La batalla: un mercado eficiente y un TS con una expectativa de vencimiento positiva. ¿Quién ganará? - página 9

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meta-trader2007 писал (а):
Echa un vistazo al asesor de Axelforex, era un ganador mientras existía el patrón que utilizaba para obtener beneficios. Pero todo tiene un final, el mercado ha cambiado y el asesor también.... ¿Dónde está ahora?

Una vez que la volatilidad en el canadiense disminuye y el EA comenzará a volcar y el comercio con éxito variable. A menos que este EA sea adaptativo. La TS adaptativa es la clave de los beneficios (casi) constantes.

¡La ADAPTABILIDAD es un elemento necesario!

Lo aplico en el comercio real de MTS ... Utilizo MTS en el comercio real ... pero no lo pongo a ciegas en la cuenta!

Pongo MTS en los momentos en los que creo que debe producirse una inversión.

su tarea es no dormir la entrada y seguir esperando... Lo sigo hasta niveles seguros, sintiendo el retroceso y cambiando de nuevo a MTS.

de esta manera, tamizo las señales falsas.

 
FION:
goldtrader:

meta-trader2007 escribió (a):
¡Acabo de escribir que la ST para ganar de forma consistente necesita ser adaptable a la volatilidad!
No veo el problema. Llevo mucho tiempo utilizando el guión que esbocé en un par de minutos hace un año y medio. Me da vergüenza incluso publicarlo, es tan sencillo. La esencia: el cálculo de la media aritmética de la barra (sólo puede utilizar el cuerpo, puede incluir las sombras). El parámetro es el número de barras. Lo mido una o dos veces al mes en aquellos TFs e instrumentos con los que opero. En principio, puedo integrar esta medida como una función en cualquier Asesor Experto (teniendo en cuenta la periodicidad requerida de su funcionamiento) y obtener un MTS adaptativo. Puede desarrollar otros criterios de estimación de la volatilidad si no le gusta éste.
¿Qué tiene que ver la volatilidad con esto? El tipo de interés en un mercado delgado puede moverse lentamente un par de cifras. El método clásico se conoce desde hace mucho tiempo: el arrastre para ajustar el sistema al movimiento. Lo más importante para MTS es la entrada correcta.



El principal problema está precisamente en las entradas. En un nivel de volatilidad las entradas son precisas, y en otro no. Esto es lo más importante en la TS adaptativa: en cualquier nivel de volatilidad debe haber entradas precisas.
 
Mathemat:
Gente, por el amor de Dios, usad las citas de forma inteligente. ¿Por qué citar varios posts anidados de gran tamaño por unas pocas líneas de respuesta?
De acuerdo. :)
 
meta-trader2007 писал (а):
El principal problema está en las entradas. En un nivel de volatilidad las entradas son precisas y en otro no. Esto es lo más importante en la TS adaptativa: en cualquier nivel de volatilidad debe haber entradas precisas.
¿Y qué es lo que no te gusta de la forma que sugerí para medir la volatilidad (si es que lo leíste)? Míralo más a menudo durante un periodo más corto y aplícalo para obtener entradas más precisas.
 
YuraZ писал (а):

¡La ADAPTABILIDAD es un elemento necesario!


Lo aplico en el comercio real de MTS ... Utilizo MTS en el comercio real ... pero no lo pongo a ciegas en la cuenta!


Pongo MTS en los momentos en los que creo que debe producirse una inversión.


su tarea es no dormir la entrada y seguir esperando... Lo sigo hasta niveles seguros, sintiendo el retroceso y cambiando de nuevo a MTS.


Vuelvo a poner en marcha el MTS cuando noto un retroceso, ¡así es como filtro las señales falsas!



No es realmente un MTS...
Y quiero que sea un ST totalmente mecánico.Sistema de Comercio MecánicoAdaptativo - eso es todo.
 
goldtrader писал (а):
¿Por qué no te gusta la forma de medir la volatilidad que sugiero (si la has leído)? Míralo más a menudo durante un periodo más corto y aplícalo para obtener entradas más precisas.

Para medir la volatilidad el método está bien. Pero cómo relacionarlo con los indicadores que dan la entrada en el mercado, para que en la mayor variación de la volatilidad, los indicadores indiquen los mejores (o casi los mejores) puntos de entrada. La solución de este problema resuelve el problema de la volatilidad cambiante del mercado.
 
meta-trader2007 писал (а):

Deja de discutir - no crece pips. No discutamos, ¡creemos un TS adaptable, capaz de bombear mucho dinero del mercado!

Por fin se puede pasar de las palabras a los hechos. Así que tal vez usted, como autor de este hilo, quiera opinar sobre el asunto. ¿Cuáles son sus sugerencias, sus ideas?

¿Qué entiende por adaptabilidad y qué va a adaptar? ¿Parámetros? ¿Estrategias? ¿Algo más? ¿Qué patrón ha utilizado Axelforex? ¿Por qué, de todos los aspectos del mercado de divisas, te fijas sólo en la volatilidad y cómo llamas a esta palabra (basándote en el contexto de tus mensajes, no en lo que hace todo el mundo)?

