Un arbitraje difícil: ¿hay vida en Marte? - página 5

 
ProInvest >> :

La idea NO SE VENDE :))

¿Está seguro? O podemos discutir...

 
ProInvest, nadie está hablando de tirar el dinero para nada. Si realmente tiene una estrategia tan poderosa, ¿por qué no entra en el mercado interbancario y hace sus millones allí tranquilamente? Personalmente no lo entiendo.
 
Panzer писал(а) >>

¿Estás seguro? ¿O podemos discutir...

No tiene sentido. De todos modos, no te dejarán trabajar.

Este gaitero es demasiado exigente con la calidad de las cotizaciones y la ejecución de las órdenes.

Así que probablemente no tenga nada que hacer en el interbancario.

Pero estoy probando otro robot en este momento. Creo que se me ocurrió la idea al analizar el robot de comercio de Emely. Tiene una relación muy indirecta con el arbitraje :)

Se hunde alrededor de la mitad de los corredores. Pero le saca 20-60 puntos al día a la otra mitad.

Sus requisitos son mucho más suaves que los del primer revendedor. Con este puede ir al interbancario.

 

С этим можно и на межбанк

Me gustaría ir primero a la real.

 
sayfuji >> :

Me gustaría ir primero a la real.

Ni que decir tiene que lo primero es una prueba real en una cuenta real. 300 peniques en 2 semanas te dan motivos para pensar que algo puede funcionar.

Me pregunto qué pensará y hará un corredor de bolsa cuando reciba recortes de +-20...30p, a veces de +-100...200p

con la expectativa de un acuerdo +8p y la duración de 30 minutos a varios días.

Si empiezan a cortar palos en las ruedas, dando así más derecho moral a utilizar tales estrategias.

Porque los palos en las ruedas son las palabras del corredor: "Tráiganos su dinero y déjelo con nosotros. No ganes dinero durante mucho tiempo.

Y para hacerte la vida más fácil, te alimentaremos con un cuento de hadas sobre ganancias fáciles, horarios de trabajo libres y una vida sin un jefe en el cuello.

Esta publicidad de alto nivel, que anula una modesta advertencia sobre los riesgos, es una falta de respeto a la persona.

 
Jemelja >> :

Pero hay dudas sobre el éxito en lo real. Cita del acuerdo con el cliente de una determinada empresa de corretaje :

Estrategias de negociación
3.1.8. La Sociedad no permite al Cliente utilizar estrategias de arbitraje para negociar en mercados relacionados
(por ejemplo, futuros de divisas y divisas al contado). Si el Cliente utiliza el Arbitraje en
explícitamente o implícitamente, la Compañía tiene el derecho de cancelar las operaciones del Cliente, dando razones para
cancelación de las operaciones de Arbitraje.

>> ¿O qué?



¿Alguien ha probado ya este tipo de arbitraje? ¿Cuál es el problema del arbitraje en los mercados vinculados de futuros y de contado? Es decir, ¿las cotizaciones al contado se quedan atrás y los futuros sobre divisas reaccionan más rápido y luego los precios al contado repuntan? ¿O es que no se trata de eso?

 
elritmo >> :


¿Alguien ha probado ya este tipo de arbitraje? ¿Cuál es el problema del arbitraje en los mercados vinculados de futuros y de contado? Es decir, las cotizaciones al contado van retrasadas, y los futuros reaccionan más rápido y entonces los precios al contado suben? ¿O no se trata de eso?

No creo que nadie que lo haya probado pueda responder aquí.

Hay una manera fácil de evitar esta prohibición.

 
ProInvest писал (а) >>

No creo que nadie que lo haya probado pueda responder aquí.

Hay una manera fácil de evitar esta prohibición.

¿Ha probado este tipo de arbitraje? ¿Y la forma de evitar esta prohibición es elegir otro DC? ;)

 

Ты такой тип арбитража пробовал?

No.

¿Y la forma de evitar esta prohibición es elegir otro DC? ;)

Sí :))

¿Se refiere a elegir una empresa de corretaje sin esa prohibición?

Pero se puede mirar de esta manera - diferentes DCs para diferentes operaciones.

En mi opinión, este método probablemente reduce la rentabilidad en una o dos órdenes debido al depósito "no declarado", cuando la reducción de una posición no se compensa con el beneficio de otra. Y es posible que tenga que esperar mucho tiempo, esperando grandes movimientos, y el depósito debería poder soportarlo. La equiparación de los depósitos son transferencias de dinero, por las que hay que pagar tasas. Y habrá más matices.

Probablemente, todo esto acabará con la rentabilidad del arbitraje. Pero tal vez no.

 

Al estudiar los efectos del arbitraje, surgió la idea de aplicar las desviaciones como filtro a una estrategia de no arbitraje.

La idea general es que si una moneda hace un movimiento significativo en cualquier dirección,

en la mayoría de los casos, al siguiente tick, las divisas se nivelan. Esto es difícil de explotar.

Pero hay algunos efectos curiosos que aparecen a veces. ¿Alguien ha intentado estudiarlos?

Razón de la queja: