Índice Hearst - página 10
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...Nos interesa el coeficiente de correlación entre muestras vecinas en la primera serie de diferencias del PA original. Es el coeficiente de correlación que muestra la dependencia del incremento esperado de los incrementos anteriores. Este coeficiente es idéntico al de Hearst desplazado en 1/2.
Ahora no lo entiendo. ¿Por qué necesitamos la primera diferencia? Al hacer esta transformación sobre la serie original, matamos el rastro, algo que podemos aprovechar.
Dibujando de nuevo.
Para el rojo, QC es igual a 1, tanto por la fórmula comúnmente conocida como por la suya. El ACF es bonito también, demuestra que la serie está correlacionada consigo misma, todo es bueno.
Ahora tenemos la línea azul, sin tendencia, sin KK, y según su fórmula KK es negativo (no crece, sino que cae). Por tanto, la conclusión es que es mejor no comerciar.
Si sólo Hurst mostrara la tendencia tan bien cuando la primera diferencia está en la entrada, sería bueno. Si no te importa, intenta usar Matcadet, ya has escrito lo que tienes.
Antes de utilizar cualquier tipo de máquina de matriz. Siempre trato de comprobarlo con las funciones conocidas (modelos), entonces se aclara cómo y qué hay. Cómo interpretar los resultados, dónde están las trampas, etc.
Parece que hay algo de verdad enesto.
Intenté ponerlo en práctica, pero me quedé muy cerca del 1 para los cursos.
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He releído el artículo: parece que me he equivocado.
En el caso de los pares de divisas, el índice Hearst debe calcularse para un derivado, yo lo he calculado para los tipos.
Bien, gracias. Es lo mejor que hay. Me pasé todo el domingo navegando por la web y no pude encontrarlo.
Por cierto, el artículo dice que los tipos de cambio se acercan a 1, por lo que el resultado es correcto. Pero aquí está la conclusión (en el artículo) para utilizar la diferencia en las series de tiempo (muñón). No entiendo por qué... El artículo contiene señales de prueba, y todo está bien, está claro, debería ser así, al menos es lógico. Ya han empezado a hacer varias transformaciones antes de analizar la BP.
¿Hurst midió el agua del Nilo de la misma manera? Parece que no. ¿Por qué debemos acabar con la tendencia y luego analizarla? No lo entiendo.
Bien, gracias. Eso es lo mejor que hay, creo. Me pasé todo el domingo navegando por la red y no pude encontrarlo.
Por cierto, el artículo dice que se aproxima a 1 para los tipos de cambio, es decir, tu resultado es correcto. Pero aquí está la conclusión (en el artículo) para utilizar la diferencia en las series de tiempo (muñón). No entiendo por qué. El artículo contiene señales de prueba, y todo está bien, está claro, debería ser así, al menos es lógico. Pero cuando empezaron a utilizar las cotizaciones, empezaron a hacer varias transformaciones antes de analizar la BP.
¿Hurst midió el agua del Nilo de la misma manera? Parece que no. ¿Por qué debemos acabar con la tendencia y luego analizarla? No lo entiendo.
Aquí hay una captura de pantalla del libro de Peters.
Rosh, gracias. Hay una palabra tal vez. No es una palabra agradable. No hay justificación, no veo por qué debemos tomar la diferencia, porque matamos la tendencia. Así que podemos tomar la diferencia si queremos, pero no tenemos que hacerlo. Arbitraria. ¿Qué es lo correcto? Aquí todo es hermoso, buen análisis. Todo probado en modelos. Y entonces bam, tomamos la diferencia porque está cerca de 1.
Incluso esta frase subrayada puede entenderse de forma diferente. Ese gráfico que vemos es la variación diaria del precio (cada día cambia), no dice que sea la variación respecto al día anterior.
¿Por qué tenemos que matar la tendencia y luego hacer el análisis? No lo entiendo.
Sergey, ¡la tendencia no muere por la primera diferencia!
Toma la primera derivada de la función lineal y obtén una constante - esto es esencialmente la primera diferencia y no es igual a cero. ¿De qué otra manera puedo decírselo? No veo qué es lo que te molesta de esta primera diferencia.
Sergey, ¡la tendencia no muere por la primera diferencia!
Si se toma la primera derivada de una función lineal, se obtiene una constante: es esencialmente la primera diferencia y no es igual a cero. ¿De qué otra manera puedo decírselo? No entiendo qué es lo que te molesta de esta primera diferencia.
Así demostré que es una constante. Hay una línea horizontal azul en la imagen.
Y no le molesta que antes de la conversión la CA fuera = 1 y se convirtiera en = 0. Que la forma del ACF ha cambiado. Que según tu fórmula KK era = 1 y se convirtió en -0,5 ?
Desde mi punto de vista, es un error suponer que tras la conversión las características de la BP no han cambiado. Ha cambiado y mucho.
¿Puede explicar por qué tenemos que tomar la diferencia?
Z.I. Y la tendencia se está matando, sea lo que sea. Lo hace. Se ha levantado. Y no lo fue. Habría bajado y también se ha ido. Dos tendencias diferentes, una al alza y otra a la baja. Y después de la transformación es una constante. Dibuja un zigzag de 500 barras hacia arriba y luego también de 500 barras hacia abajo. ¿Y qué? Toda la información se pierde.
Z.I. Y la tendencia se mata, sea lo que sea. Lo hace.
De acuerdo, se mata, pero su presencia permanece -- expresada como H > 0,5 .
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No entendí bien el algoritmo, la versión publicada no funcionaba correctamente.
Dos tendencias diferentes, una al alza y otra a la baja. Y después de la transformación una constante. Dibuja un zigzag de 500 barras hacia arriba y luego también de 500 barras hacia abajo. ¿Y qué? Toda la información se pierde.
El coeficiente de autocorrelación en la fila de la primera diferencia, es una herramienta que tiene una cierta anchura de la ventana - a través de ella la herramienta mira el kotier y ve sólo "gradaciones gris" - más cálido-más frío. Está claro que si hay un cambio de dirección de la tendencia dentro de la ventana, el instrumento lo integrará y no lo notará (como una temperatura media del hospital). Pero esto no significa que el método no sea funcional, sólo hay que seleccionar la ventana adecuada.
En cuanto a la transformación de la serie, que es inevitable al encontrar su primera diferencia, no hay nada en ella desde el punto de vista del TC. De hecho, al abrir y cerrar una posición, intentamos captar los incrementos de serie. En concreto, determinan nuestros beneficios o pérdidas en el mercado. Así, los incrementos pero no los valores absolutos de las cotizaciones son de importancia primordial para nosotros los operadores y al pasar a ellos nos centramos en lo principal y rechazamos los secundarios.
Esto he intentado muy artísticamente para encontrar el entendimiento con usted, Prival.
un script para los que no están familiarizados con matcad
genera un CSV (n, R/S) y luego calcula fácilmente el coeficiente de Hearst y las estadísticas V en Excel
un script para los que no están familiarizados con matcad
forma CSV (n, R/S), entonces es fácil calcular el coeficiente de Hearst y las estadísticas V en Excel
¿Existe un cálculo Hurst integrado en Excel? En caso afirmativo, por favor, indíquelo. >>Gracias.