Índice Hearst - página 14
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Todo ha sido ya robado antes que nosotros, yay.
El autor de ese indicador tampoco vio el beneficio ))
Hoy me lo he pasado pipa. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡El análogo del coeficiente de Hurst se puede calcular de forma bastante local!!!!!!!!!
Esto se desprende del artículo de Dubovikov "Minimum coverage dimensionality and local analysis of fractal time series"
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscduuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
Me ha gustado el artículo.
Gracias por la útil información. Me gustaría experimentar... >>Gracias, mi NS encuentra todo tipo de patrones en kotir por sí mismo.
El autor de ese indicador tampoco vio ninguna utilidad ))
No he visto nada útil en términos de comercio.
El índice de variación se calcula sobre el intervalo anterior y caracteriza la estabilidad del proceso en el pasado.
No hay información adicional sobre si la serie guardará su estado en el futuro.
Por lo tanto, su aplicación, por ejemplo, como criterio para cambiar la táctica de la CT es cuestionable.
La investigación de MathCad para la CB integrada planteó otras dudas.
El índice de variación de esta serie es siempre inferior a 1/2, lo que probablemente indica
persistencia de la serie en lugar de la aleatoriedad. Y esto contradice la condición original.
....
El índice de variación de dicha serie fue siempre inferior a 1/2, lo que es más probable que indique
de la persistencia de la serie (que mantiene la tendencia), más que del azar. Esto contradice la condición original.
¿Qué condición? ¿Puede darnos su opinión al respecto con más detalle? Gracias de antemano.
¿Qué condición? ¿Puede explicar su opinión al respecto? Y si no te importa, adjunta un archivo Matkad. El que se muestra arriba. Gracias de antemano.
Que la serie de entrada sea NE (integrada).
Si se aplica una CB no integrada como serie de entrada, la situación no cambia.
El índice de variación pasa a ser mayor que (pero no igual a) 1/2.
P.D. Archivo adjunto al post anterior.Que la serie de entrada sea SV (integrada).
Si se utiliza un SV no integrado como serie de entrada, la situación no cambia.
El índice de variación pasa a ser mayor que (pero no igual a) 1/2
Así que es genial, la mejor noticia en muchos años. Resulta que todas las conclusiones basadas en esta premisa (que el mercado es idéntico a una variable aleatoria integrada) son erróneas. Esta es la segunda prueba, en algún lugar de este foro he puesto (hecho las mismas conclusiones), pero basado en el aspecto ACF de las citas. En consecuencia, no es martingala ("¿Qué es la martingala?", que excluye la posibilidad teórica de ganancias), y podemos considerar que teóricamente se demuestra la posibilidad de ganancias en el mercado. No es malo, es genial, sólo un poco más ... )
Todo ha sido ya robado antes que nosotros, yay.
¿Soy el único que percibe cierta astucia en la frase "una reafirmación del conocido adagio del mercado de que los movimientos de
de las acciones o de las divisas son bastante similares, independientemente de la escala temporal y del precio. El observador no puede saber por la apariencia de un gráfico si
los datos se refieren a movimientos semanales, diarios u horarios".
Son cosas completamente diferentes, semanales, diarias y horarias.
Por lo tanto, no es una martingala ("¿Qué es una martingala?", que descarta la posibilidad teórica de ganar dinero) y se puede considerar que la posibilidad de ganar dinero en el mercado está teóricamente demostrada.
No cabe duda de que el mercado no es una martingala. Para ello basta con trazar PCs para diferentes TFs o coeficientes de correlación entre muestras adyacentes en la serie de la primera diferencia para diferentes TFs para ver la clara diferencia con el SV integrado con MO cero, que es una verdadera martingala. No dudo en mostrar de nuevo la comparación de estos valores para el par EURGBP y el CB integrado en función del TF expresado en min:
¡Hay una diferencia de la martingala (comparar rojo - martingala y azul -EURGBP), además, esta dependencia mantiene la tendencia antipersistencia a la TF más de un día, y luego se convierte en una verdadera martingala - para hacer un beneficio en la TF por encima de los días estadísticamente no es posible! La cuestión es diferente. ¡Nosotros, como comerciantes, por supuesto, no estamos interesados en lo que es el kotir - martingala - no martingala, es importante - uno puede hacer dinero en él o no! Así, resulta que la explotación de la persistencia-antipersistencia sólo no permite superar el nivel de los costes de transacción en todos los TF y pares. En este sentido (teniendo en cuenta los gastos generales), el mercado es una verdadera martingala. Tenemos que buscar otros métodos para detectar patrones ocultos en las series de precios. La única opción, me parece, es utilizar elementos de IA en el análisis, lo que permite identificar relaciones no lineales en la BP y aumentar notablemente la rentabilidad de la CT en su conjunto.
Son cosas completamente diferentes, semanales, diarias y horarias.
Le aseguro que no podrá determinar la diferencia entre la M1 y las semanas (por ejemplo, para la serie EURUSD) "a ojo". Pero el uso de la PU, mostrará exactamente la diferencia entre los diferentes TFs para esta cita.
Huh, y si ponemos una red neuronal en esta cosa... La percepción humana es algo sutil...