Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 3
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Vita, tienes un buen punto. Yo mismo tengo grandes dudas sobre la suficiencia de la prueba de avance para concluir sobre la sostenibilidad de una estrategia. Es sólo una prueba necesaria, que esencialmente dice: "Si la estrategia es sostenible, la prueba de futuro será buena". La afirmación equivalente es: "Si la prueba de avance es mala, entonces la estrategia es mala".
La ley de la mezquindad: es sólo una afirmación negativa, que permite descartar las estrategias insostenibles, pero no permite garantizar la calidad de las sostenibles. Tampoco está mal, ya que el 90-95% de las estrategias manifiestamente malas son filtradas...
Llevo mucho tiempo pensando en ello pero no he conseguido escribirlo como artículo. A decir verdad, estoy cansado de escribirlo, porque siguen apareciendo nuevos problemas. Pero puedo decir que mi propio enfoque difiere mucho del de Pardo.
Y en general, Vita, las condiciones suficientes ("Si algún grupo de prueba es bueno, entonces la estrategia es buena") es un objetivo inalcanzable, entiendes. ¿Qué garantías positivas puede haber? No existen ni existirán... Pero puedes mejorar todo lo que quieras, añadiendo más y más criterios negativos (necesarios) para asegurar que las malas estrategias se cortan...
No obstante, creo que este libro es una muy buena introducción a la extrema complejidad del problema. El autor no lo resuelve realmente, sólo muestra el estado de las aproximaciones existentes al mismo, pero es mucho mejor que la optimización en solitario, cuyos resultados publican los creadores del grial aquí.
Je, pensé que el método científico tendría que dar garantías. Parece que el autor no es científico después de todo. Véase el mismo punto 3. "Han surgido condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables y no probadas " es uno de los resquicios para justificar el fracaso mientras se aportan datos sobre las pruebas a futuro que contradicen el libro. Así funcionan la astrología, la alquimia y otras quiromancias: acumulando condiciones, a veces imposibles de cumplir y sin garantías. Verás, "las estrellas no se alinearon en el cielo de esa manera..."
Con el artículo, Godspeed.
¿Qué opina de la siguiente regla, que me parece muy sencilla, para descartar las estrategias "inestables": no probar nunca con take y stop de distinto tamaño?
Vita, tienes razón sobre la astrología: todo el comercio es astrología. Pero todavía hay autores que intentan convertir la astrología en astronomía...
Si no se pueden encontrar condiciones suficientes durante mucho tiempo, se puede intentar encontrar un conjunto de condiciones necesarias que sea lo más parecido a lo suficiente. En principio, ésta es una de las heurísticas que conducen a un enfoque científico. El mercado es un monstruo introspectivo que siempre se resistirá a los intentos de conocerlo científicamente: cualquier estrategia que funcione en un momento dado deja de funcionar después, una vez que se convierte en algo común, ya que sigue siendo un juego de suma cero aproximadamente.
No he pensado en lo de tomar y parar, pero es una idea interesante. Esta es otra dimensión de la optimización.
Pero el enlace no funciona :(
Hora de Moscú 13.08.2007 20:45. Probado tanto en el descargador como en Firefox, el enlace está roto.
pero en una forma más sofisticada (confusa e incomprensible) :))
Cualquier optimización es una serie de pruebas, y luego la selección de la mejor opción en nuestra opinión.
La WFO se ajusta completamente a esta definición.
La única diferencia radica en el criterio a utilizar.
El resultado es diferente para la WFO.
Y la optimización sobre una parte fija de la historia junto con el análisis multimercado sobre la misma es, de hecho, también un completo lío... Francamente, el libro enumera en realidad un conjunto de pruebas, entre las que no hay ninguna conexión lógica interna, es decir, ningún concepto único que impregne todo el conjunto de procedimientos.
