Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD - página 13

 

Mak me tomó más o menos para implementar la base de datos en un archivo de conjunto común, para un cliente:) El tick en mi definición contiene sólo tres indicadores, hora del servidor, hora del cliente, precio actual, ocho bytes cada uno, 24 bytes en total. 128 se extraen de la posición inicial y siguiente en el archivo, tipo de posición, aproximadamente 32 bytes más en 8 bytes para cada factor, si atornillamos algunos más obtenemos más. En realidad, no es más de 64, pero si para minimizarlo, puede ser incluso menos. Pero tomo escalas globales, de lo contrario corro el riesgo de limitarme a cuatro gigabytes en un archivo, por ejemplo. No digo que vaya a hacer exactamente eso, puede que incluso me limite a 32 bytes en un archivo por tic, pero si necesito almacenar no sólo tic, estás pensando sólo en tareas inmediatas, así que mira con pregunta por qué:)

Además, no estamos construyendo un sistema sobre los ticks, estamos en el negocio de analizar los ticks, no de operar sobre ellos. Cómo va a utilizar el comercio de garrapatas si su corredor no ha tenido esta garrapata, lo ha filtrado, lo que dan las cotizaciones reales, si el corredor las filtra, exactamente nada para el comercio en este corredor, pero nadie canceló el análisis de los corredores y garrapatas en sí, por no hablar de la multidivisa y varios otros instrumentos como los índices de futuros y el oro:)))) Todo está en tiempo real, aquí trabajo en tiempo real y máscaras :) A cada cliente le interesa esencialmente usar sólo lo que le parece, no voy a tener todos los presupuestos en el servidor de un cliente porque incluyó sólo los que necesita, no voy a recoger en el servidor toda la variedad de presupuestos sólo por capricho, eso es mejor, todo se hace en base a las necesidades reales.

Las garrapatas son algo contingente y aleatorio. Son diferentes para cada persona por definición y no hay ningún sistema para ello.

Ahí es donde te equivocas, por definición no los llamemos tics entonces:) ¿Qué concepto le conviene más en este sentido? Consideremos la noción de "punto de contacto", pero creo que "garrapata" es más simple. En cuanto al punto tres, qué más puedo decir, vamos a dificultar la comprobación de este hecho, la incertidumbre, para dejar de hacer razonamientos inútiles. Toma mi programa como ejemplo y, por favor, proporciona capturas de pantalla de lo que consideras incertidumbre.

 
("tiempo del servidor" - "tiempo del cliente") --- ¿no es una constante?
¿Por qué almacenar el precio cuando se puede almacenar el incremento del precio por tick?
¿Por qué hay que asignar 8 bytes para todo esto?
La precisión en la fijación de precios, por ejemplo, nunca supera los 4-5 signos.
¿Qué más puede/necesita ser almacenado con el tick en el historial del tick (excepto la hora del tick)?

No lo pregunto porque quiera saber la respuesta, es más bien una pregunta retórica :)

Cómo va a utilizar el tick-trading si el broker no tiene este tick, lo filtra:))))


Creo que no entiendes de dónde vienen los tics ....
NO existen en la naturaleza, y un corredor no puede "filtrarlos": no hay nada que filtrar.

La garrapata es la respuesta de SU corredor a la solicitud de cotización de uno de sus clientes.
El precio que dará el corredor depende de muchas cosas, no sólo de la situación del mercado.
El corredor se guía por las cotizaciones indicativas (que pueden ser filtradas),
pero puede desplazarlas unos pocos pips en cualquier dirección, dependiendo del cliente y de la dirección de la operación.
Puede hacer una recotización, o "dudar" un rato, etc. ....

El TIC es un presupuesto de SU corredor, y nadie más que los clientes de su corredor lo verán.
Por eso digo que las Tics son algo contingente y aleatorio...

A excepción de los grandes corredores que envían sus cotizaciones a las agencias de noticias,
que a partir de cientos de dichos corredores generan un flujo de cotizaciones indicativas (a menudo filtradas).
 
Tanto mejor:))) Estás respondiendo a mis preguntas y a las tuyas:) No tenía ningún sentido lo de los filtros y las recotizaciones:)) Así que son las recotizaciones y los retrasos los que recortamos:)

El tiempo del servidor y del cliente no es una constante:) Sólo la hora del servidor, que será comprimida por el cliente, basándose en sus propios datos:)

Me pregunto cómo te libras de las mismas recotizaciones y retrasos gracias a los incrementos, es lo mismo que comparar barras:)
 
Bueno, es que no entiendo qué tipo de "análisis de garrapatas" estás haciendo... :))
Sobre todo porque el hilo se llama "Una estrategia de comercio eficaz basada en ... "
 
Así es, para construir una estrategia primero hay que analizar, el nombre es absolutamente cierto:)
 
Para aclarar...
Las horas del servidor y del cliente sólo difieren por la diferencia de huso horario :))
La hora de envío y la hora de llegada de la garrapata al cliente pueden efectivamente ser diferentes...
 
Adelante, constrúyelo, no me importa... :)))
 
Bien, en aras de la accesibilidad, permítanme explicarlo:

El cliente recibe los datos del servidor del broker, tiene a su disposición el precio del tick y la hora del tick del servidor. Además, le pone un sello a la garrapata con su tiempo. Un cliente así no está solo, todos los clientes de diferentes servidores reciben datos diferentes, como combinarlos, no sólo al segundo, sino al milisegundo. Los relojes del cliente y del servidor pueden estar retrasados o ir rápido, así que cómo se puede diferenciar con un solo reloj. ¿Por qué te olvidas de todas estas diferencias? El propio cliente puede ajustar la hora del servidor al mismo milisegundo y actualizar la hora del servidor basándose en la media, en cuyo caso no habrá diferencia entre un mismo cliente del mismo servidor DC en segundos, pero sí en milisegundos. Debido, de nuevo, al sello del precio, la posición del tick en el tiempo también está claramente centrada. En este sentido, se pueden mejorar todos los datos, excepto el sello de precio del tick.

¿Cómo filtrar las recotizaciones? ¿Para ver que están ahí? ¿Qué pasa con la demo del servidor:)
 
Me pregunto si esto es lo que hacen las agencias de noticias al generar un flujo de citas indicativas.
:)))

Y otra pregunta: ¿para qué lo necesitan todo?
(Vinculación de las comillas a los milisegundos)
 
Probablemente sea lo mismo:))))))) Quién sabe con seguridad :)

Necesario, para la analítica de las cotizaciones reales, todo el mundo quiere hacerlo sobre los ticks y no sólo los reales, los mismos requotes, etc:) No cuento con que vaya a tener un servidor y construirme una agencia de información:) sólo lo uso para mis propias necesidades. Sólo lo uso para mis necesidades, y mis necesidades no son muy diferentes de las tuyas:) Además, la mejor manera de retratar una agencia de noticias, sin un homenaje a estas agencias, para recoger información de otras personas, y al mismo tiempo, dar herramientas útiles para usar, entonces el flujo de clientes no será abandonado, de lo contrario todo es una pérdida de tiempo:)). Tenía la esperanza de hacer todo poco a poco, pero gracias a la gente que escribió en este hilo tendrá que hacer todo de una vez a la escala máxima de lo contrario no tiene sentido de nuevo, parece que todo el rastrillo aspirado:)
Razón de la queja: