FR Volatilidad H - página 11
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Sólo que ha construido una función de densidad de probabilidad (PDF) en lugar de una función de distribución, porque la PDF tiene tres propiedades. 1. Es (PDF) no decreciente. 2. Si x tiende a infinito, entonces la FDP tiende a 1. Naturalmente, si todo está normalizado. El SP y la PDF están relacionados por una integral (la PDF es una integral del SP).
La frase "Este gráfico se llama curva de distribución o función de distribución; la función en sí se llama función de densidad de probabilidad". " no es del todo correcto.
Entiendo lo que quieres decir: "integral de error" o, de otro modo, "función de error" (EF). La función que la describe se llama erf(x), y se define así: para una distribución normal y
por arbitraria, donde f(t) es la PDF o función de densidad de probabilidad, K es el factor de normalización elegido a partir de la condición de igualdad de una integral unitaria de la PDF sobre toda el área de definición. Por lo tanto, no "FR tiene 3 propiedades. 1. Es (FR) no decreciente. ¡2. Si x tiende a infinito, entonces FR tiende a 1", pero FO!
Otra propiedad interesante de FR es el valor absoluto del brazo ZZ sin H (vector U en la Fig. de la izquierda)
¡¡¡Si comparamos el FF no normalizado para diferentes H (Fig. derecha), veremos una cosa sorprendente - el número de movimientos del vector U con la amplitud de, por ejemplo, 10 puntos en el H=10, es mayor que en el H=15!!! Aunque, parece que un paso alto de WP debería incluir ciertamente estos y algunos otros movimientos... ¡Pero no! No está claro.
No, lo has entendido mal. Es una cuestión de terminología. Aquí hay una foto. Y una vez más, aquí hay un enlace a la wikipedia, donde la definición de FR es https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
Con respecto a una fase. En el punto t=0 (ver su figura), no sabemos si el extremo en el punto t=-1 se ha formado o no, ya que el vector H puede invertirse hacia abajo, y este extremo desaparecerá (se volverá falso). Resulta que no tenemos un dato fiable H. Aunque puedo estar equivocado y tengo un indicador de zigzag diferente al tuyo.
En cuanto al primer punto, estoy de acuerdo.
En cuanto a la definición del punto de formación de un extremo Zig-Zag, se considera formado si el precio se desvía de su valor máximo (mínimo) hacia la izquierda, por un valor mayor o igual a H (paso de división). Esta definición aparece en la tesis de Pastukhov y es correcta.
En cuanto al primer punto, estoy de acuerdo.
En cuanto a la definición del punto de formación de un extremo Zig-Zag, se considera formado si el precio se desvía de su valor máximo (mínimo) hacia la izquierda, por un valor mayor o igual a H (paso de división). Esta definición aparece en la tesis de Pastukhov y es correcta.
Una pregunta más si no se tortura: "... número de movimientos del vector U con amplitud por ejemplo..." ¿Significa movimiento en la misma dirección que el vector H. Si de repente en t=0 gira hacia abajo también cuenta?
Definamos los puntos de entrada/salida para un TS potencial basado en la predicción de ZZ. La orden de ganancia debe colocarse en el nivel del extremo predicho. En caso de que el precio no alcance este valor, cerramos inmediatamente en la formación del nuevo extremo, es decir, por H debajo de él en la escala de precios. La estrategia de Kagi propuesta por Pastukhov no nos dice nada sobre la amplitud de un determinado movimiento esperado, pero da una estimación integral de este movimiento - H+-delta. Teniendo en cuenta que cerraremos en un pullback igual a H - ¡nos embolsamos este delta como recompensa! Habiendo creado un sistema que predice con cierta probabilidad en el punto t=0 la amplitud del movimiento esperado U, podemos estimar el valor esperado de delta como la diferencia entre el centro de gravedad del FF de los movimientos reales y H. Si este valor en valor absoluto supera el spread - la estrategia será rentable.
Como ejemplo, evaluemos la delta utilizando esta técnica para la TS que abre una posición en cada punto siguiendo el pullback desde el máximo más cercano en H y cerrando simultáneamente la posición anterior, ver fig. La línea roja muestra la rentabilidad (sin incluir el spread) estimada según el esquema propuesto y la línea azul - la rentabilidad según los resultados de la negociación de emulación. No te confundas con el menos, en cualquier caso la estrategia puede ser "invertida".
Como se dice "a pi", pero para estimación aproximada, a falta de otra mejor, creo que servirá. Puedes inventar variantes de predicción del movimiento esperado :-)
a Prival
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
Sí. En este caso su movimiento es igual a cero y debemos hablar del vértice formado en el punto t=0. Todo es correcto. En esta formulación no se encuentran lados ZZ de valor absoluto menor que N.
Pongo el resultado negativo (también el resultado) de mi investigación.
La figura muestra la diferencia media entre la longitud del segmento ZZ derecho y el valor esperado de 2H (eje de ordenadas) con una longitud diferente del segmento izquierdo normalizada a 2H (eje de abscisas). El trazado se ha realizado en ticks para el EUR/JPY, la misma imagen se muestra para el EUR/USD.
¡Puede observarse que no existe una dependencia estadísticamente significativa entre los lados de ZZ! Hay que cavar en otro sitio.
Creo que los métodos estadísticos no darán ventaja estadística en nuestro caso - la arbitrariedad aparece inesperadamente en el mercado (al menos para mí), y desaparece inesperadamente. Todos sabemos lo que haríamos con él si pudiéramos rastrearlo, pero ¿cómo lo detectamos?
