Arbitraje complejo - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
1. Las correlaciones en sí mismas son absolutamente inútiles.
Una correlación es siempre una declaración de hechos consumados.
La correlación no puede decir nada sobre los valores futuros, sólo lo que ha ocurrido.
Para operar, es necesario predecir el valor del precio con al menos 1 barra de antelación con una probabilidad superior al 50%.
Si el sistema se basa únicamente en principios de correlación, pronto empezará a perder beneficios.
No tengo experiencia en probar sistemas en el probador, pero puedo decir por mi experiencia en probar sistemas en el mercado real:
Si quieres utilizar un sistema para operar de verdad, tienes que probarlo en una cuenta demo durante al menos medio año.
Sí, probablemente lo sea, pero...
1. Si se analizan los incrementos de la diferencia de los coeficientes de correlación entre el AUD/USD y el NZD/USD, por ejemplo, se encuentran un par de patrones que existen desde 1999 (no tengo las actas de antes) y que son fácilmente detectables ahora. Sí, probablemente dejará de hacerlo algún día, quizá incluso mañana, pero este riesgo ya forma parte del tipo de riesgos inherentes a cualquier negocio.
2. La peor (deliberadamente subestimada, para aumentar la objetividad) rentabilidad media desde 1999, cuando se comprueba sobre el papel, con recotizaciones y deslizamientos simulados: ¡¡¡8,3% al mes sin reinversión!!! Dudo que ese resultado pueda considerarse acorde con la historia. Y no hay nada que encaje.
3. Los riesgos no son míos.
P.S. - al asesor Yuri Reshetov, así como su comprensión de la esencia del arbitraje ni mi TS, ni el asesor no tiene nada que hacer. Y lo que estoy hablando y lo que se discutió en su rama son cosas diferentes.
1. Si se analizan las diferencias incrementales en los coeficientes de correlación entre, por ejemplo, el AUD/USD y el NZD/USD, se encontrarán un par de patrones,
1. Si se analizan las diferencias incrementales en los coeficientes de correlación entre, por ejemplo, el AUD/USD y el NZD/USD, se encontrarán un par de patrones,
En cualquier marco temporal. Pero para que sea más fácil entender cómo se puede utilizar en el comercio, considere 30M o 60M.
¿Entre el AUD/USD y el NZD/USD o entre el AUD/USD y el T, y entre el NZD/USD y el T?
¿Correlación entre qué valores?
¿Entre el AUD/USD y el NZD/USD o entre el AUD/USD y el T, y entre el NZD/USD y el T?
Entre el AUD/USD y el NZD/USD. Basta con analizar la diferencia entre los valores actuales y los anteriores de los ratios.
Aquí hay un informe actualizado sobre la misma cuenta:
Ha pasado un mes, pero por falta de tiempo he perdido muchos días de trading porque la posibilidad de permitir que el Asesor Experto trabaje normalmente desde la apertura de una posición hasta el cierre aparece sólo en su tiempo libre. Ahora puedo decir con seguridad que la dinámica de la diferencia del coeficiente de correlación es estable y siempre se repite, aunque con una pequeña diferencia, pero con el mismo resultado. No importa qué moneda domine y arrastre a las demás. Por ejemplo, las últimas operaciones con el AUD y el NZD lo han demostrado muy claramente: a finales de la semana pasada se produjo una importante subida del NZD, mientras que el AUD, cerró casi dentro del rango del viernes. La pérdida en ese momento en tres coberturas (6 posiciones) fue de 2.000 dólares y pico y la mayor parte fue en coberturas de AUD y NZD. Sin embargo, estaba seguro de que si el NZD no iba a por el AUD, como suele ocurrir, el AUD alcanzaría definitivamente al NZD a mediados de esta semana (he comprobado el historial desde 1999). Como se puede ver, ya en las primeras horas del lunes, el NZD volvió a la casilla de salida y cayó a la baja, superando significativamente al AUD en la caída. Como resultado: 420 dólares en el NZD y 80 dólares en el AUD. La misma situación con el EURUSD y el GBPUSD. El EURJPY y el CHFJPY todavía están abiertos, pero puedo decir con seguridad que en un día o dos y la diferencia de correlación alcanzará el valor opuesto al inicial, y entonces esta cobertura puede ser utilizada para la toma de beneficios. Por cierto, puedes esperar todo lo que quieras ya que el importe de los swaps es positivo, pero aun así no puedes esperar mucho.
En cuanto a salir al aire. No puedo decir nada sobre la difusión de los resultados en la cuenta real, pero intentaré hacerlo. En este momento estamos ocupados con la apertura de una cuenta en el broker y proporcionando todas las condiciones necesarias para el funcionamiento estable del terminal y los EAs. A finales de mes, si todo va según lo previsto, comenzaré a trabajar en la cuenta real.
...la dinámica de la diferencia de los coeficientes de correlación es estable y siempre repetible...
...la diferencia de correlación alcanzará el valor opuesto al inicial
Puedo preguntar: ¿correlación de qué con qué?
Y si no es un secreto, ¿puede darnos los valores absolutos de los coeficientes de correlación que se utilizan para tomar una decisión comercial?