Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 11
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Para aquellos que deseen practicar su investigación
Puede que no te hayas dado cuenta de mi primer post en este hilo. Me gustaría sugerirle de nuevo que publique al menos algunas fotos. Donde Djuric y su filtro se filtran juntos, y se aplican señales de prueba (preferiblemente varias imágenes que muestran todas las propiedades). Entonces, al menos tendrá una evaluación visual. Como científico deberías conocer métodos de evaluación cuantitativa, quizás me he perdido algo pero no los he visto en "VS" №01(75) 2006. Comparación de Djuric (y no sin él) con su algoritmo.
Parece que el circo hace tiempo que se fue, sólo quedan los payasos. ¿A quién se le ocurrió el título del artículo? El editor, por supuesto, sin su conocimiento...
El rojo es JMA de CodeBase con el periodo 4 'JMA'.
El azul es el algoritmo de Smirnov con m=4
El rojo es JMA de CodeBase con el periodo 4 'JMA'.
El azul es el algoritmo de Smirnov con m=4.
El análisis de las fórmulas del esquema muestra que el resultado (Q8) es una combinación lineal de cuatro precios de cierre con coeficientes fijos, bastante complicados que dependen de alfa (cuya suma es igual a 1, por supuesto). Por supuesto, aquí no hay anulación.
Pero tampoco hay misticismo, pues todo es lineal. Los filtros lineales con valores k y ancho de ventana fijos no pueden ser de ninguna manera adaptativos y no son como Djurica. O bien el autor no te dice nada a propósito.
Alexander, ¿puedes adjuntar aquí tu versión del indicador TS 2000i? Aquí hay expertos que pueden traducirlo a MQL4.
Bien, Alexander, ¿podrías al menos hacer una buena foto (captura de pantalla) de tu indicador, preferiblemente con una mayor distancia entre barras? La Fig. 1 de su artículo muestra su curva que es casi invisible debido a la baja calidad de los gráficos:
El problema con el alfa del promedio exponencial.
El programa que se da en el artículo es un alfa para todos los ciclos,
y el algoritmo masticado tiene diferentes alfa para los bucles internos y externos
Por lo tanto, SmirnoffMA.exp reproduce la Fig. 1. y la Fig. 2. del artículo exclusivamente con la par. (No funciona correctamente con otros m.)
FIGURA 1.(artículo)
FIGURA 2 (artículo)
Nos enfrentamos a las siguientes fuerzas académicas:
un futuro profesor adjunto, un estudiante de posgrado, estudiantes (de cursos).
La forma en que el autor presenta el material matemático se denomina "para especuladores" o para especuladores de divisas,
que es aún peor.
Es decir, el material para nuestra discusión es incorrecto, y muy alejado de los principios científicos aceptados.
¿Quizás sea mejor resolver los problemas sobre Djurica que competir con los estudiantes en su pensamiento?
El material del autor está concebido como un trabajo trimestral, pero ¿qué puedo sacar de nosotros?
¿Por qué estamos masticando un documento de trabajo?
La siguiente línea en la disertación del estudiante graduado será:
supuestamente los resultados del estudio se probaron en el Foro Económico Internacional. )))
Puede que no te hayas dado cuenta de mi primer post en este hilo. Me gustaría sugerir que, de nuevo, al menos publique fotos. Donde los filtros Jurik junto con su filtro, y las señales de prueba se aplican (preferiblemente varias imágenes que muestran todas las propiedades). Entonces, al menos tendrá una evaluación visual. Como científico deberías conocer métodos de evaluación cuantitativa, quizás me he perdido algo pero no los he visto en "VS" №01(75) 2006. Comparación de Djuric (y no sin él) con su algoritmo.
Alexander, no puedes hacer esto. Has venido al foro con preguntas. Permítanme recordárselos.
Sus respuestas a estas preguntas son importantes para mí:
1. ¿Qué algoritmo es mejor: el mío o el de Djurica? ¿Cuánto mejor?
2. ¿Tienes el algoritmo de Djurica?
3. ¿En qué se diferencian?
Te han dado un enlace al algoritmo de Juric. Hay un hombre que compró este algoritmo por dinero y está dispuesto a ayudarle a responder a las preguntas que hizo. Pero no somos magos, no podemos comparar lo desconocido, porque no tenemos su algoritmo (indicador). Y las respuestas a las preguntas de cómo y qué piensas son ignoradas por ti.
Para ayudarte, tenemos que definir el criterio de cómo determinar quién es mejor. Supongamos que un indicador se suaviza mejor y el segundo se retrasa menos. ¿Qué indicador es mejor? Podemos discutir sobre ello hasta la segunda venida si no nos decidimos por los indicadores y el criterio. Y el artículo no contiene 2 indicadores, sino al menos 4 (y algunos de ellos no están claros, sobre todo la forma de calcularlos).
Al menos haz lo siguiente (ya que te quedas con tus conocimientos y no se los das a nadie). Tome una simple MA, y compare su indicador con ella. Calcule y muestre en números cuánto mejor es su indicador que un simple MA (muestre lo que afirma en el artículo en palabras - en fórmulas y números).
Ejemplo de diseño
Publique aquí el conjunto de cifras con las que está comparando + cifra. Y el foro te ayudará: publica los mismos cálculos en la misma serie de cifras y compara los resultados con tus cálculos y tus indicadores favoritos (creo que Dzhurik también aparecerá).
Y tus ataques a los miembros de este foro son ridículos. Aportas referencias y las lees y dices que aquí estamos "hablando mal". Está bien, déjelos, pero usted es un hombre y cumple su palabra. Has dicho que tu indicador es mejor. Demuéstralo con números y fórmulas (el artículo sólo contiene palabras). Tienes que responsabilizarte de tu "discurso" :-). Compara con el MA. Vea arriba un ejemplo de diseño.
Z.U. Espero que se trate de una pregunta concreta o hay que aclarar algo en la pregunta?