No obstante, insisto una vez más en que el libro es extremadamente útil para quienes están acostumbrados a hornear grajeas en paquetes, simplemente porque da una idea de todo el complejo de los problemas más difíciles de la evaluación de estrategias.
P.D. Me imagino un hilo del foro de este tipo: "Voy a comprar una técnica de prueba/optimización que garantice al 100% el rendimiento de la estrategia"...
P.D. Imagínese un hilo del foro como este: "Voy a comprar una técnica de prueba/optimización que dé un 100% de garantía de funcionamiento de la estrategia"...
Je. Se busca. Metodología no va a vender, pero el servicio "Pruebas / Optimización, dando una garantía del 100% de (no) estrategia de rendimiento" dar.
Me retracto de lo que dije acerca de la naturaleza de mierda del análisis de avance descrito en el libro de Pardo. Siempre que se superen con éxito todas las pruebas que lo preceden (quizá sin contar la de multimercado, que apenas es necesaria si se juega con un solo instrumento), el análisis a futuro es bastante razonable, porque replica las acciones de un operador real en una operación real. La parte de optimización real del WFA fue implementada por xeon, pero por supuesto esto es sólo una pequeña etapa del trabajo completo, es decir, la optimización en los datos de optimización - sin probar el EA con los parámetros optimizados en los datos fuera de la muestra. Por supuesto, Vita, y aquí las posibilidades de fracaso se mantienen, ya que el éxito del análisis previo es sólo un requisito previo para la calidad de la EA.
Me retracto de lo que dije acerca de la naturaleza de mierda del análisis a futuro descrito en el libro de Pardo. Siempre que se superen con éxito todas las pruebas que lo preceden (quizá sin contar la de multimercado, que apenas es necesaria si se juega con un solo instrumento), el análisis a futuro es bastante razonable, porque replica las acciones de un operador real en una operación real. En realidad la parte de optimización de WFA fue implementada por xeon, pero por supuesto es sólo una pequeña etapa del trabajo completo, es decir, la optimización en los datos de optimización - sin probar el EA con los parámetros optimizados en los datos fuera de la muestra. Por supuesto, Vita, y aquí hay posibilidades de fracaso, porque el análisis exitoso hacia adelante es sólo condición necesaria de la calidad del EA.
Si no hay más remedio, pronto completaré la biblioteca que me permitirá aplicar el "análisis de avance" en toda su extensión.
Por supuesto, Vita, y aquí las posibilidades de fracaso se mantienen, ya que un análisis previo exitoso es sólo un requisito previo para una EA de calidad.
En mi opinión, la única salida evidente es la diversificación (por modelo, por parámetro, por instrumento) y el resultado será no aleatorio. Ley de los grandes números :))))))))))
Y en el proceso de negociación puede encontrar tácticas, que claramente están perdiendo dinero y re-optimizar o incluso eliminarlos del sistema.
¡¡¡¡Xeon, Matemat, Vita, dígannos cómo optimizan sus sistemas!!!! ¿En qué se diferencian sus métodos de los de Pardo?
En mi opinión esta es una pregunta muy importante, para mí quizás no hay una pregunta más importante en este momento: ))))))
Si no hay nada más, pronto terminaré la biblioteca que permitirá implementar el "análisis hacia adelante" en su totalidad.
¿Cómo funcionará la biblioteca por favor dígalo??
Tengo una idea de búsqueda de consistencia vía FT, así:
Es decir, tomamos tres ventanas de prueba (TO) en cada una de ellas hacemos la optimización, guardamos los resultados de la optimización en cada TO, luego seleccionamos las ejecuciones en una de ellas en orden descendente de rentabilidad. Tomamos el número de una ejecución, encontramos ejecuciones con el mismo número en dos talleres de mantenimiento vecinos y si la rentabilidad de estas dos ejecuciones nos satisface
asumimos que las ejecuciones con este número han pasado.
Aparentemente, existe un patrón de "se gana en rentabilidad, se pierde en consistencia", y viceversa. ¿Qué te parece?