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Por eso he adivinado que requiere un coeficiente de REGRESIÓN lineal. Cuanto más se acerque este coeficiente a 1 en valor absoluto, más lineal será la curva de rendimiento.
¡Oh, está bien! Eso sucede. Debe ser muy fácil equivocarse con la correlación y la regresión: siempre van juntas, ¿no? ¿No es así? ;o)
¿Cuál es su idea sobre el cálculo del coeficiente de correlación para las variables número de operaciones - tamaño del depósito?
¿Cuál es el significado físico de ese "coeficiente de correlación lineal" que tenderá a 1 en el mejor de los casos, es decir, el equilibrio, simplemente a una línea de pendiente recta perfecta? Por consideraciones puramente lógicas, es evidente que cuanto menos operaciones con pérdidas haya, más se acercará este coeficiente de correlación a 1. Pero esto se puede ver en el análisis de los resultados de una ejecución sin ningún cálculo de la "correlación lineal", ¿no? ¿Cuál es el significado físico de esta acción, además del hecho de que el probador ha trazado una línea recta? ;o)
Por cierto, puedo añadir otra "Paradoja" similar a tu casilla de "Paradojas" ;o). Si se toma y se calcula el coeficiente de correlación para la carrera que se ha hecho a la capitalización de beneficios, es decir, con el aumento constante del lote a medida que crece el depósito, entonces el coeficiente de correlación disminuirá de 1 hacia abajo cada vez más, mientras que la curva de rendimiento será cada vez más pronunciada. Esto puede llevar a la conclusión de que aumentar el lote a medida que el depósito crece no es bueno para ti ;o))) Te cedo todos los derechos oficiales sobre esta Paradoja.
cómo va... ...está ligado por algún tipo de distancia a algún tipo de media... y navega con ella... ... podría estar ligado a una MA por ejemplo... digamos que un beneficio debería estar dentro de 50 pts de una MA y si el precio se aleja, el beneficio debería seguirlo... Ahora estoy probando con el canadiense... el Euro-Buck no es muy bueno allí...
Por eso he adivinado que requiere un coeficiente de REGRESIÓN lineal. Cuanto más se acerque este coeficiente a 1 en valor absoluto, más lineal será la curva de rendimiento.
¡Oh, está bien! Eso sucede. Debe ser muy fácil equivocarse con la correlación y la regresión: siempre van de la mano, ¿no? ¿No es así? ;o)
¿Cuál es su idea sobre el cálculo del coeficiente de correlación para las variables número de operaciones - tamaño del depósito?
¿Cuál es el significado físico de ese "coeficiente de correlación lineal" que tenderá a 1 en el mejor de los casos, es decir, el equilibrio, simplemente a una línea de pendiente recta perfecta? Por consideraciones puramente lógicas, es evidente que cuanto menos operaciones con pérdidas haya, más se acercará este coeficiente de correlación a 1. Pero esto se puede ver en el análisis de los resultados de una ejecución sin ningún cálculo de la "correlación lineal", ¿no? ¿Cuál es el significado físico de esta acción, además del hecho de que el probador ha trazado una línea recta? ;o)
Por cierto, puedo añadir otra "Paradoja" similar a tu casilla de "Paradojas" ;o). Si se toma y se calcula el coeficiente de correlación para la carrera que se ha hecho a la capitalización de beneficios, es decir, con el aumento constante del lote a medida que crece el depósito, entonces el coeficiente de correlación disminuirá de 1 hacia abajo cada vez más, mientras que la curva de rendimiento será cada vez más pronunciada. Esto puede llevar a la conclusión de que aumentar el lote a medida que el depósito crece no es bueno para ti ;o))) Te cedo todos los derechos oficiales sobre esta Paradoja.
2. En cuanto a las curvas con gestión monetaria u otras condiciones, cuando el sistema negocia con un lote no permanente, se aplica la normalización, es decir, el saldo se calcula de la siguiente manera
balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Obtenemos la curva de rendimiento como si el sistema abriera operaciones con 1 lote. Y no hay paradojas.
La figura muestra sólo la etapa inicial de su propuesta (obtener los valores de a y S). Es decir, la figura muestra el resultado de una ejecución en el probador. No es difícil obtener los parámetros a - coeficiente de regresión lineal y RMS para este gráfico. Supongamos que tenemos 1000 gráficos de este tipo basados en los resultados de la optimización. Como resultado, tenemos una matriz de valores 1000x2, donde el primer índice es el número de ejecución y el segundo índice son los valores de a y S respectivamente. Además, ¿qué puede mostrar los valores obtenidos de a y S en un gráfico bidimensional a lo largo de los ejes, excepto los extremos que pueden ser varios? Me gustaría entender qué quieres decir con eso.
Para empezar, podemos abrir este archivo y ver si nuestras tiradas se suman a un punto suficientemente denso del diagrama o no. Descartamos el 70-80% de las ejecuciones que no encajan en la banda de confianza necesaria (digamos) y miramos cuidadosamente los parámetros del EA que nos ha dado el resto de estas ejecuciones. Si estos parámetros también nos dan un cierto nivel de confianza, en lugar de bailar alrededor de todo el rango - entonces los resultados son bastante estables y pueden ser objetivos. Si no - significa que algunos parámetros en el Asesor Experto son redundantes y debemos cambiar el modelo en sí.
Creo que la metodología debe practicarse casi manualmente en la fase inicial para agilizarla después.
2. En cuanto a las curvas con gestión monetaria u otras condiciones, cuando el sistema negocia con un lote no permanente, se aplica la normalización, es decir, se calcula el saldo:
balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;
Obtenemos la curva de rendimiento como si el sistema abriera operaciones con 1 lote. Y no hay paradojas.
con retraso en los ejes que influyen en las variables no es deseable puntos intensivos.
Por poner un ejemplo... Gráfico de EA durante 7 años... ( beneficio 10 p) stop 300 pero el beneficio flota con el precio aunque esté en pérdidas.... Ratio de beneficios a la baja de unos 25 durante siete años... no es mucho en principio... pero puedes obtener 200 beneficios anuales.
Sin embargo, siendo realistas, este no es el caso. Es un hermoso espejismo. Y hay muchos. Esto debe tenerse siempre en cuenta.
En realidad, no lo es. Es un hermoso espejismo. Y hay muchos. Siempre hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, depende de quién.... Quién tiene un espejismo y quién uno real :)). en la vida real, es una imagen similar...