Demostrando el enfoque de cluster para el mercado... - página 17
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Te he dicho la verdad: no necesito para nada los mash-ups y otras herramientas de suavizado en este sistema. Pero mis cálculos son bastante diferentes.
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¿Cómo se puede referir a un gráfico de precios sin promediar?
Sin embargo, el silencio.... silencio...
Si fuera un experto en tics, habría hecho lo que quiero hace mucho tiempo. No funciona. Quiero construir una garrapata multidivisa.
También creo que es mejor utilizar diferentes matemáticas cuando se trata de filtros y mashups. Sin embargo, no sé qué creer, soy no un profeta. Lo único es que si estuviera haciendo filtros usaría PF. El análisis del espectro permite adaptar el filtro. O más bien el propio espectro te dice qué tipo de filtro necesitas. Después de todo lo que hemos escuchado aquí en este hilo diciendo que el espectro es "flotante", sí lo es y no puede ser de otra manera. Si no flotara, hace tiempo que habría dejado de existir.
Si lo hiciera, ¿a dónde iría?) ?
El algoritmo es el siguiente.
Tomemos una muestra, preferiblemente con la máxima velocidad de muestreo (ticks). Tengamos en cuenta que la frecuencia de muestreo no es una constante. Suaviza la frecuencia. Eliminar el ruido de cuantificación. Construye un espectro, preferiblemente DFT en lugar de FFT. Aplique la ventana, el dobladillo, el dobladillo ... etc. más investigación. Digamos que seleccionamos 3 o 5 o 10 componentes de mayor amplitud del espectro y borramos el resto. Invertir la transformada de Fourier, y obtenemos una curva, trazarla en el futuro, analizar sus propiedades predictivas (bondad de la regla de la rama de la figura donde 45 grados) y en un círculo hasta encontrar un resultado aceptable o, mejor, muchos resultados y un interruptor entre (si el espectro tiene ..... entonces trabajar con este filtro adaptativo, si algo más, entonces el siguiente).
Sí, fundamentalmente diferente. Es más probable que incluso la física, si hablamos de análisis de grupos. Bueno, tengo un pasaje más.
Los índices de Semenych son uno de los pocos en el análisis técnico que pueden justificarse lógicamente. Por supuesto, aquí también hay un elemento de fe, pero todavía no es tan grande como con los magos, los filtros digitales o las fibras.
La filtración del precio, que es algo muy cercano a una martingala, conduce a una martingala. Sólo pensamos o nos gustaría pensar que un precio suavizado nos muestra más tendencia o menos plano. No es nada de eso. Sigue la misma desesperanza.
Y no haremos nada sobre esta desagradable martingala hasta que no vayamos más allá del análisis de un par. Aquí es donde los procesos individuales de precios casi cartingales comienzan a mostrarnos algo del Looking Glass, es decir, lo que se oculta en el análisis de un solo símbolo. Es más o menos lo mismo que pasar de dos dimensiones a tres.
Resulta que el análisis de todo el mercado, y no sólo de un par, permite llegar a una clasificación de "tendencia plana" lógicamente coherente e indistinta. Además, recientemente me ha parecido que ni siquiera hay dos tipos cualitativamente diferentes de tendencias planas, como he dicho antes, sino al menos tres. Y en dos de ellos es posible operar utilizando sistemas planos, y en el tercero - no es posible porque es muy peligroso. Pero las tendencias son mucho más fáciles que los sistemas planos.
Esta clasificación se desprende de otra matemática que la suma trivial de códigos que se discute principalmente en este hilo. Una simple suma de códigos, incluso ponderados, no nos dará la respuesta a la pregunta sobre cómo trazar la frontera correcta entre un piso y una tendencia.
Una simple suma de códigos, incluso ponderados, no nos dirá cómo trazar la línea correcta entre plano y tendencia.
Se puede sentir el acercamiento a la comprensión de lo más íntimo.
Por mi parte, como continuación de lo dicho, les pido que presten atención a que el indicador dado por mí tiende a cero en un símbolo determinado,
(lo que significa buscar la igualdad del "valor de cluster de la moneda base" y del "valor de cluster de la moneda cotizada")
sólo en el intervalo de tiempo, cuando el instrumento está en plano.
De hecho, al hacerlo, se traza el límite entre un piso y una tendencia en un instrumento.
Plano en el instrumento - el mercado (cluster) hace la alineación de los valores del cluster (mercado completo) de la moneda base y de la moneda de cotización,
sacando así la tensión antinatural del instrumento con la desigualdad de precios del mercado completo
monedas base/cotizadas.
Tendencia del instrumento: por razones que desconocemos en la actualidad, se produce un desequilibrio entre los precios de mercado de las monedas base/cotización,
que podemos ver en el gráfico de este instrumento como una tendencia.
Y aquí está el punto más interesante: intentamos jugar con la carta de este instrumento de las formas más extrañas, la filtramos,
construir todo tipo de niveles, buscando soportes/resistencias, en fin, intentemos lo mejor posible para predecir el destino futuro de la naciente
del movimiento emergente. Y este gráfico del instrumento es sólo una forma, en la que el mercado ha reflejado el desequilibrio formado por los precios del mercado completo
.
desequilibrio entre las divisas base y las cotizadas.
Nadie puede predecir el destino de este movimiento. ¿Qué nos queda por hacer? Asumiendo que es justo decir que cualquier desequilibrio en
que cualquier desequilibrio en los precios de la moneda base/cotización será eventualmente corregido por el mercado, entonces eso también es algo bueno.
Abrir cuando se produce este desequilibrio y cerrar cuando el mercado lo elimina es una estrategia de mercado.
Tratar de predecir los movimientos mediante diversos tipos de construcciones gráficas es un esfuerzo inútil.
Sin embargo, todo tipo de trucos en forma de filtros, etc., son muy necesarios. Son necesarios no para el comercio, porque, como hemos señalado,
el gráfico de un instrumento es sólo una forma en la que se manifiesta el desequilibrio total del mercado del precio de la moneda base/cotización.
Son esenciales para evaluar correctamente y con precisión el impacto de las monedas base/cotizadas en el resto de las monedas del mercado.
Al fin y al cabo, si sumamos los valores de todas las monedas del mercado (cluster), obtenemos cero en cualquier momento.
El filtrado del precio, que es algo muy cercano a una martingala, conduce a una martingala. Sólo pensamos o nos gustaría pensar que el precio suavizado nos muestra más tendencia o menos plano. No es nada de eso. La misma desesperanza de siempre.
Esto se debe a que asocia el filtrado con la supresión de las frecuencias altas únicamente, es decir, el filtrado de paso bajo.
¿Cómo deshacerse de la componente constante y de las frecuencias infra-bajas para conseguir un oscilador y conducirlo en grupo sin filtros?
Toma una muestra, preferiblemente con una frecuencia de muestreo máxima (ticks). Tenga en cuenta que la frecuencia de muestreo no es una constante. Suaviza la frecuencia. Eliminar el ruido de cuantificación. Construye un espectro, preferiblemente DFT en lugar de FFT. Aplique la ventana, el dobladillo, el dobladillo ... etc. más investigación. Digamos que seleccionamos 3 o 5 o 10 componentes de mayor amplitud del espectro y borramos el resto. Invertir la transformada de Fourier, y obtener una curva, trazarla en el futuro, analizar sus propiedades de predicción (bondad de la regla de la rama figura donde 45 grados) y en el círculo hasta que encuentre un resultado aceptable o mejor, muchos resultados y cambiar entre (si el espectro tiene ..... entonces trabajar con este filtro adaptativo, si algo más entonces siguiente).
¿Cómo se alinea la frecuencia? ¿Y por qué DFT y no FFT?
¿Cómo deshacerse de la componente constante y de las frecuencias infra-bajas sin filtros para conseguir un oscilador y llevarlo a la agrupación?
Cómo. Es sólo una máquina de ondulación con un período ultra largo. No creo que sea tan crítico. ¿O las frecuencias también flotan por aquí?
Yo tampoco uso osciladores. El principal problema de la mayoría de los osciladores es que no están normalizados. El racionamiento artificial mediante funciones logísticas como la hipotangente conduce a la saturación, es decir, a la insensibilidad de un oscilador a las variaciones cercanas a sus valores "umbral". El precio ha alcanzado un nivel límite, usted abre y sigue cambiando en la misma dirección. El oscilador normalizado artificialmente no percibe nada y sigue mostrando que hay que abrir la posición en la misma dirección en la que se abrió.
Hacer una oscilla normalizada no saturada es todo un arte. Probablemente requiere que la función de densidad de su distribución de valores sea lo más cercana posible a la gaussiana.
Si fuera un experto en tics, habría hecho lo que quiero hace mucho tiempo. No funciona. Quiero construir una garrapata multidivisa.
También creo que es mejor utilizar diferentes matemáticas cuando se trata de filtros y mashups. Sin embargo, no sé qué creer, soy no un profeta. Lo único es que si estuviera haciendo filtros usaría PF. El análisis del espectro permite adaptar el filtro. O más bien el propio espectro te dice qué tipo de filtro necesitas. Después de todo lo que hemos escuchado aquí en este hilo diciendo que el espectro es "flotante", sí lo es y no puede ser de otra manera. Si no flotara, hace tiempo que habría dejado de existir.
Si lo hiciera, ¿a dónde iría?) ?
El algoritmo es el siguiente.
Tomemos una muestra, preferiblemente con la máxima velocidad de muestreo (ticks). Tengamos en cuenta que la frecuencia de muestreo no es una constante. Suaviza la frecuencia. Eliminar el ruido de cuantificación. Construye un espectro, preferiblemente DFT en lugar de FFT. Aplique la ventana, el dobladillo, el dobladillo ... etc. más investigación. Digamos que seleccionamos 3 o 5 o 10 componentes de mayor amplitud del espectro y borramos el resto. Invertir la transformada de Fourier, y obtenemos una curva, trazarla en el futuro, analizar sus propiedades predictivas (rama de la regla de bondad de ajuste figura donde 45 grados) y en un círculo hasta encontrar resultados aceptables, y preferiblemente muchos resultados y un interruptor entre (si el espectro tiene ..... entonces trabajar este filtro adaptativo, si algo más, entonces el siguiente).
¡¡Sí!! Los detalles están mal, pero el principio es correcto.
Para finales de año, probablemente habré terminado una unidad multidivisa de este tipo.
¡¡Sí!! Todo está mal en los detalles, pero es correcto en principio.
Para finales de año, probablemente habré terminado una multidivisa como ésta.
Más detalles sobre todas las cosas equivocadas. Preferiblemente, no sólo etiquetas, sino con justificación.
En realidad, es una tarea para los matemáticos desarrollar un indicador "filtrante" que dibuje una "buena" línea de precios.
Ni siquiera es gracioso.