¡EL CAMPEONATO DE COMERCIO DE 2007! - página 7
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El 30% o el 50% es una pequeña diferencia.
Entonces, ¿qué tal un límite de riesgo en lugar de 5 lotes y 3 operaciones?
¿Y es realista trazar el límite de riesgo desde los organizadores?
Al invertir la misma cantidad de dinero en operaciones de diferentes EAs, sólo los EAs inteligentes ganarán. Añadirá flexibilidad en la distribución de operaciones y fondos en un par de divisas y en la negociación de carteras.
Equiti - hay dinero real en la cuenta y en función de él podemos arriesgar una determinada cantidad (% de Equiti).
Probablemente, el riesgo debe entenderse como la posibilidad de perder una determinada cantidad del saldo actual (no del patrimonio). Aquí es donde surge la dificultad de calcular esta cantidad. El problema no se plantea cuando el stop loss se fija de antemano. Sin el stop loss, no podemos conocer la reducción esperada. Es una incógnita si los organizadores se comprometerán a hacer un seguimiento de la reducción actual. Aunque, en principio, no es difícil: el beneficio actual dividido por el saldo (no los fondos propios) y multiplicado por el 100%. Parece que es sencillo para el servidor.
Por cierto, enseñará a los operadores a controlar su cuenta, lo que será muy útil en el comercio real.
Probablemente no deberías asociar el riesgo con el margen. El margen está diseñado como un colchón de seguridad durante las grandes brechas para que los distribuidores tengan tiempo de cerrar las órdenes no rentables, no para los operadores.
Definamos los requisitos para las EA participantes. Si el propósito es estrechamente específico, para comprobar una idea concreta, entonces podemos imponer un montón de restricciones diferentes para metas y objetivos específicos.
Si el objetivo es comprobar la viabilidad y el derecho a existir de la idea del SCM, es obvio que las condiciones del campeonato tienen que ser muy parecidas a las de la vida real. En la vida real, un sistema de negociación no puede existir separado de la estrategia de gestión del dinero, así como de otros factores, incluidas las características psicológicas individuales del operador. Por lo tanto, creo que cualquier restricción artificial a la participación de los Asesores Expertos en el concurso distrae el evento de su propósito inicial (si lo imagino correctamente, claro).
La igualdad para todos los participantes es sólo una cosa: el mismo capital inicial y las mismas condiciones de negociación para el "corredor medio".
Y preferiblemente durante un periodo de tiempo más largo.
Y deja que la vida ponga todo en su lugar...
Tal vez esa sea la cuestión: los organizadores no pueden permitirse llevar a cabo la competición durante seis meses o un año. Y la MM no es realmente necesaria en plazos más cortos. Se escribe un EA más agresivo, y tal vez tengamos suerte. Otra cosa es enseñar o forzar la gestión del capital con el concepto de Riesgo. CBA, tú mismo dices que "en la vida no puede haber un sistema de trading separado de una estrategia de gestión del dinero". Si los organizadores quieren anunciar la posibilidad de ganar dinero con el autotrading en la vida real, entonces las transacciones deberían estar limitadas no por los lotes, sino por el riesgo.
Por ejemplo, los bancos, existe el riesgo cuando emiten dinero a crédito. Este riesgo se basa en el capital autorizado del banco, y no en el importe máximo tomado de lo desconocido (3*5 lotes) para todos los bancos (grandes y pequeños). Por cierto, este riesgo está estrictamente regulado por el Estado, porque los bancos piden dinero prestado a la población, es decir, a los inversores, y conceden préstamos.
Tal vez esa sea la cuestión: los organizadores no pueden permitirse llevar a cabo la competición durante seis meses o un año. Y la MM no es realmente necesaria en plazos más cortos. Se escribe un EA más agresivo, y tal vez tengamos suerte. Otra cosa es enseñar o forzar la gestión del capital con el concepto de Riesgo. CBA, tú mismo dices que "en la vida no puede haber un sistema de trading separado de una estrategia de gestión del dinero". Si los organizadores quieren anunciar la posibilidad de ganar dinero con el autotrading en la vida real, entonces las transacciones deberían estar limitadas no por los lotes, sino por el riesgo.
Por ejemplo, los bancos, existe el riesgo cuando emiten dinero a crédito. Este riesgo se basa en el capital autorizado del banco, y no en el importe máximo tomado de lo desconocido (3*5 lotes) para todos los bancos (grandes y pequeños). Por cierto, este riesgo está estrictamente regulado por el Estado, porque los bancos piden dinero prestado a la población, es decir, a los inversores, y conceden préstamos.
Por supuesto, en el comercio real hay que guiarse por el concepto de RIESGO, pero en cada caso, cada comerciante por sí mismo para determinar el nivel de riesgo aceptable. Algunos operadores se guían por reglas estrictas verificadas matemáticamente, otros se guían por un sentido innato de la precaución y otros se guían por su propia excitación o, en un caso más sencillo, por la simple estupidez.
¿Cuántos principiantes en Forex permanecen en el mercado durante mucho tiempo? Es una selección natural!
