Backtesting/Optimización - página 74
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Sé lo que quieres decir, eso también me pasó a mí. Mi amigo me dijo que tal vez hay algo mal en los datos de guardado con respecto al mercado. Espero que lo resuelvas y postees todo lo que descubras. Suerte
basta con ponerlos a cero.
Si los pongo a 0, no se abre ninguna orden.
Antes funcionaba. ¿Se debe a una reciente actualización de Metatrader 4?
debe haber algún problema con la lógica entonces. normalmente, "0" significa que no hay sl/tp. debería intentar depurar el ea. intente imprimir los códigos de error y los parámetros que pasa a OrderSend(), y detectará el problema con seguridad.
Datos históricos de ticks del ES
hola chicos.
¿alguien puede ayudarme a obtener datos históricos de ticks del ES o datos de barras de 30 minutos?
ESTOY BUSCANDO DATOS DESDE EL 2000 HASTA EL 2007
quiero comprobar una estrategia y no puedo permitirme pagar tanto por ella.
saludos.
A.
Backtesting - Qué periodo utilizar
Hola,
Estoy tratando de encontrar los mejores parámetros para un EA, pero no sé qué período de usar para backtesting para generar buenos parámetros para el futuro.
Por ejemplo, mi EA está teniendo en cuenta el comercio de un marco de tiempo más alto.
Pero durante el período de backtest, el mercado de un marco de tiempo más alto podría estar operando y entonces si hago la prueba durante un período de tendencia, el resultado podría ser malo.
También podría hacer un backtest durante un periodo de mercado con tendencia, y entonces el resultado sería malo durante el forward testing en un mercado con tendencia.
Si en el marco temporal más largo hubo una subida permanente desde el año 2000 hasta el 2008, y luego hay una fuerte caída en el 2009, entonces los parámetros utilizados para el 2000-2008 podrían ser muy malos para el 2009. ¿Cuándo hay que volver a hacer un backtest para encontrar mejores parámetros?
¿Alguien tiene una idea de cómo hacer un backtest óptimo? ¿Qué periodo deberíamos utilizar?
Daniel
Optimizar el periodo de backtest es una completa locura (a no ser que intentes falsear los resultados).
Pruebe con todos los datos que pueda encontrar. Entienda las condiciones en las que el EA lo hace bien, y las condiciones en las que no lo hace bien y entonces use el EA como sea apropiado.
El enfoque debe ser a) ¿tiene esta idea de comercio realmente algún sentido?, b) ¿la idea de backtest como se espera, c) la idea de la prueba hacia adelante como se espera.
Juguetear con la optimización de los parámetros, etc., es una completa pérdida de tiempo, aunque no hay ningún software que le permita hacerlo.
Quieres que el EA falle miserablemente, si funciona, encuentra datos adicionales y sigue probando hasta que no funcione, si no puedes romperlo, entonces tal vez tienes algo que vale la pena perseguir.
También vale la pena comenzar el backtest desde diferentes fechas de inicio y observar la variabilidad de los resultados.
Probador pequeño cambio:)
Hola a todos.
¿Quién puede hacerlo?
la gente nunca debe confiar en los backtests, fin del asunto.
Hola,
Estoy tratando de optimizar un EA, pero tengo algún problema para entender cómo funciona el probador de estrategias cuando usamos el modelo de "barra abierta" en lugar del modelo de ticks.
Quiero evitar el uso del modelo de tick porque es muy lento. ¡¡¡Tengo 5 parámetros diferentes que tienen 3 o 4 valores posibles y usar el modelo de ticks en un gráfico de 15M para un periodo de un año es muy lento!!!
¿Ustedes utilizan un período más corto para el backtest?
También mi EA siempre está comprobando la barra anterior. Por ejemplo, compruebo el cierre de la barra anterior usando "Close[1]", pero parece que el modelo "Open price" se pierde algunas barras. ¿Cómo es posible? He leído que el modelo de tick es principalmente si estamos abriendo operaciones por unos 20pips y una barra de 1 min puede tener un gran impacto, pero estoy comprobando cada barra sólo después de que se cierre en el gráfico de 15min. ¿Cómo puede el modelo perder algunos datos?
Daniel