menos que sea antes de un campeonato a corto plazo, y eso es todo.
Tengo un Asesor Experto con un sistema de optimización flexible incorporado que puede optimizarse a sí mismo basándose en los últimos datos históricos: cuando el comportamiento del símbolo cambia, dependiendo del estado de las posiciones abiertas, simplemente por el período de tiempo, etc. Y el período de optimización que trata de variar de acuerdo con una serie de criterios.
Durante mucho tiempo lo utilicé en el probador y en la demo - el resultado fue el siguiente: sí, hay períodos en los que la sintonía con los últimos datos del historial puede traer beneficios, pero tal período será necesariamente seguido por el período (lo llamo "atípico" para mí) cuando este beneficio se perderá y resultará en 0 :) Aunque, no se hunde mucho... Menos estable, algo sucede en los TFs de 4H y superiores, las tendencias globales no son tan volátiles. Pero incluso allí la rentabilidad es tan mala....
Y en general, no puedo entender cómo se puede optimizar un EA en los últimos 2-3 meses si la situación cambia drásticamente en el transcurso de un día en el mercado actual. A menos que sea antes de un campeonato a corto plazo, y eso es todo.
Tengo un Asesor Experto con un sistema de optimización flexible incorporado que puede optimizarse a sí mismo basándose en los últimos datos históricos: cuando el comportamiento del símbolo cambia, dependiendo del estado de las posiciones abiertas, simplemente por el período de tiempo, etc. Y el período de optimización que trata de variar de acuerdo con una serie de criterios.
Durante mucho tiempo lo utilicé en el probador y en la demo - el resultado fue el siguiente: sí, hay períodos en los que la sintonía con los últimos datos del historial puede traer beneficios, pero tal período será necesariamente seguido por el período (lo llamo "atípico" para mí) cuando este beneficio se perderá y resultará en 0 :) Aunque, no se hunde mucho... Menos estable, algo sucede en los TFs de 4H y superiores, las tendencias globales no son tan volátiles. Pero la rentabilidad tampoco es tan buena allí....
Así que vamos a sugerir que los compañeros "programadores por un precio" atornillen la auto-optimización a su EA y lo ejecuten en al menos 3 años de historia.
Así que vamos a sugerir que los compañeros "programadores por el precio" atornillen la auto-optimización a su EA y lo ejecuten en al menos 3 años de historia.
Así que vamos a sugerir a los compañeros "programadores por un precio" que atornillen la auto-optimización a su EA y lo ejecuten en un historial de al menos 3 años.
Figar0 Este comentario no va en tu dirección.
Me refiero a la EA específica - que YuraZ nos ofrece para la discusión.
Me gustaría que funcionara durante 3 años en la historia.
Me he encontrado repetidamente con el rastrillo de la optimización, porque muy a menudo los parámetros seleccionados en el probador son sólo un ajuste para la historia.
Y he llegado a una conclusión - cuanto más larga sea la historia del Asesor Experto puede ir sin corrección - más estable se comportará en el futuro, porque ha pasado por más patrones de comportamiento del precio. No me refiero a los perseptrones, eso es un tema aparte.
Bueno, vamos a sugerir a los compañeros "programadores por el precio" que jodan la auto-optimización a su EA y lo ejecuten en al menos 3 años de historia.
Figar0 Este comentario no va en tu dirección.
Me refiero a la EA específica - que YuraZ nos ofrece para la discusión.
Me gustaría que funcionara durante 3 años en la historia.
Me he encontrado repetidamente con el rastrillo de la optimización, porque muy a menudo los parámetros seleccionados en el probador son sólo un ajuste para la historia.
Y he llegado a una conclusión - cuanto más larga sea la historia del Asesor Experto puede ir sin corrección - más estable se comportará en el futuro, porque ha pasado por más patrones de comportamiento del precio. No me refiero a los perseptrones, eso es un tema aparte.
No es todo tan esponjoso.
También es posible abrir a mano, sobre todo si se conocen los criterios, para cerrar la red de arrastre y dejarla en manos del Asesor Experto.
es sólo una cuestión de adaptabilidad parcial. está claro que la mejora del sitio funciona principalmente en la quinta onda, es decir, en las correcciones
y sólo a lo largo de la tendencia
la red de arrastre es adaptativa
Hay que optimizar los parámetros y eso es lo más desagradable de este EA, pero funciona y eso es bueno
Está claro que con algunos ajustes funciona de forma estable en la tendencia UP ... en otros escenarios de DOWN
¡no tiene sentido probarlo en tres o quince años!
Por eso creo que es imposible mostrarse constante durante un periodo largo.
1 - durante un cambio de tendencia
2 - con pérdidas
De ahí la optimización.
Yo lo hago como lo hago, probablemente mucha gente lo hace igual... Puede que me equivoque.
los principios son
1 - no tomar valores límite
es decir, tenemos 1 fila con el máximo beneficio - no lo tomaré
2-en una muestra optimizada selecciono por ejemplo el conjunto que da o el mismo beneficio
Tengo 2000-3000 mil filas después de la optimización en la ventana de resultados de la optimización
Supongamos que tenemos 70 líneas de muestra que dan el mismo beneficio y el mismo drawdown las siguientes 50 líneas de muestra que dan un beneficio y un drawdown ligeramente peores
3- por lo que tenemos que buscar los parámetros en estas muestras
los parámetros son lo suficientemente cercanos en valor, es decir, su pequeño rango no tiene efecto
4 - Elijo la media.
5 - las carreras son en varias etapas
luego intento probar uno o dos parámetros en una muestra, excluyendo los demás, y así con varios reinicios
hasta que encuentre algo óptimo
6 - después de una pérdida, creo que necesito reoptimizar
7 - en una inversión - después de la pérdida es necesaria la reoptimización
(por ejemplo, desde el pasado martes 22.01.2007 la operación principal fue BAY) - ¡de ahí la reoptimización!
puede que me equivoque no he matado mucho tiempo en la optimización - bueno, tal vez 2 semanas mientras escribía mi ganador del sexto lugar
¡las cosas empezaron a ir mal después de la caída!
es que después de la vuelta del 22.01 solo le dije que no vendiera
Creo que es bueno como asistente, estas son las señales del que se paró en el Campeonato
2-en una muestra optimizada selecciono, por ejemplo, un conjunto que da o el mismo beneficio digamos
Tengo 2000-3000 mil filas después de la optimización en la ventana de resultados de la optimización
supongamos que tenemos 70 líneas de muestra que dan el mismo beneficio y el mismo drawdown la siguiente muestra de 50 líneas ligeramente peor beneficio y drawdown
Por ejemplo, un SL o un TP superior a un determinado tamaño simplemente no se alcanzará.
En mi opinión, no es correcto tomar parámetros de esta zona. Sin embargo, depende de los parámetros y de la estrategia.
YuraZ, estúpida encuesta, ¿dónde está el código?
Esa pregunta ya ha sido respondida: