EL INTERCAMBIO DE IDEAS - página 14

[Aleksandr Pak]

Bueno, servirá para el campeonato)))

[Alexei Kharchenko]

granit77 писал (а) >>
Parece que conseguí convertir el sueño azul de iMAOnArray en un código antes de que Korey lo pisoteara finalmente con su tosca bota. :))

>> Es mejor así...

[Yury Reshetov]

esmaster писал (а) >>

en la fuente

double EMA = iMa(....); // - media con el periodo deseado

double BULLS = HIGH[i] - EMA;
double BEARS = LOW[i] - EMA;

doble delta = BULLS - BEARS;

Y luego se trabaja con el delta en su dimensión de dígitos después del punto decimal.

Entonces será más barato de inmediato:

double delta = Alto[i] - Bajo[i];

Porque el resultado es el mismo.

[dim]

Reshetov писал (а) >>

Entonces es más barato todo de una vez:

double delta = Alto[i] - Bajo[i];

Porque el resultado es el mismo.

Uh-huh... error de imprenta...

doble delta = BULLS + BEARS;

[Leonid Borsky]

Buenas noches.

Hay un Asesor Experto disponible gratuitamente en un foro. Funciona así:

"Parada a pie con inversión" asesor
ejemplo
Abrir una posición en cualquier dirección (primero), a continuación, después de que el alce desencadena una inversión. (Posición hacia el lado opuesto)
Después de abrir la posición, el beneficio se fija en 70 pips, mientras que el alce sigue al precio en pasos de 10 pips.
StepStop es más o igual que el nivel de stop mínimo más el spread. El nivel de paradas se muestra en el diario del Asesor Experto cuando éste se inicia" (С)

Asesor experto en la descarga.

Funciona de forma muy desigual. Durante la optimización muestra beneficios, pero fuera de la muestra suele perder beneficios.

Lo he probado en el "Dax rabioso" utilizando las cotizaciones de una famosa empresa de corretaje. Está totalmente perdido, es comprensible.

Pero accidentalmente lo ejecuté en el modo PRECIOS y me sorprendió gratamente.

Obtuve un resultado bastante bueno con parámetros aleatorios, de hecho. En ff=m15

El índice Britannia FTSE obtiene un resultado similar (bueno, casi).

Aquí está el resultado del 1 de junio de 2008:

Barras en el historial 2869
Errores de desajuste de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 6739.41
Beneficio total 20829.41
Pérdida total -14090.00
Rentabilidad 1.48
Expectativa de ganar 5.50
Drawdown absoluto 65.08
Drawdown máximo 598.71 (5.45%)
Drawdown relativo 5.45% (598.71)
Total de operaciones 1226
Posiciones cortas (% ganador) 615 (28.78%)
Posiciones largas (% de ganancias) 611 (27,50%)
Operaciones rentables (% de todas) 345 (28,14%)
Operaciones perdedoras (% de todas) 881 (71,86%)
Mayor
operación rentable 377,80
operación perdedora -18,35
Media
operación rentable 60,38
operación perdedora -15,99
Máximo
ganancias continuas (beneficio) 4 (417,84)
pérdidas continuas (pérdida) 27 (-447,90)

[Leonid Borsky]

Surgió la idea de convertir al experto para que trabajara a PRECIOS ABIERTOS y, en consecuencia, repetir "legalmente" la prueba.

Pero, no hay tal cosa. El algoritmo del Asesor Experto es tal que un simple truco como

if(Time[0]==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара
prevtime = Time[0]; //если появился новый бар - 
//---------------------------------------------------------
// ещё один вариант работы по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ :  
/*  bool isNewBar=false;
if (ExpertBars !=Bars) {ExpertBars=Bars; isNewBar=true; }
if (isNewBar) {// ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ новый бар */

no ayuda.... Por la propia estructura de experto.

Cualquiera puede repetir la prueba ahora mismo con los parámetros por defecto en FDAX, M15, o mejor - en M30

(Por precios de apertura)

Aquí está el Asesor Experto :

[Leonid Borsky]

Me gustaría escuchar opiniones sobre el tema. Preferiblemente críticas y negativas. Porque es en estas revisiones donde a veces se puede encontrar una razón racional...

Admito que el problema puede no tener solución, porque en el modo de A precios abiertos el probador en este caso puede abrir posiciones por las órdenes "hacia atrás". Por lo tanto, el beneficio...

[Alexei Kharchenko]

leonid553 писал (а) >>

Me gustaría escuchar opiniones sobre el tema. Preferiblemente críticas y negativas. Porque es en estas revisiones donde a veces se puede encontrar una razón racional...

Admito que el problema puede no tener solución, porque en el modo de A precios abiertos el probador en este caso puede abrir posiciones en órdenes pendientes "atrasadas". De ahí el beneficio.

Estrategia de tendencia... señal de indicador de tendencia necesaria para el éxito de la entrada....

[Leonid Borsky]

No se trata realmente de estrategia. No es difícil insertar un indicador.

Pero, ¿cómo hacer que el código de los expertos funcione a precios de apertura de forma programada?

¿Para obtener el mismo resultado al pasar por TODOS LOS BILLETES, que al pasar por PRECIOS ABIERTOS?

Todavía no he podido hacerlo.....

[Alexei Kharchenko]

Coge el código... abre y modifica en los precios de apertura...