Estoy convencido de que los métodos estadísticos no nos darán una ventaja estadística en nuestro negocio: la arbitrariedad surge de forma inesperada (al menos para mí) y desaparece de forma igualmente inesperada. Todos sabemos lo que haríamos si pudiéramos rastrearlo, pero ¿cómo lo detectamos?
Puede haber dos opciones que corresponden a dos supuestos opuestos.
1. La arbitrariedad surge instantáneamente (es decir, en un instante) y desaparece con la misma rapidez. Es imposible predecir cuándo se produce o cuándo desaparece.
(2) La arbitrabilidad tiene inercia y, por tanto, su aparición, presencia y desaparición son un proceso de mercado que lleva un cierto tiempo. En consecuencia, la arbitrabilidad no puede surgir o desaparecer instantáneamente. Es imposible predecir el momento de su aparición, pero el momento de su desaparición puede predecirse a partir de su dinámica.
¿Cuál de estas dos afirmaciones prefiere? Es decir, ¿cuál crees que es justa y se corresponde con la realidad?
Si no es así, ofrezca su versión. O ofrézcalo además de uno de estos dos.
Hasta hace poco, la respuesta para mí no estaba tan clara, pero viendo los resultados del Campeonato de Trading Automatizado 2007 tenemos que admitir la presencia de arbitraje o (lo que es lo mismo) ineficiencia del mercado, ¡de hecho! Estoy de acuerdo contigo en que "No se puede predecir el momento de aparición del arbitraje, pero sí el de su desaparición en base a su dinámica", la única cuestión es qué métodos de análisis utilizar, qué conjunto de herramientas considerar como adecuadas. Los métodos de análisis de BP se basan en la suposición de un proceso cíclico, la presencia a priori de tendencias (efecto rebaño). Esto es aplicable al análisis de los volúmenes de ventas de una gran empresa, pero no funciona en absoluto para las series monetarias.
Por lo tanto, se acepta la segunda afirmación. Podemos tomarlo como un axioma y bailar a partir de ahí.
Se plantean las siguientes preguntas:
¿Qué es la arbitrabilidad? ¿Cuáles son sus peculiaridades matemáticas, cuáles son las características matemáticas de una serie de citas y cómo se refleja?
¿Cuál es la mejor medida de arbitrabilidad? Obviamente, podemos construir muchos valores para medirlo. La volatilidad H es un ejemplo. Sin embargo, como hemos visto, no es muy atractiva ni eficaz. Sería bueno construir una característica matemática, que fuera una medida del arbitraje en cualquier comportamiento de las series de cotizaciones: tanto en periodos de tendencia como planos.
Está claro que el proceso es cíclico. La posibilidad de arbitraje aparece y desaparece. Pero esta ciclicidad nunca puede ser estacionaria, ni siquiera cuasi estacionaria. Por lo tanto, es posible investigar los períodos de los intervalos de estacionariedad, incluso es posible construir su FR, pero no conducirá a nada constructivo. IMHO.
Me parece que si se construye una medida adecuada, dinámica y local de la arbitrabilidad, también se pueden investigar las propiedades de su inercia e, independientemente, seguir sus cambios para identificar los momentos de entrada y salida. Es decir, considerar un indicador de arbitrabilidad. Y para ello hay que resolver las dos cuestiones planteadas: la primera, entender la naturaleza (al menos matemática) de la arbitrabilidad, y la segunda, como resultado de resolver la primera, la correcta construcción del propio valor.
Hasta hace poco, la respuesta para mí no estaba tan clara, pero viendo los resultados del Campeonato de Trading Automatizado 2007 tenemos que admitir la presencia de arbitraje o (lo que es lo mismo) ineficiencia del mercado, ¡de hecho! Estoy de acuerdo contigo en que "No se puede predecir el momento de aparición del arbitraje, pero sí el de su desaparición en base a su dinámica", la única cuestión es qué métodos de análisis utilizar, qué conjunto de herramientas considerar como adecuadas. Los métodos de análisis de BP se basan en la suposición de un proceso cíclico, la presencia a priori de tendencias (efecto rebaño). Esto se aplica al análisis del volumen de ventas de una gran empresa, pero no funciona en absoluto para las series monetarias.
No estoy de acuerdo con usted.
1. En cuanto al arbitraje, he aquí una interpretación del arbitraje extraída de la Wikipedia: "El corredor A pone una orden de compra de 100 acciones de alguna empresa a 18 céntimos, y el corredor B pone una orden de venta de 100 acciones de la misma empresa a 17 céntimos. Si el especulador se da cuenta de las dos ofertas al mismo tiempo, puede aceptar ambas y obtener un beneficio. Esto es lo que se llama arbitraje", es decir, el arbitraje existe o no existe. El momento de su aparición y desaparición no importa (lo principal es hacer dos tratos). Aunque puede que entendamos el arbitraje de forma diferente, porque yo no entiendo la frase de ineficiencia del mercado en realidad.
2. ¿Los métodos de análisis de BP (series temporales) no funcionan? El MA no funciona, el coeficiente de correlación tampoco, etc. Los métodos de análisis de la PA son una carreta y un carrito y todos no funcionan... ¿La predicción de la PA con NS Better tampoco funciona?
3) Al ver los resultados delCampeonato de Comercio Automatizado2007, ¿podría aclarar sus conclusiones?
Saludos Privalov