Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En el artículo hay una FIGURA1 (EURUSD Diario), si la dibujas y la comparas - hay similitudes, aunque también hay diferencias.
Y para rematar, una comparación por parte de muving Hal.
azul - SmirnoffMA
rojo - HullMa
período =12.
Voy a detallar mi algoritmo, que hasta ahora mucha gente no ha entendido.
Open "VS" No. 01(75) 2006, p. 33. 33.
Las medias móviles sintéticas (SMA) se implementan aquí utilizando un algoritmo que tiene bucles internos y externos. El ciclo exterior es típico e implementa una media deslizante "clowes" con una ventana de tiempo de 4 barras. El valor de esta ventana es constante y no cambia durante el uso de cualquier CCC. El ciclo interno es el "punto culminante" del CCC. El valor de alfa es igual a 2/(m+1)=0,6667 en m=2. Está programado en el programa y no cambia bajo ninguna circunstancia. El esquema de implementación del ciclo interno se muestra en la Tabla 1. Aquí hay dos ramas: la superior es el promedio de las "garras" usando EMA en la ventana "hacia atrás"; la inferior es el promedio de los productos resultantes del promedio usando EMA, pero "hacia adelante". Las acciones deben realizarse estrictamente según la tabla 1 con la misma precisión en ambas ramas (¡de lo contrario no se producirá la compensación de retardo de grupo!) Al promediar "hacia atrás "+"hacia adelante" el valor total de alfa ya será 2/(4+1)=0,4, es decir, m'=2+2=4. Este es un algoritmo de realización del menos efectivo de la familia CCC a m'=4.
Es posible obtener un algoritmo SSS para m'=8. Para ello, debemos asignar C1 a Q5, C2 a Q6, C3 a Q7 y C4 a Q8. Se repite el ciclo "hacia atrás" y "hacia delante", pero con nuevos datos. Así, en CCC sólo promediamos las "garras" propiamente dichas en la primera pasada hacia atrás, y luego promediamos con direcciones cambiantes de los productos promediados repetidamente. El bucle interior puede "correr" hasta el infinito cambiando m' (¡pero la multiplicidad de m' debe mantenerse igual a 4!).
Para otros m' as, es de esperar que construyas el CCC por ti mismo.
Y ahora mira la Fig.1 y la Fig.2 de este artículo. ¿Son comparables a los suyos? Se obtuvieron con "TS 2000i" y son muy similares a la figura de Djuric.
¿Está claro al menos ahora? Mis estudiantes de grado han defendido un montón de diplomas en los últimos 4 años, una estudiante de doctorado está terminando su disertación. Y nunca han tenido problemas con este algoritmo.
Recomiendo un buen libro a los "maleducados del bosque" y a los "bambúes de Moscú", que no tienen ni idea del curso "Procesamiento digital de señales", pero expresan su "opinión crítica autorizada": A.B. Sergienko Digital Signal Processing. - SPb: Peter, 2002. - 608 с. (nota página 216).
Hay otros libros, pero simplemente "no tiran" de ellos. No me detendré en los aspectos teóricos. Sólo señalaré que todas las declaraciones cualitativas de este artículo tienen estimaciones cuantitativas reales y han sido publicadas.
Bueno, aquí hay una comparación de JMA (rojo) y SmirnoffMA (azul). En la captura de pantalla, ambas MAs tienen un periodo de 12. La JMA es más rápida y suave. Y en los períodos de 10 y 14 SmirnoffMA desaparece en absoluto - debe ser algún tipo de fallo. No veo que SmirnoffMA sea mejor todavía....
¿Por qué comparar? No debemos comparar, sino utilizar. Como una de las opciones: considerar la MA de Djuric como una MA rápida, la MA de Smirnov como una MA lenta. La señal es su intersección. Además, como en el libro de texto.
El autor está realmente perdido... Se obtiene un diálogo del autor sin el autor
Alexander, ¿puedes adjuntar aquí tu versión del indicador TS 2000i? Algunos desarrolladores de EA podrán traducirlo en MQL4. Puedes comprimirlo con el archivador ZIP primero, de lo contrario no se pegará.
....Sólo señalar que todas las declaraciones cualitativas de este artículo tienen estimaciones cuantitativas reales y están publicadas.
Tal vez no se haya dado cuenta de mi primer mensaje en este hilo. Me gustaría sugerir una vez más que al menos publique fotos. Donde Djuric y su filtro se filtran juntos, y las señales de prueba se alimentan (preferiblemente varias imágenes que muestran todas las propiedades). Entonces, al menos tendrá una evaluación visual. Como científico deberías conocer métodos de evaluación cuantitativa, quizás me he perdido algo pero no los he visto en "VS" №01(75) 2006. Comparación de Djuric (y no sin él) con su algoritmo.
1. Publicar una estudiante de posgrado en un hilo (es la primera vez que oímos hablar de ella y ni siquiera sabemos si es bonita...)
2. Si el autor no puede publicar lo personal de la chica del postgrado, que anuncie la fecha de la defensa pública (de la chica del postgrado) y acudiremos, seguro que acudiremos.
3. A continuación, discute el comportamiento de Smirnov desde la perspectiva de un trader, e incluso desde la perspectiva de un trader automático (más que si Jurikkk tiene razón).
4. Los puestos son reales: si no has visto - escribe no visto, y si no has entendido - escribe no entendido.
5. Instruya al verdadero Smirnov para que se refiera y explique en el mismo post, de lo contrario estamos esperando aquí.