La batalla: un mercado eficiente y un TS con una expectativa de vencimiento positiva. ¿Quién ganará? - página 14

 
meta-trader2007 писал (а):

Si hay una entrada de dinero en el mercado / (salida de dinero del mercado + tipo de mercado) >1, entonces hay una entrada de dinero en el mercado y el mercado es eficiente.

Si la entrada de dinero en el mercado / (salida de dinero del mercado + tipo de mercado)<1 - entonces hay una salida de dinero en el mercado y el mercado es ineficiente. 2.

Latendencia y el plano son notaciones para el tamaño de la volatilidad fuera de la barra en un marco de tiempo determinado. (Una tendencia en la M5 puede ser un piso en la D1). La tendencia y el plano son las fases del mercado, la tendencia es la fase del mercado con gran volatilidad fuera de la barra, el plano es la fase del mercado con pequeña volatilidad fuera de la barra.

3. El período de la MA en el indicador adaptativo no debería depender de la "distancia entre los límites", sino de la volatilidad fuera de la barra. En este ejemplo de indicador simple, la volatilidad extra-barra se mide por la distancia entre las Bandas de Bollinger.

La volatilidad extra-barra es la volatilidad creada por un número de barras. Un indicador sencillo para medirla son las Bandas de Bollinger. La volatilidad intrabarra es la volatilidad dentro de las barras. Puede utilizar el indicador ATR para medir esta volatilidad.

1. No podemos calcular el flujo de dinero porque MT no nos da el volumen de operaciones, sino sólo el número de operaciones por unidad de tiempo, por lo que es imposible hacerlo.

2. "Si no entendemos el concepto detendencia y plano , tendremos que utilizar algunas nociones filosóficas, depende de cómo se mire, de nuevo no entenderemos el lenguaje universal de las matemáticas ;-)

3. "En el indicador adaptativo el periodo МА no debe depender de la "distancia entre los límites", sino de la volatilidad fuera de banda. (Creo que es lo mismo pero de lado :-).

Señor, ¿cuál es la fórmula de la volatilidad extra-bar?

 
meta-trader2007 писал (а):

La volatilidad fuera de la barra es la volatilidad creada por un número de barras

De hecho, es mejor pensar en la velocidad del movimiento del precio durante ese número de barras. Y la velocidad se expresa mejor como una regresión lineal, es decir, una línea rms que representa un vector de velocidad. Y la tangente de la pendiente de esta línea es la propia velocidad (pipos/min, pipos/hora, etc.)
 

Carne

Estoy de acuerdo contigo. Sólo quería ayudar al autor de este hilo con mis preguntas. He publicado mis opiniones aquí 'Teoría de los flujos aleatorios y FOREX'.

 
El mercado, en mi opinión, es un sistema de autoorganización y autoaprendizaje. Y no es la mala voluntad del tío Vasya, Pu, yo o Boo. Hay un 95% (por lo que he leído) de operadores libres en el mercado. Aunque tampoco se descarta el uso de información privilegiada. En cuanto encontramos el vaso del grial, desaparece. :)
Razón de la queja: