Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 17
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No estoy hablando de ti. Lo decía en un sentido general. Simplemente expresaba mi opinión sobre el tema de la estacionalidad del mercado, basada en mi humilde experiencia vital, por así decirlo). Intentaba, por así decirlo, aportar un poco de sentido común, en mi opinión, a todo el debate.
Este es un enfoque improductivo. Debe haber un trabajo de corrección de errores - errores en el método, no en el código. ¿Podemos saber al menos el plazo, el tamaño de la muestra y las cuadrículas? ;-)
¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de errores?
Es mucho más sencillo, porque por más vueltas que le des, no puedes sacar una estacionariedad perfecta. Al fin y al cabo, la PA estacionaria es, por definición, una serie de este tipo, sobre la que si imponemos las bandas de Bolinger, obtenemos tres líneas estrictamente horizontales. Es decir, ni una media móvil simple (expectativa) no debe doblarse, ni los canales (RMS) no deben estrecharse - desaparecen.
Cada vez que veo o pretendo aplicar una transformación a un precio, me persigue el fantasma del teorema de la parada de la martingala de Dub (yo mismo no conozco su formulación exacta, sólo la juzgo por una conocida paráfrasis de profano). El fantasma pregunta: "¿Para qué coño te vas a molestar con una martingala si es la misma cabrona que vas a tener de todas formas?".
Mi última mueca de mouvee ha resultado ser falsa, por lo visto. Al intentar que la predicción sea sostenible, al final se llegó a una predicción trivial (el precio de la predicción es igual al último precio).
Antes de burlarse de los precios, deberíamos preguntarnos: ¿qué propiedad de los precios estamos torturando, a grandes rasgos, la martingala o la no martingala? Debe ser el no-martiano, es decir, el que nos da una oportunidad principal para ir más allá de la desesperanza martingala.
Conozco al menos una propiedad no martingala del precio. Es la vaca sagrada "si una tendencia comenzó, continuará". Esta propiedad no existe en un proceso de Wiener, pero el precio real sí, ya que resultó ser tan robusto. Esta propiedad nos dice directamente que las lecturas de los precios futuros, al menos a veces, parecen depender de la historia (la dependencia de las lecturas es una violación de la martingala).
Lo único que queda por hacer es captar el momento en que "la tendencia ha comenzado". Este es otro problema global que muchos aquí también intentan resolver.
La segunda propiedad no inteligente del precio son las colas gruesas de la distribución de la rentabilidad. Según Peters, esto también indica una correlación.
El tercer candidato a la martingalidad de los precios es la presencia de catástrofes peculiares en cualquier proceso de previsión, que a menudo rompen por completo la equidad de la previsión. Estas catástrofes suelen coincidir con colas demasiado gordas. Después de tales catástrofes hay que cambiar, si no toda la lógica, al menos algunos parámetros del análisis de precios.
En fin, podemos seguir hablando de todo esto, pero el fantasma del teorema del Roble seguirá planeando sobre mí :)
Bueno, juré un poco - y ahora es más fácil...
Cada vez que veo o pretendo aplicar una transformación a un precio, me persigue el fantasma del teorema de la parada de la martingala de Dub (yo mismo no conozco su formulación exacta, sólo la juzgo por una conocida paráfrasis de profano). El fantasma pregunta: "¿Para qué coño te vas a molestar con una martingala si es la misma cabrona que vas a tener de todas formas?".
Mi última mueca de mouvee ha resultado ser falsa, por lo visto. Al intentar que la predicción sea sostenible, el resultado es una predicción trivial (el precio de la predicción es igual al último precio).
+1 :)
Esta es la esencia de la adaptación.
Me alegro de su éxito. Pero no entiendo algunos detalles, por ejemplo, cómo DT define el tamaño mínimo del movimiento del precio, pero estoy seguro de que entiende lo que está diciendo al respecto :o(
Me refería al horizonte mínimo de negociación (MT), en el que la comisión del DC no supera el MO positivo del TS. Sin embargo, no es racional aumentar demasiado la TF debido al aumento constante de la eficiencia del mercado (la misma martingala de la que Alexey lleva hablando tanto tiempo y tanto). Así, tenemos un óptimo en el único parámetro de TC.
Todo el mundo lo hace, no te avergüences y no te metas esas tonterías en la cabeza.
>> OK. No lo haré.
No tiene la menor idea de cuándo se producirá el desajuste.
Tienes razón - no hay idea - ¡no soy un predictor! Pero hay estadísticas y muestran que, por término medio, el tiempo característico de existencia del proceso cuasi-estacionario (QSP) identificado es tal y tal, y esto puede y debe ser ya explotado
¿Una vez al mes? ¿Puede simular el mercado a un mes vista?
Puedo estimar con cierta certeza la duración del patrón detectado en el que se puede ganar dinero. Ahora mismo ese horizonte tiene una media de 10 a 20 días laborables, en los que hago una media de 1 transacción al día.
Una vez más. No hablo de predecir el precio (que es lo único que se puede ganar), sino de identificar el PSC y estimar su capacidad. Y siempre he predicho el precio sólo un paso por delante (en la cuenta atrás de los eventos de TC). Parece razonable, porque la confianza de la previsión de BP del tipo de precio es muy baja (a un nivel del 1-5%), y la previsión de n pasos tiene un valor (%)^n, es decir, ya en el segundo paso tiende a cero (P=0,01^2=0,0001->0), lo que hace que el procedimiento de trazado de diferentes curvas en el borde derecho de la serie de precios (en el futuro) no tenga ningún sentido. A menos, claro, que lo consideres desde el punto de vista del valor artístico. Pero eso es una cuestión de gusto y de juego del "artista".
Mathemat escribió (a) >>
Conozco al menos una propiedad no martingala del precio. Es la vaca sagrada de "si una tendencia ha comenzado, continuará".
No lo hace.
Cualquier método de análisis estadístico muestra de forma fiable que la serie de la primera diferencia de precios trazada en diferentes TF o para diferentes horizontes comerciales se caracteriza por la propiedad de la antipersistencia (hay algunas raras excepciones) o, en otras palabras, por la "inversión".
Alexey, no hace falta que te diga que la PA obtenida al integrar un SV de este tipo (análogo al de los precios) muy probablemente no continuará la tendencia que la inició, ¡sino que se invertirá e irá en sentido contrario!
La vaca sagrada es más bien de otro color: "si una tendencia ha comenzado, se invertirá".
Alexey, no hace falta que te diga que la PA obtenida al integrar una NE de este tipo (análoga a la de los precios) muy probablemente no continuará la tendencia iniciada, ¡sino que se dará la vuelta e irá en dirección contraria!
Encontré un análogo, un patrón...
La vaca sagrada es más bien de otro color: "si la tendencia comenzó, se invertirá".
Depende de lo que se llame tendencia. El problema aquí es su definición de tendencia.
Sólo dame los principales parámetros que puedes utilizar para decir: así es una tendencia.
Es mucho más sencillo, porque por más vueltas que le des, no puedes sacar la estacionariedad perfecta. Al fin y al cabo, la PA estacionaria es, por definición, una serie de este tipo, sobre la que si imponemos las bandas de Bolinger, obtenemos tres líneas estrictamente horizontales. Es decir, ni una media móvil simple (expectativa) no debe doblarse, ni los canales (RMS) no deben estrecharse - divergir.
..................................................
etc.
Se han expresado muchas nociones de estacionariedad/no estacionariedad. Pero no importa cómo se llame cualquier fenómeno de la naturaleza animada o inanimada, no se vuelve diferente ni cambia su esencia. Por lo tanto, probablemente sea importante cómo entendemos estas características del fenómeno (series temporales de precios) para poder utilizarlas para nuestros fines.
Intentaré dar mis definiciones sobre la estacionariedad del proceso, IMHO.
Una serie temporal estacionaria tiene un máximo y un mínimo en sus valores, por lo que el gráfico de una PA estacionaria se encuentra en un corredor estrictamente horizontal. Se puede dividir en dos tipos:
1) BP estacionaria independiente . Cada valor sucesivo es independiente del anterior. No se puede aproximar (ejemplo: ruido blanco, y negrita en la cita de Reshetov).
2) PA estacionaria dependiente. Existe una dependencia entre valores variables en el tiempo, no necesariamente entre valores consecutivos. Puede ser aproximado.
Obviamente, si las series de precios pertenecieran a la primera o a la segunda definición de estacionariedad, sería muy fácil y sin complicaciones operar colocando las órdenes pendientes en la frontera del canal en el primer caso o aproximando las series en el segundo. La serie de precios no pertenece ni a una ni a otra definición de estacionariedad (mi definición)
Por lo tanto, es necesario utilizar las propiedades de las series de precios, que se refieren a una de las definiciones de estacionariedad. Por ejemplo, el incremento. Como dijo Matemat, "sólo queda atrapar el momento en que "la tendencia ha comenzado". Y nadie nos prohíbe recortar las colas gruesas.
Así es como funciona mi idea.
Mientras escribía esto, Neutron tuvo tiempo de decir algo de mis consideraciones
¿Has visto mi post en la página 15 del submarino?
¿Has visto mi post en la página 15?
Sí lo hice, su punto es claro para mí y estoy de acuerdo con él. Sólo intentaba formular de alguna manera una definición de estacionariedad para mí, una que podamos utilizar.