Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 29
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Por cierto, para que no se pierda, Better utiliza una lógica de decisión de dos umbrales, desde mi punto de vista también es la más eficiente, antes lo dibujaba en imágenes.
Esto es lo que me dijo
De hecho, el resultado son tres opciones:
Menos mal que no todo lo que he escrito aquí es malo y no funciona. Todavía hay algunos pensamientos sensatos en esta estúpida cabeza. Lo único que añadiría es que los umbrales (A) no deberían ser necesariamente iguales, sino que deberían recalcularse todo el tiempo en función de las estadísticas de entrada. Al menos, yo intentaría hacerlo así. Eh, me gustaría poder llegar a este lugar de investigación. Y ahora todo el estupor sin comprobar la adecuación del modelo para avanzar carece de sentido. Si no puedo calcular NUT entonces no hay por donde tirar :( se necesitan libros que sean inteligentes.
Por cierto, para que no se pierda, Better utiliza una lógica de decisión de dos umbrales, desde mi punto de vista también es la más eficiente, antes lo dibujaba en imágenes.
Esto es lo que me dijo
De hecho, hay tres opciones en la salida:
Menos mal que no todo lo que he escrito aquí es malo y no funciona. Todavía hay algunos pensamientos sensatos en esta estúpida cabeza. Lo único que añadiría es que los umbrales (A) no deberían ser necesariamente iguales, sino que deberían recalcularse todo el tiempo en función de las estadísticas de entrada. Al menos, yo intentaría hacerlo así. Eh, me gustaría poder llegar a este lugar de investigación. Y ahora todo el estupor sin comprobar la adecuación del modelo para avanzar carece de sentido. Si no puedo calcular el NUT, entonces todos no disparar :( libros necesitan un inteligente.
Yo utilizaría una lógica ligeramente diferente.
Corto
Cerrar Corto
Largo
Cerrar Largo
No hacer nada.
Cerrar todo
Yo lo veo de otra manera (Todas estas cuatro acciones Corto, Cerrar Corto,Largo,Cerrar Largo). Esto no debe ser la salida del algoritmo de reconocimiento, puede ser NS. Se trata de acciones del sistema comercial, consecuencia de lo que se le da como entrada (disparar o no disparar). Y debe hacerlo correctamente (en los momentos adecuados). El TS debe recibirlo para entrar
Es decir, con respecto a la trayectoria analizada, se plantean muchas hipótesis alternativas para su posible movimiento. Esto es lo que quiero decir con las clases que hay que reconocer, y hay una zona de ignorancia entre estas clases de movimiento. Es decir, hasta que no se elija una de las hipótesis por algún criterio, no sé qué hacer. Y cuando se toma la decisión (se reconoce el comportamiento del enemigo). El algoritmo para analizar cuándo disparar, dónde disparar y si es necesario hacerlo ahora.
Así que es así.
Al fin y al cabo, Better también hace lo mismo en la salida HC arriba o abajo. Y si usted toma Corto, Cerrar Corto,Largo, Cerrar Largo como una salida, es difícil Reshetov, espero que no es necesario decir lo perfecto en este caso, el algoritmo. Desde luego, no voy a entrar en combate con él (el algoritmo de Reshetov o cualquiera de sus modificaciones).
Como prometí, estoy publicando los sintéticos (modelo de flujo de precios), sólo añadir la ecuación de la línea recta.
Metodología
Ya he escrito antes, pero lo repetiré, que es necesario diseccionar el proceso en sus componentes. Lograr que en los residuos sea BGS.
1. Resta la tendencia y(x)=a*x+b
2. Construir ACF, por los parámetros de ACF determinar los parámetros de oscilación, insertarlos en la ecuación del enlace oscilante.
3. Resta. Compruebe los residuos después de la comprobación de la sustracción en BCS.
Repita los pasos 2 y 3 hasta que se acepte la hipótesis de que los residuos son BGS, por ejemplo, según el criterio de Neumann-Pearson con un nivel de error del primer tipo de 0,05.
A continuación, escribimos todos los componentes del proceso en forma de matriz F (véase la página 1) y simulamos el proceso.
Obtenemos algo así.
Y todo parece ser cierto, todo es similar, aquí está la solución, pero ..... es muy bueno, simplemente genial. Hay que empezar de nuevo. Los datos en los que se basa el modelo no son precisos. Se necesita un modelo, como dijo Candid, de ese proceso de cotización continua del mundo. Ahora entiendo de dónde vienen los "tick lags", los gaps, toda esa no estacionalidad en general.
Y me equivoqué al pensar que no es un número el que rige el mundo, sino una función (como escribí antes).
¡¡¡El mundo se rige por un NÚMERO, conociendo ese NÚMERO conocerás el mundo, y controlando ese número controlarás el mundo !!!
Y TÚ sabes cómo se llama este número, has escuchado su nombre docenas de veces. No te diré su nombre ahora, pero lo haré más tarde, porque vale la pena que pienses en lo que estoy diciendo.
Conclusiones interesantes que obtengo, cualquier representación (transformación) de una corriente y su reflejo en forma de barras es errónea. Y lo más sorprendente es que los tics tampoco son precisos, deberían transformarse, pero deberíamos pensar en ello, mañana será mejor.
Sería interesante escuchar sus variantes, tal vez usted conozca este número, simplemente no me lo han contado. Y estoy descubriendo América de nuevo.
a Prival
P.D. 2 Prival: Estoy leyendo el artículo de Amir( 'El principio de sustitución del tiempo en el trading intradiario' ), intentando complacer tu inflamada imaginación buscando analogías físicas. Ver:
Desde el punto de vista de la estadística de los procesos aleatorios, hace tiempo que se acepta que el proceso de cambio de precios en la primera aproximación es algún tipo de difusión, es decir, el proceso de transferencia de materia o energía desde una zona con una alta concentración a una zona con una baja concentración. ¿Quizás sea mejor describir este proceso no en términos de radar, sino de difusión? Hay un juego sobre la diferencia de apuestas (creo que se llama carry trade). Aquí tienes diferentes concentraciones y la transferencia de energía natural(llevar = llevar)...
Esta es una muy buena idea. Acabo de utilizar en mi modelo un enfoque similar del que escribí brevemente hace algún tiempo, a saber, sobre el "flujo" de energía entre los canales de regresión lineal (por supuesto, no es necesario utilizar LR, pero es más fácil contarlo). Recomiendo recordar los atractores, o más bien los pseudoatrayentes, pueden ser útiles :o)
¿Has probado esto? Creo que ya le di un enlace a este programa - http://www.r-project.org/
No está dirigido a mí, pero intentó utilizar el enlace. Rosh, me avergüenza decirlo, pero no se instaló. Por favor, dígame dónde está el problema. La ayuda dice que es fácil hacer doble clic en el icono: Para instalar utilice `R-2.6.1-win32.exe'. Basta con hacer doble clic en el icono y seguir las instrucciones. Pero este icono no aparece por ningún lado, y en la carpeta de archivos ejecutables descargados no se encuentra en absoluto. ¿Dónde estoy estúpido?