El sistema perfecto de comercio mecánico. - página 2

 
dmitry, el fénix es demasiado complicado, ya lo he mirado. Me interesa algo muy, muy simple. Por ejemplo en muwings o estocástico. Estoy de acuerdo, la foto es muy bonita. Puedes ver claramente lo que pasó el día 13... Pero sería mejor empezar estas investigaciones con algo sencillo.
 

1. hay personas que conozco, incluso yo mismo, que cierran los oídos cuando escuchan siquiera un indicio de FA. Y (paradójicamente), estos tipos están obteniendo beneficios. Así que... creo que hay que entender que un comerciante es el mismo sistema. Y el trader que utiliza indicadores técnicos es el mismo intelecto (in)artificial que utiliza indicadores de análisis técnico, ya sea macd o rsi. La propia frase "redes neuronales" debería identificar a personas y máquinas. Debería estar claro a finales del año 2006. Por ejemplo, los pensionistas nunca estarán de acuerdo en que las máquinas puedan ser más inteligentes que los humanos, ya que el hombre es la cúspide de la superioridad, a imagen y semejanza de lo que cada uno de ellos/nosotros entiende y representa de forma diferente.

2. fundamental, ¿alguien de arriba lo dijo? No hay problema. Puede utilizar indicadores económicos. ¿Quién los detiene? Estaría de moda construir un modelo de macroeconomía ..... del mundo...

3. Personalmente, llevo 5 años en el campo de la IA. Por supuesto que he estado entrenando parrillas. (¿Interesado? 161130815). Dando errores. Con fuerza. Pero me parece que el uso de un sistema en el NS, en lugar de MA trivial, algo más atractivo.


s.w. bueno esto es solo opinion de mayo. y + perdon por la jerga (hoy vi la orden del rector para la matricula de mayo en los estudios de postgrado, tan contento)
 
dmitry, eventualmente también se puede superar la catástrofe. Por ejemplo, hay una estrategia de tendencia y una estrategia plana en el sistema. Ambos trabajan al mismo tiempo. Pero una abre posiciones reales, mientras que la otra abre posiciones virtuales. Si tenemos, digamos, tres posiciones perdedoras seguidas, miramos cómo se comportó en ese momento la estrategia a la que no se le permitió abrir posiciones reales. Y si tuvo éxito en ese momento, entonces se le permite empezar a operar de forma real. Muchas estrategias pueden estar funcionando al mismo tiempo y las mejores podrán operar. Las preguntas son: ¿cómo (en qué intervalo de tiempo) determinamos el mejor? Y en segundo lugar, ¿con qué frecuencia cambia el mercado?
 
sashken писал (а):
calidad escribió (a):
Hola programadores y codificadores, filósofos y pragmáticos :) Propongo desarrollar la idea de crear un subj.

Personalmente, me interesa mucho este tema. ¡Preparado para participar en todos los sentidos!

Sobre los parámetros de selftuning: con lo básico todo está claro, pero ¿qué tomar como base para los parámetros adicionales, es decir, qué indicadores, niveles, canales, o qué?

Tuve una idea:
- poner varios indicadores en el gráfico (por ejemplo, RSI, Stoch, CCI, MACD, etc.) recoger "aproximadamente" los valores de estos indicadores;
- Luego, observe el historial en busca de retrocesos aproximados de los precios (es decir, cuando es claramente visible "aquí para comprar, aquí para vender");
- luego anote los valores de todos los indicadores en estos puntos, para la compra y la venta, en una matriz o en un archivo;
- Además, en el Asesor Experto - comprobarlo (teniendo en cuenta la desviación de los valores de los indicadores en porcentaje de los valores ideales), es decir, por ejemplo, en la matriz, el valor de RSI para la compra resultó ser 20, entonces, si el porcentaje de activación es de 10, entonces la compra se activará de 18 a 22, así como con todos los demás indicadores;
- Dale, también puedes (o deberías:) añadir a la comprobación indicadores de cruce de diferentes niveles o sus líneas de señal;

Yo mismo no he probado nada (aunque empecé a escribir un Asesor Experto experimental, aún no tengo resultados), así que no puedo decir que algo funcione o no.

En mi opinión, esta es una manera cardinalmente diferente de la idea inicial (por cierto, el tema donde las flechas se adjuntan a los lugares "buenos" en los gráficos ya se ha discutido (no sé cómo terminó) donde el Asesor Experto estaba calculando los mejores parámetros utilizando estas flechas) ... En general, era tan complicado que no conducía a nada. Y empezamos por lo más sencillo. LA MÁS SENCILLA. Tomaremos cualquier indicador, el más simple, y lo usaremos. El RSI y el estocástico son demasiado primitivos :) El rango de parámetros no es grande. Pero podemos tomar como base el clásico MACD.
 