Si hablamos de gestores fiduciarios, firmarán un acuerdo de riesgo y determinarán por sí mismos las proporciones de riesgo y posible beneficio. No hace falta ir a la escuela para entender que se contradicen.
Pero mi punto es que el campeonato debe ser la misma selección natural, como en la vida, para que el Asesor Experto, que mostró resultados exitosos en la competencia, podría lograrlos en la vida real. Esto significa que cualquier limitación artificial puede jugar un doble papel - por un lado, es un seguro contra el riesgo, y por otro lado, es una especie de atar las alas.
Como pequeña analogía, si todos los niños pequeños de la guardería fueran llevados de la mano y apoyados y tranquilizados constantemente por las niñeras, sería difícil determinar quién es discapacitado de nacimiento y quién es un futuro corredor olímpico (pido disculpas por esta digresión de la seriedad).
Me pregunto si mostramos al inversor que el Asesor Experto coloca órdenes
con la relación beneficio/pérdida de 1 a 2 - ¿funcionará este MM en el mundo real?
Lo dudo.
Podría convertirse en una restricción en el concurso.
No debemos aceptar órdenes sin TP y SL,
y la relación TP/LP debe ser al menos 2 a 1, en un caso extremo 1 a 1.
Naturalmente, sólo se puede cambiar el SL en la dirección de la posición abierta,
cuando se llega al 'breakeven' se puede eliminar el TP por completo.
Responde a la pregunta. ¿A qué experto de concursos anteriores puede confiar su dinero? Estoy seguro de que no hay nadie así. Pero el objetivo de los organizadores no era sólo ganar grandes premios, y que se hablara de ello en todo el mundo.
La selección natural no es un buen ejemplo. A corto plazo, con las "alas desatadas", es imposible determinar si el experto es un ganador estable o si se funde un mes después del final de la competición.
Con un riesgo limitado gana el experto al que se le puede confiar dinero real. Por supuesto, el riesgo máximo debe estar dentro de unos límites razonables.
La cuestión es que esto no es una guardería, sino una competición. En función de los resultados del concurso, alguien puede querer comprar un experto, alguien puede querer confiar el capital al ganador. Los organizadores realizan el concurso para su publicidad, invirtiendo mucho dinero en él.
Responde a la pregunta. ¿A qué experto de concursos anteriores puede confiar su dinero? Estoy seguro de que no hay nadie así. Pero el objetivo de los organizadores no era sólo ganar grandes premios, y que se hablara de ello en todo el mundo.
La selección natural no es un buen ejemplo. A corto plazo con las "alas desatadas" es imposible determinar si el experto es un ganador estable o si se filtrará en un mes después de la finalización de la competición .
Con un riesgo limitado gana el experto al que se le puede confiar dinero real. Por supuesto, el riesgo máximo debe estar dentro de unos límites razonables.
Te contradices: a corto plazo es muy difícil (léase: imposible) determinar el grado de fiabilidad de un EA, pero el EA con "alas desplegadas", en primer lugar, tiene la posibilidad de demostrar su capacidad de obtener beneficios, y en segundo lugar, con un mal balance de riesgo/rentabilidad es más probable que muestre inestabilidad a corto plazo, es decir, en caso de su inviabilidad inicial se "desmoronará" rápidamente.
Si la principal ventaja del Asesor Experto del segundo tipo es su relativa falta de riesgo en detrimento de la rentabilidad, entonces simplemente tiene la posibilidad de perder el depósito en un período de tiempo más largo (el riesgo no es absolutamente cero y en caso de una situación crítica los ingresos obtenidos por él antes no pueden asegurarlo contra la caída en picado, pero más "suave").
No te tomes a mal mis palabras, no soy partidario de ninguno de los dos extremos, en la vida real estoy a favor del equilibrio y el balance en cualquier decisión.
Pero convenga en que, en la vida, todo lo que se produce por selección artificial es siempre menos resistente que el resultado de la selección natural. Así pues, conceda a todo el mundo el derecho a participar en dicha selección, ¡y que sobreviva el más fuerte!
entonces hay que evaluar la eficacia de su uso.
Por ejemplo, así.
Sume los lotes de todo el periodo de negociación y divídalos por su número.
Obtenemos el lote medio para todo el periodo de negociación.
Divida el beneficio al final de la operación por el lote medio.
Es decir, los lotes 1 + 1 + 2 + 3 = 8,
8/4=2
Beneficio en pips dividido
500/2=250.
O para complicar/modificar la fórmula.
Nos metemos en una discusión sobre lo que queremos saber del mejor corredor de maratón al presentarlo en una competición de 100 metros.
Permítanme hacer una analogía con el automovilismo. Antes, en el rally mundial WRC, no había límite de potencia del motor. Cuando esta capacidad alcanzó los 500-600 CV, los pilotos y los espectadores que se encontraban en las pistas empezaron a morir. En los años 80 se estableció un listón duro para no superar los 300 CV. Los rallies no dejaron de existir, sino que se volvieron más entretenidos: no se trata de la potencia, sino de la maestría de un piloto que sabe conducir un coche, tomar las curvas, pisar a tiempo el acelerador y el freno. Naturalmente, los pilotos temerarios no son admitidos en el WRC, ya que hay una buena eliminación antes de la Champa.
