Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD - página 12
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Ahí, ahí, Alexey me gustan tus pensamientos:) Tomaré un tick de definición de datos máximo 128 bytes, multiplicado por 100 mil ticks, doce metros, de un cliente por día multiplicado por 100 clientes, gigabytes, incluso con mis recursos puedo mantener el historial durante un par de meses de un centenar de clientes, qué decir si pongo el hardware necesario, durante años con una compactación fiable.
Mejor aún: el servidor no almacenará nada, sólo procesará las solicitudes y buscará los datos necesarios de los clientes que estén ahora conectados o esperará a los que estén conectados y hayan visto estos datos antes.
Se trata de una especie de sistema pia tu pia (burro o kazy) pero para las cotizaciones. Si el servidor encuentra los datos solicitados de varios clientes, distribuye la descarga de diferentes partes del historial solicitado de diferentes clientes, para no descargar sólo uno. Las partes del historial solicitadas con frecuencia pueden almacenarse en la caché del servidor.
Sí, puede haber sabotaje si se dan datos erróneos. Podría resolverse comparando los datos de al menos dos clientes diferentes también de forma programada. Pero en general, también creo que el servidor será más seguro. Puedes poner un portátil como servidor: no hace mucho ruido y es relativamente barato. Pero luego hay que volcarse en él y estipular a quién va a soportar :) Aunque puede ser que alguien done su ordenador. Pero entonces es deseable tener al menos dos servidores en diferentes personas y entonces un servidor con catres puede desaparecer.
Tal vez MQ proporcione un servidor, viendo que el proyecto es popular ;).
Los representantes de MQ dirán - por qué necesitas el historial de las compañías de corretaje si tenemos nuestras cotizaciones esponjosas en el Centro de Historia, sigue adelante y úsalas y desarrolla EAs robustos para que no sean sensibles a las cotizaciones. Esto es correcto, pero cómo comprobar rápidamente que el EA también está trabajando aceptablemente en los datos de otras empresas de corretaje - es deseable tener una gran historia con estas empresas, por ejemplo, durante un año. Si no se sabe utilizar este método, podemos intentar comprobar la diferencia entre la hora a la que hemos llegado al mercado y la hora a la que nos hemos perdido.
Tengo un canal dedicado, de 100 megabits a Internet, el tráfico es sólo limitado, la derivación de salida, para los experimentos bastante:) Bueno, entonces, usted puede comprar un servidor de pleno derecho, y no uno y lo puso en el sitio, si la idea va a funcionar:) Como dice el refrán, aunque sólo sea por el bien, todo lo demás no es importante:) Los inversores se encontrarán por sí mismos para esta empresa, si los resultados y el sentido:)) Por algo trabajo con garrapatas, como dicen, hay que pensar globalmente, y todo tendrá sentido:) Para los minutos no veo el sentido:) El tick es un tiempo y un precio exactos, bueno, más el tiempo del cliente, y la barra son unos valores intermedios que pueden ser cualquier cosa, no puedo ni imaginar cómo combinar y comparar barras, es un sinsentido, porque se producirán errores a cada paso. Si se pueden comparar los ticks y luego las barras, es como comparar un elefante con un ratón, sobre todo entre centros de negociación.
De qué servidor de citas metaquote estamos hablando, si es un servidor de demostración, también filtra las citas sobre bagatelas, no sé de otros :) Aunque comparé una variedad de servidores, algo se filtra en todas partes, o no entiendo que no son los filtros, pero es sólo la información que no ha tenido tiempo para pasar, pero la pregunta es donde no hay tiempo si la diferencia entre los ticks por segundo y menos, pero aún más también, los filtros están claramente definidos por sus características.
Creo que voy a escribir un programa que robe garrapatas también - no me llevará mucho tiempo. Intercambiaremos garrapatas si hay problemas. Creo que el servidor de cotizaciones es una tarea penosa y que requiere mucho tiempo. Pero si lo haces, conectaré mi cliente a tu servidor.
Piligrimm, dime, ¿cómo se puede utilizar mt para trazar un cierre de cualquier par de divisas en un gráfico de otro par de divisas?
Con la función iClose forme un archivo con todos los instrumentos que necesite, luego obtenga una relación de promediación para cada instrumento, por ejemplo sume las últimas 100 barras de cada instrumento y divídalas por 100. Después de eso, todos los datos, para cada instrumento se dividen por su coeficiente, como resultado obtendrá los valores de todos los instrumentos que fluctúan alrededor de uno (por cierto, es conveniente para el procesamiento posterior utilizando las redes neuronales, todos los datos se normalizan), después de eso se multiplican los valores del instrumento, que desea mostrar en otro gráfico por el coeficiente, que se obtuvo para el instrumento en el gráfico que va a mostrar.
OK, entiendo cómo se toman los clones de los pares seleccionados a través de iClose. Luego se escriben estos valores en un archivo (me pregunto qué tipo de archivo y qué formato?).
Entonces, supongo que de alguna manera se abre este archivo en MT4 y dibuja todos los valores en forma de líneas que conectan el Cierre de los diferentes instrumentos. Al menos en tu captura de pantalla, donde se dibujan las líneas que conectan el cloze GBPUSD, AUDUSD y EURUSD, por no hablar de las líneas de tendencia dibujadas según algún algoritmo. Me preguntaba cómo podría dibujar los tres pares en forma de líneas de diferentes colores, conectando el cierre.
Mis datos se cargan en la barra formada, respectivamente los gráficos superpuestos deben ser desplazados por una barra. (Si alguien ha descargado dentro de una hora después de que puse el programa, por favor, corregir :
ExtMapBuffer1[155-iw+ip] a ExtMapBuffer1[156-iw+ip], y otros buffers de forma similar).
Como ha señalado acertadamente Pilgrim, la exactitud de los datos en bruto no deja de ser importante:) Por cierto, sobre la sincronización de los ticks, todo está resuelto en este asunto, porque el mercado reacciona secuencialmente a los eventos, y por lo tanto reaccionamos a los ticks como secuencialmente, cada tick tiene un valor, pero sin datos de otros ticks por pares, sus datos no son tan exactamente reflejados en la misma representación gráfica, influencias - movimientos, superposiciones, todo esto hace la calidad, sin todos los ticks que realmente ciego o no tan seguro de lo que exactamente la influencia se produce. Mientras que no obtenemos el tiempo con más precisión que un segundo, esto se compensa con el tiempo de absorción del cliente, cuantos más clientes, más precisa puede ser la sincronización con precisión de nanosegundos, esa es toda la precisión en la sincronización de ticks :) Diez millones de ticks en un segundo no pasarán, es suficiente en la estructura de números de tiempo de ocho bytes, de ahí que su orden sea consecutivo. La diferencia de ticks en nuestro caso es la condición principal, si un tick no tiene diferencia de precio con el anterior, es lo primero a lo que hay que prestar atención, ya que por definición no es un cambio de precio, sino en palabras simples, error del servidor o del cliente.
La línea de cierre de la herramienta en la ventana se dibuja en verde en MT. Los otros se aplican después de reescalar, hay un ejemplo en el archivo adjunto, no he conseguido cargarlo como código en la ventana. El archivo en sí está pensado para algunas otras tareas, por lo que tiene algunas peculiaridades, además no conozco MQL y escribirlo en él es muy lioso.
1. Los brokers no te dejarán construir un sistema sobre ticks, tienen muchas formas de defenderse de ello.
2. Las garrapatas son contingentes y aleatorias. Son diferentes para cada persona por definición y no hay ningún sistema para ello.
3. En el caso de las garrapatas, al igual que en la mecánica cuántica, existe un efecto del principio de incertidumbre: el proceso de medición afecta al resultado. Mientras eres un observador (en la demo), no afectas al flujo de garrapatas. Cuando empiece a trabajar en lo real (midiendo - haciendo peticiones de cotización), usted mismo creará un flujo de ticks, que dependerá de las condiciones del mercado, del estado de ánimo de su broker, de los resultados de su trabajo...
Además, tal vez me he perdido muchas cosas, no he leído todo el hilo, pero ¿por qué se necesitan 128 bytes por tic?
En mi opinión, 2 es suficiente para los ojos. Utilicemos la codificación delta - el primer byte da el incremento del tiempo (por ejemplo, en segundos), el segundo da el incremento del precio en pips. El precio difícilmente cambiará más de una cifra durante un tick, y es poco probable que haya más de 4 minutos entre dos ticks consecutivos. La serie resultante consistirá principalmente en valores cercanos a cero, y será bien comprimida por cualquier algoritmo de compresión. Además, no hay tantas garrapatas en un día. Por ejemplo, el EURUSD en Alpari tiene ahora aproximadamente 5000 ticks por día.