Son muchas preguntas, ¿no? Esto se debe a que, en mi opinión, el éxito de la solución depende en gran medida del planteamiento del problema. Y para plantear la tarea correctamente es necesario entender la esencia del fenómeno. Parece que no lo has entendido hasta ahora, pero ya sabes con seguridad que los tratos de tu ST deben tener "probabilidad muy, muy cercana al 100%" de éxito. Y que "La adaptabilidad de la TS es una clave para el beneficio(casi) constante." ¿Realmente crees que es posible en Forex - saber con certeza sobre el 100% de éxito?

Si tienes las ideas adecuadas para ello, anímate y ayúdanos a ponerlas en práctica. Si, por supuesto, ha abierto una sucursal para ello. Si no es así, en lugar de hablar de que el éxito debe ser del 100% y el beneficio debe ser constante, probablemente debería intentar pasar a cuestiones concretas, como las formuladas anteriormente.

 
meta-trader2007 писал (а):


El principal problema está en las entradas. En un nivel de volatilidad las entradas son precisas y en otro no. Esto es lo más importante en el TS adaptativo - en cualquier nivel de volatilidad debe haber entradas precisas.


¡No es así! ¡No exactamente! Recomiendo enfocar el asunto de forma un poco diferente a como lo hace casi todo el mundo. Y hacerlo de una forma poco convencional.

Supongamos que la OMS "gestiona" nuestro terminal. Y esta UNIDAD sólo tiene derecho a abrir posiciones por algunas razones que conoce. ¡Y nuestra tarea es SOLO apoyar y cerrar posiciones!

¡Con este enfoque - (pruébalo, si te interesa...) puedes encontrar diferentes soluciones inteligentes para mejorar tus sistemas de trading existentes! ¡Buena suerte a todos!

 
Yurixx:
meta-trader2007 escribió (a):

Deja de discutir - no hace crecer los pips. No discutamos, ¡creemos un TS adaptable, capaz de bombear mucho dinero del mercado!

Por fin se puede pasar de las palabras a los hechos. Así que tal vez usted, como autor de este hilo, dé su opinión sobre el asunto. ¿Cuáles son sus sugerencias, sus ideas?


¿Qué entiende por adaptabilidad y qué va a adaptar? ¿Parámetros? ¿Estrategias? ¿Algo más? ¿Qué patrón ha utilizado Axelforex? ¿Por qué, de todos los aspectos del forex, te fijas sólo en la volatilidad y cómo llamas a esta palabra (basándote en el contexto de tus posts - no es en absoluto lo que hace todo el mundo)?


Son muchas preguntas, ¿no? Esto se debe a que, en mi opinión, el éxito de la solución depende en gran medida del planteamiento del problema. Y para plantear el problema correctamente, hay que entender la esencia del fenómeno en la medida de lo posible. Parece que todavía no lo entiendes demasiado bien, pero ya sabes de sobra que las ofertas de tu TS deben tener "una probabilidad muy, muy cercana al 100%" de éxito. Y que "La adaptabilidad de la TS - la clave para el beneficio(casi) constante." ¿Realmente crees que es posible en Forex - saber con certeza sobre el 100% de éxito?


Si tiene las ideas adecuadas para ello, expóngalas, participaremos en su aplicación. Si, por supuesto, ha creado una sucursal con este fin. Si no es así, en lugar de hablar de cómo la tasa de éxito debe ser del 100%, y el beneficio - una constante, probablemente debería tratar de pasar a cuestiones específicas. Por ejemplo, las formuladas anteriormente.


Tal vez no esté respondiendo con precisión, pero es que estoy muy cabreado: mi Ópera se ha desbocado y se ha cabreado. :(((( y es la segunda vez que escribo este mensaje de respuesta.

Las ideas están ahí.
Adaptabilidad: capacidad de la ST para adaptarse a la volatilidad y a la dinámica del tipo de cambio en cada momento.

El sistema es el más adecuado para ser un canal girado.
Es mejor cambiar los parámetros del indicador, los niveles de TP, SL, y arrastre de acuerdo a la volatilidad.
Y lo más probable es que deba gestionar el tamaño del lote.

No sé lo que usó Axelforex, pero a juzgar por la receta su Asesor Experto trata de detectar picos y valles.
La volatilidad es la forma más conveniente de hacer que la ST sea coherente con el mercado. Si crees que no es así y que es mejor otra cosa, sugiere tu propia idea.

La ST adaptativa me parece completamente compuesta por elementos dinámicos.
1 Indicadores adaptativos
2 TP dinámico, SL y arrastre.
3 Gestión del lote - el tamaño del lote depende de las operaciones anteriores: dibuje dos LMA con diferentes períodos de media en el gráfico de balance. Si СМА con un periodo pequeño es menor que СМА con un periodo mayor - entonces el lote es menor, cuanto mayor es la diferencia entre СМА, menor es el lote. Y viceversa: un lote más grande.

Así es como yo lo veo. Proponga sus propias ideas.
 
Aquí hay una parada dinámica:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
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