Todos son admitidos a concurso de autotrading. Los organizadores han tratado de limitar la imprudencia con tratos y lotes. Y vimos quiénes estaban en la cima al principio y a la mitad del Campeonato. Y muchos ya creían que sería el fin. Pero no han tenido un poco de suerte, repito un poco, pero hay una posibilidad de que tengan suerte y no es una posibilidad pequeña.
Cualquier competición tiene reglas y limitaciones. Por eso propongo hacer un límite no en el número de lotes y el número de operaciones, sino en el riesgo, ya que está más cerca del trading real. En el comercio real, ¿se limita a tres operaciones o a 5 lotes? Pero estoy seguro de que limita el riesgo.
Por lo tanto, con el mismo pequeño riesgo existe la posibilidad de mostrar una lógica decente de Asesor Experto. El ganador podrá utilizar su experto en operaciones reales. Y yo creo en eso. En estas condiciones, el más fuerte sobrevivirá y ganará.
Si los organizadores limitan sus riesgos hasta un punto razonable, se eliminará la cuestión de cuánto riesgo hay que asumir para ser ganador y se prestará más atención a la lógica del examinador. No habrá adivinanzas, ni suerte ni mala suerte. Todos los participantes estarán en igualdad de condiciones, pero el que sea más competente en la realización de operaciones y pase más vueltas hábiles de Forex, será un ganador.
¿Por qué debo inventar diferentes EAs, por separado para el Campeonato, y diferentes para el comercio real? Ahorremos tiempo. Los genios se mostrarán con un riesgo limitado.
Entiendo a los organizadores. Han ganado 35t en tres meses de 10t! Pero esto es una imprudencia, y nadie creerá tal comercio. Y los EAs decentes han permanecido en las sombras.
ram25, en el comercio real, ¿harás lo mismo o ya has aplicado las fórmulas que has presentado?
Nos metemos en una discusión sobre lo que queremos saber del mejor corredor de maratón al presentarlo en una competición de 100 metros.
Permítanme hacer una analogía con el automovilismo. Antes, en el rally mundial WRC, no había límite de potencia del motor. Cuando esta capacidad alcanzó los 500-600 CV, los pilotos y los espectadores que se encontraban en las pistas empezaron a morir. En los años 80 se estableció un listón duro para no superar los 300 CV. Los rallies no dejaron de existir, sino que se volvieron más entretenidos: no se trata de la potencia, sino de la maestría de un piloto que sabe conducir un coche, tomar las curvas, pisar a tiempo el acelerador y el freno. Naturalmente, los pilotos temerarios no son admitidos en el WRC, ya que hay una buena eliminación antes de la Champa.
Todos son admitidos a concurso de autotrading. Los organizadores han tratado de limitar la imprudencia con tratos y lotes. Y vimos quiénes estaban en la cima al principio y a la mitad del Campeonato. Y muchos ya creían que sería el fin. Pero no han tenido un poco de suerte, repito un poco, pero hay una posibilidad de que tengan suerte y no es una posibilidad pequeña.
Todas las competiciones tienen reglas y restricciones. Por eso propongo hacer un límite no en el número de lotes y el número de operaciones, sino en el riesgo, ya que está más cerca del trading real. En el comercio real, ¿se limita a tres operaciones o a 5 lotes? Pero estoy seguro de que limita el riesgo.
Por lo tanto, con el mismo pequeño riesgo existe la posibilidad de mostrar una lógica decente de Asesor Experto. El ganador podrá utilizar su experto en operaciones reales. Y yo creo en eso. En estas condiciones, el más fuerte sobrevivirá y ganará.
Si los organizadores limitan sus riesgos hasta un punto razonable, se eliminará la cuestión de cuánto riesgo hay que asumir para ser ganador y se prestará más atención a la lógica del examinador. No habrá adivinanzas, ni suerte ni mala suerte. Todos los participantes estarán en igualdad de condiciones, pero el que sea más competente en la realización de operaciones y pase más vueltas hábiles de Forex, será un ganador.
¿Por qué debo inventar diferentes EAs, por separado para el Campeonato, y diferentes para el comercio real? Ahorremos tiempo. Los genios se mostrarán con un riesgo limitado.
Entiendo a los organizadores. Han ganado 35t en tres meses de 10t! Pero esto es una imprudencia, y nadie creerá tal comercio. Y los EAs decentes han permanecido en las sombras.
ram25, en el comercio real, ¿harás lo mismo o ya has aplicado las fórmulas que has presentado?
Hay expertos que utilizan la gestión de la movilidad de forma demasiado agresiva,
lo que no significa que sean rentables a largo plazo.
Tenemos que reducirlo a las mismas reglas/métodos de valoración.
Eso es lo que yo entiendo, ¿o me equivoco?