njel, y los pensionistas tienen razón por cierto. Mientras las mismas redes neuronales son programadas por nosotros... Acabo de empezar a entrar en este negocio. Mi formación es de físico nuclear, pero ahora soy más de electrónica que de programación, así que estoy aprendiendo de todo :) Lo que no me gusta nada de las redes neuronales es que son demasiado lentas para aprender. Las tendencias (no las tendencias, sino esa cosa escurridiza que hace fracasar los sistemas que antes tenían éxito) pueden ser más cortas que el tiempo que tarda una red en aprender. Esto me confunde mucho... Es decir, una red neuronal, si se puede utilizar, sólo se puede utilizar en características suficientemente robustas. También en este caso me refiero a los patrones codificados en"Self Learning EXPERT". Tengo un pensamiento ligeramente diferente en relación con esto. No codificar en binario, sino en sistema numérico ternario equilibrado (ordenador Setun y Setut-70). Si el precio ha subido, añade 1. Si baja, entonces -1. Si el precio no ha variado durante un determinado periodo de tiempo, entonces 0. Me parece que este esquema proporciona un muy buen preprocesamiento de la información para una red neuronal. En cuanto a lo fundamental, yo mismo me interesé por las noticias no hace mucho tiempo. Tuve una epifanía cuando accidentalmente miré en los gráficos H4 y superiores (anteriormente M5 era mi hábitat). ¡Qué increíblemente estables son las tendencias, duran semanas! ¡Cuántas noticias se publican en un par de semanas! Y todavía no influyen en la tendencia ... Parece que el mercado sólo oye lo que quiere oír. Y las tendencias son más bien sus sentimientos y expectativas, que no son tan fáciles de desalojar.
 
Un sistema universal debe ser sencillo, cuantos más indicadores y ajustes, más difícil es adaptarse a los cambios del mercado. Tal vez la solución esté en algún lugar de la combinación de MAs.
 
eugenk1



Pero también estamos programados en nuestro ADN. Pero aprendemos. Por eso son redes neuronales. A su vez, las redes neuronales artificiales no son entrenadas por personas mayores. Y en lugar de la lógica binaria, utilicemos la lógica difusa, como en nuestras cabezas, ¿de acuerdo? Más adelante te encontrarás con la prueba de Turing. No te atrevas a creer en esas tonterías. Es absurdo crear un mecanismo tan tonto como un ser humano.
 
FION, lee el hilo con más atención. Se trata de la adaptabilidad de los escenarios. Es decir, se trata de optimizar automáticamente el sistema en tiempo real. El tema es más que fascinante.
 
eugenk1 писал (а):
njel, y los pensionistas tienen razón por cierto. Mientras las mismas redes neuronales son programadas por nosotros... Acabo de empezar a entrar en este negocio. Mi formación es de físico nuclear, pero ahora soy más de electrónica que de programación, así que estoy aprendiendo de todo :) Lo que no me gusta nada de las redes neuronales es que son demasiado lentas para aprender. Las tendencias (no las tendencias, sino esa cosa escurridiza que hace fracasar los sistemas que antes tenían éxito) pueden ser más cortas que el tiempo que tarda una red en aprender. Esto me confunde mucho... Es decir, una red neuronal, si se puede utilizar, sólo se puede utilizar en características suficientemente robustas. También en este caso me refiero a los patrones codificados en"Self Learning EXPERT". Tengo un pensamiento ligeramente diferente en relación con esto. No codificar en binario, sino en sistema numérico ternario equilibrado (ordenador Setun y Setut-70). Si el precio ha subido, añade 1. Si baja, entonces -1. Si el precio no ha variado durante un determinado periodo de tiempo, entonces 0. Me parece que este esquema proporciona un muy buen preprocesamiento de la información para una red neuronal. En cuanto a lo fundamental, yo mismo me interesé por las noticias no hace mucho tiempo. Tuve una epifanía cuando accidentalmente miré en los gráficos H4 y superiores (anteriormente M5 era mi hábitat). ¡Qué increíblemente estables son las tendencias, duran semanas! ¡Cuántas noticias se publican en un par de semanas! Y todavía no influyen en la tendencia ... Parece que el mercado sólo oye lo que quiere oír. Y las tendencias son más bien sus sentimientos y expectativas, que no son tan fáciles de desalojar.

Porque las tendencias diarias y superiores son el resultado del estancamiento y el crecimiento de la economía, que se sabe que ocurre en ciclos y no depende mucho de las noticias actuales.
 
njel писал (а):
eugenk1



Pero también estamos programados en el ADN. Pero aprendemos, por eso son redes neuronales. A su vez, las redes neuronales artificiales no son entrenadas por los jubilados. Y en lugar de la lógica binaria, utilicemos la lógica difusa, como en nuestras cabezas, ¿de acuerdo? Más adelante te encontrarás con la prueba de Turing. No te atrevas a creer en esas tonterías. Es absurdo crear un mecanismo tan tonto como un ser humano.

Lo secundo. El MACD es óptimo.
Bueno, ahora tenemos que escribir el código :)
Razón de la queja: