FR Volatilidad H - página 30
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Creo que los rezagos de las variables entre ticks contienen información, es decir, sólo hablo de la que nosotros mismos eliminamos mediante una transformación equilátera.
Si uno elige qué predecir, yo elijo precisamente el "proceso de cotización mundial continua", y la DC finalmente no llegará a ninguna parte.
Sólo intento seguir la tradición de la investigación científica, establecida a lo largo de los siglos desde el Renacimiento, que proponeun análisis de un fenómeno cuya parte esencial es descomponerlo en partes lógicamente separables (no necesariamente independientes en absoluto, por cierto; lo que importa es que esas dependencias entre las partes estén descritas por conceptos claros). Todavía se puede intentar estudiar un fenómeno en su totalidad absoluta, como a los escolásticos medievales les gustaba argumentar sobre las propiedades de una piedra, sin intentar influir en ella ni sentirla. En mi opinión, para un fenómeno tan complejo como las cotizaciones de los mercados de p.s., tendría sentido dividirlo primero en partes, estudiar cada una de ellas, y luego volver de nuevo, pero sobre una base cualitativamente nueva: estudiarlo como un todo, conociendo las propiedades de sus partes y, quizás, las dependencias entre ellas.
2 Neutron y Mathemat zip tampoco pueden adjuntarse. Supongo que es un problema del sitio. Aquí está el enlace donde se pueden descargar los datos
Es culpa mía. Adjunté el rar, y fue necesario comprimirlo.
¡Interesante serie! Trazamos la distribución del módulo de gestación (Fig. a la izquierda). Se puede ver que el centro de gravedad de la distribución se encuentra en la zona m=0,7 Ahora construyamos una serie artificial a partir de la suma de constantes=m teniendo en cuenta el signo del incremento real (ver Fig. derecha) donde la línea roja muestra la serie original y la línea azul muestra la serie artificial.
Parece que si los incrementos de precio son independientes, la suma=signo_de_incremento*sonstante dará una trayectoria que se encuentra en el corredor entre dos curvas y=+-m*SQRT(t) (color negro). Pero este no es el caso. ¿Tal vez los signos de los incrementos sean dependientes? -No, el coeficiente de correlación entre los incrementos vecinos es de -0,05, es decir, casi cero. Así que el crecimiento no está determinado por el "efecto rebaño" y lo más probable es que no sea accidental.
¡La conclusión es la siguiente: alguien o algo empuja monótonamente el índice hacia arriba todo el tiempo (la curva azul), y el hecho de que el índice no tenga prisa por ir en esta dirección, dice que alguien rara vez pero acertadamente colapsa el índice!
¿Qué más hay que añadir? Probablemente, para comprobarlo construyendo lo mismo, pero para el instrumento de la moneda:
Aquí todo vale, nadie tira de nadie en ningún sitio :-)
Parece que en la página anterior de este hilo se habló de que sería bueno encontrar una forma de convertir la naturaleza exponencial de la distribución de los incrementos en los TF pequeños en una normal. No sé por qué es necesario esto... Pero hay una manera.
Observe la figura de la izquierda. La línea roja muestra las barras de minutos del EUR/USD, y la azul - una serie modelo que conserva las direcciones de los incrementos iniciales del precio, pero la amplitud está estrictamente definida por la RMS con ley de distribución normal y MO cero. Podemos ver que todos los movimientos se repiten estrictamente, pero con una amplitud "diferente".
La figura de la derecha muestra la distribución de los incrementos de la serie EUR/USD (en rojo) y la del modelo (en azul). Hemos conseguido alejarnos de la odiada distribución "no normal" y tener una de las realizaciones de la serie inicial con una distribución normal, ver fig:
Enseguida se notan las áreas en las que la serie inicial y la serie modelo se mueven en direcciones diferentes. ¿Cómo puede ser? ¡Significa que el movimiento direccional en la serie real en el sitio elegido está determinado no por los pasos pequeños y frecuentes de la multitud tímida, sino por los golpes fuertes y raros de los poderosos!
Aquí. Quizá esta información sea nueva para muchos y haya en ella un potencial aún oculto. ¿Qué opinan, colegas?
La amplitud está dada rígidamente por RNG con ley de distribución normal y MO cero.
HNG? descifrar por favor + si es algún tipo de generador de distribución normal, se necesita el valor de s.c.o. para su descripción completa.
Y si entendí bien, todas tus construcciones, intuitivamente llegaste al modelo que es un caso especial de sistema de ecuaciones dif. estocásticas.
La amplitud está dada rígidamente por RNG con ley de distribución normal y MO cero.
HNG? descifrar por favor + si es algún tipo de generador de distribución normal, se necesita el valor de s.c.o. para su descripción completa.
Y si entendí bien, todas tus construcciones, intuitivamente llegaste al modelo que es un caso especial de sistema de ecuaciones dif. estocásticas.
El GCF es un generador de números aleatorios (aunque puedo estar equivocado).
¿HSCH? por favor descifrarlo + si es algún tipo de oscilador normal se necesita el valor de s.c.o. para describirlo completamente.
Y si entendí bien, todas tus construcciones, intuitivamente llegaste al modelo que es un caso especial de sistema de ecuaciones dif. estocásticas.
¡Hola Sergey!
¿Nos hablamos de nuevo? Sí, tienes toda la razón: se trata de un generador de números aleatorios con la distribución normal y la expectativa cero. En mi ejemplo, s.c.o.=m. Y desgraciadamente no entiendo nada de sistemas de control estocásticos.
Aquí todo es sencillo. SSDU (un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas). Un sistema significa que puede haber muchos, el caso más simple es uno. Las ecuaciones son claras aquí como y(x)=a*x+b. Diferencial (derivadas, incrementos), es decir, derivada a la izquierda, es decir, dV/dt=a(t) - la derivada de la velocidad es igual a la aceleración. La derivada del precio es BGS con can=0 y sko=1. La solución a estas ecuaciones es tomar la integral.
De esto hablábamos hace unas páginas con los mech.matts, de cómo resolverlos usando una notación ITO o Stratonovich. pág. 18 hay algunos modelos sencillos (economistas) He publicado el archivo adjunto, busque las ecuaciones 8.1-8.6. Para los ingenieros militares de radio son (modelos) más complicados.
Z.U. No se ofenda si usted o usted, de acuerdo. No quiero que me metan en el horno con una olla :-). Es que me confundo mucho, es difícil cambiar a veces. Especialmente los lunes y los viernes, hablo con demasiada gente. Tengo tres trabajos.
Todavía se puede intentar estudiar el fenómeno en su totalidad absoluta, como a los escolásticos medievales les gustaba discutir sobre las propiedades de una piedra, sin intentar influir en ella ni sentirla. En mi opinión, para un fenómeno tan complejo como el p.s. de las cotizaciones del mercado, tendría sentido dividirlo primero en partes, estudiar cada una de ellas, y luego volver de nuevo, pero sobre una base cualitativamente nueva: estudiarlo como un todo, conociendo las propiedades de sus partes y quizás las dependencias entre ellas.
Eso es muy científico :). ¿Y te has dado cuenta de que la discusión no era sobre la prueba propuesta sino en lugar de ella? :) Aunque, para una persona que trabaja con bares de tics, dicha prueba es cuestión de minutos. Si tuviera un historial de garrapatas en mi terminal, lo habría hecho incluso antes de escribir ese post, pero no lo voy a buscar y descargar porque sí.
a Neutron
Seryoga hola. Explica, por favor, de dónde has sacado esto:
Me interesa la fórmula y=+-m*SQRT(t) en sí, ¿cómo la has obtenido, de dónde la has sacado? La aproximación de la ley del logaritmo repetido para las trayectorias de un proceso de Wiener tampoco puede ser, doy una forma corta:
Para un proceso de Wiener W(t) con probabilidad uno se sostiene:
Todas las trayectorias del proceso de Wiener permanecen dentro de la "tubería" en expansión entre las curvas
Al mismo tiempo, con probabilidad 1 las trayectorias saltan infinitamente fuera de la tubería límite
No es que importe en absoluto, sólo es interesante. Por cierto, he comprobado mediante experimentos que esta ley, por decirlo suavemente (si la calculo bien, claro), no funciona en las cotizaciones, de ahí que pueda interpretarse como una confirmación indirecta de que el mercado no es aleatorio, algo así. :о)