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Estoy de acuerdo con Andrei01: : el probador calcula correctamente lo que el programador le ordenó calcular, todas las demás preguntas deben dirigirse al programador, por qué puso esta tontería en el cálculo.
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Déjeme explicarle:
-- Supongamos que ejecutamos la optimización, después de lo cual la unidad de análisis de resultados selecciona la mejor TS según algún algoritmo y el valor de la reducción máxima del probador se incluye en los cálculos.
-- Obtuvimos dos resultados como resultado de la optimización (esto es sólo para que se entienda)
La figura muestra dos gráficos de cuatro puntos de las pruebas de equidad de estos dos ST.
¿Qué cree que elegirá la unidad de análisis?
¿Y qué elegirías tú?
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Y, por favor, no insultes a tu oponente, aunque tenga razón. ))
La unidad de análisis seleccionará una opción según su algoritmo. No elegiría debido a la falta de estadísticas. Es como la pregunta de si elegirías un consejero cirujano o un pirata de campeonato. Todo depende del estilo de trading que uno siga, a alguien le gusta la adrenalina y comercia por el principio de acierto o error, mientras que el otro sigue una estrategia prudente, pero de baja rentabilidad.
De todos modos, ¿para qué sirve esta medición de la reducción del consumo? Si se cuenta con el patrimonio, que era mayor que el saldo, entonces
es sólo el lucro cesante en determinados momentos y hay que pensar en un algoritmo de cierre. Si el propósito de medir el drawdown era estimar cuándo se produce un margin call y luego un stop out, entonces calculemos a partir de este valor (StopOut = Fondos / Colateral x 100%, el Stop-Out se expresa en %)
De todos modos, ¿para qué sirve esta medición de la reducción del consumo? Si se cuenta con el patrimonio, que era mayor que el saldo, entonces
es sólo el lucro cesante en determinados momentos y hay que pensar en un algoritmo de cierre. Si el propósito de medir el drawdown era estimar cuándo se produce un margin call y luego un stop out, entonces calculemos a partir de este valor (StopOut = Fondos / Colateral x 100%, el Stop-Out se expresa en %)
De todos modos, ¿para qué sirve esta medición de la reducción del consumo? Si se cuenta con el patrimonio, que era mayor que el saldo, entonces
es sólo el lucro cesante en determinados momentos y hay que pensar en el algoritmo de cierre.
El propósito de medir la reducción máxima es la elección correcta del depósito inicial. Antes de hacer una pregunta, te aconsejo que leas detenidamente el hilo, quizás así no se te plantee la pregunta.
DE ACUERDO. La rentabilidad de la ST depende de la correcta elección del depósito inicial.
Y por último, cifras para comparar: ¿la rentabilidad de su ST superará la de los depósitos bancarios?
Pero, ¿qué tiene esto que ver con la equidad máxima?DE ACUERDO. La rentabilidad de la ST depende de la elección correcta del depósito inicial.
Y las cifras finales para comparar: ¿la rentabilidad de su ST superará la rentabilidad de los depósitos bancarios?
Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la máxima equidad?Si una persona que ha leído el hilo no lo entiende, repetir lo mismo no tiene sentido.
Si una persona que ha leído el hilo no lo entiende, no tiene sentido repetir lo mismo una y otra vez.
Si incluso una representación visual no contribuye a la comprensión, no tiene sentido seguir discutiendo.
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¿Cuál es el objetivo de este hilo?
¿Que has conseguido escribir tu propia función para calcular la "Reducción máxima" al igual que el probador?
¡Genial!
Así que escribe otro: donde los máximos se actualizan en el equilibrio y los mínimos se actualizan en la equidad.
Y habrá un sentido de reflexión, y no habrá necesidad de repetir ocho páginas...)
Buena suerte.
Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Si incluso una representación visual no contribuye a la comprensión, es inútil seguir discutiendo.
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¿De qué trata este hilo?
¿Que has conseguido escribir tu propia función para calcular la "Reducción máxima" al igual que el probador?
¡Genial!
Así que escribe otro: donde los máximos se actualizan en el equilibrio y los mínimos se actualizan en la equidad.
Te hará reflexionar, y no tendrás que repetirte durante ocho páginas...)
Buena suerte.
Bien, déjame explicarte de nuevo. Cuando elijo un depósito inicial, no pienso en la rentabilidad, sino en cómo no perderlo. La situación más peligrosa es cuando en la primera operación la equidad cae al valor máximo que se encontró durante la prueba en los datos históricos (tomo un intervalo de 1 año). Si tomo una cantidad de depósito inicial superior a la caída máxima de la equidad, puedo estar seguro hasta cierto punto de que mi depósito no se perderá en la primera operación. Como la cantidad de reducción calculada con su método será menor, la posibilidad de perder el depósito en la primera operación será mayor. Tal vez, su método es adecuado para comparar la calidad de dos Asesores Expertos. Sin embargo, creo que el método de cálculo basado en la caída máxima de la equidad es más adecuado para elegir un depósito inicial.
Este hilo se creó para discutir la forma correcta de calcular la reducción máxima. Hay algunos puntos de vista opuestos. Algunos piensan que tengo razón, otros piensan lo contrario.
Bien, lo explicaré de nuevo. Cuando elijo un depósito inicial, no pienso en la rentabilidad, sino en cómo no perderlo. La situación más peligrosa es cuando en la primera operación la equidad cae al valor máximo, lo que se encontró durante las pruebas con datos históricos (tomo un intervalo de 1 año).
La pérdida no se produce necesariamente en la primera operación, ya que puede tratarse de una serie de pérdidas al principio. Dado que el ajuste de márgenes se basa en el capital, va en la dirección correcta en cuanto a la determinación de la cantidad mínima de depósito, es decir, los fondos en la cuenta, que deben mantenerse siempre en un nivel adecuado para evitar el ajuste de márgenes, por ejemplo, después de la retirada de beneficios de la cuenta o en la primera reducción. También hay que tener en cuenta que debe haber un margen de seguridad, es decir, que los fondos en la cuenta deben ser mayores que el mínimo estimado que muestran los datos históricos.
No es necesariamente una pérdida en la primera operación, porque podría ser una serie de pérdidas al principio. Y puesto que el ajuste de márgenes se basa en el capital, va en la dirección correcta en cuanto a la determinación del tamaño mínimo del depósito, es decir, los fondos en la cuenta, que deben mantenerse siempre en un nivel adecuado para evitar el ajuste de márgenes, por ejemplo, después de retirar el beneficio de la cuenta o en la primera reducción. También hay que tener en cuenta que debe haber un margen de seguridad, es decir, los fondos en la cuenta deben ser mayores que el mínimo estimado que muestran los datos históricos.