Una estafa para las PYME de alta tecnología. ¿Comerciante = víctima?

Реter Konow  

¿Qué está pasando ahí, queridos comerciantes?

Hace varios años, me fascinaba observar el precio de los futuros del maíz en el mercado CME, y empecé a notar muchas cosas extrañas, a las que no encontraba explicación.

Llevo varios meses haciendo observaciones sobre la plataforma TWS de IB.

Estudié la historia y la dinámica actual de las sesiones de negociación, tratando de captar algunas regularidades en los gráficos. Conseguí atrapar algunas regularidades e incluso obtuve algún beneficio.

Sin embargo, lo principal que he entendido es que el mercado está controlado por algún programa, que de repente y periódicamente interfiere y se lleva la "crema", creando un movimiento increíblemente brusco e irracional, rompiendo cualquier formación de precios.

Se han producido movimientos que rompen todos los conceptos del análisis técnico y establecen nuevas reglas de juego, la principal de las cuales es: "en cualquier momento puede producirse un mega movimiento de precios superrápido, que borrará todos los stops primero por arriba y luego por abajo (o viceversa), y lo hará en una fracción de segundo".

Es imposible predecir este movimiento, pero gracias a mi cuidadoso estudio de la historia de las sesiones de negociación y sus patrones, quedó claro que la mayoría de las veces el movimiento se produce en el primer y último minuto de la sesión. También cada mes - mes y medio, exactamente a las 12:00 p.m. (sesión americana) se producía un super-mega-movimiento, subiendo o bajando cientos de pips. A las 12:00 en punto (puedes comprobarlo si no lo crees). Al mismo tiempo, la sesión en sí podría ser tranquila y poco volátil. Curiosamente, estos movimientos también se observaron en otros futuros de materias primas, como la soja y el trigo. Subrayo - fue en este momento.

El supermovimiento de las 12.00 fue diferente de otros supermovimientos más pequeños, no sólo por su tamaño, sino también por la estructura interna de los ticks, que se registra en el historial de ticks de la TWS. Los movimientos más pequeños eran de varios ticks y caóticos, mientras que el súper movimiento, era de pocos ticks y ordenado. Su barra simplemente subía o bajaba sin cometer oscilaciones innecesarias.

Además...

Si se mira el vaso a lo largo de la sesión, se ven muchos limitadores. Se podría pensar que miles de operadores están sentados en el mercado esperando algo. El precio puede moverse muy lentamente. Entonces queda claro que con tal cantidad de Límites, para mover el precio al menos un pip, realmente se necesitan miles de operadores. Pero no están. ¿Por qué no? - Puedes verlo en el gráfico. Los precios se mueven por operaciones con un volumen de cientos de contratos. Otros acuerdos son de decenas de contratos y más, pero no mueven el precio. ¿Quién negocia en un mercado de baja volatilidad con cientos de contratos cada minuto? ¿Por qué continúa el corredor? ¿Por qué hay cientos de límites en el mercado, si es evidente que la sesión es muy débil? ¿Quién los pone y por qué?

Mi conclusión es simple - si hay pocos operadores en el mercado, pero hay alguien que pone cientos de limitadores en la copa, entonces simplemente cierra para ellos cualquier oportunidad de mover el precio al menos un punto. Al mismo tiempo, si hace tratos en cientos de contratos (al menos con él mismo), moverá el precio en contra de aquellos que abrieron sus posiciones y sólo esperan el movimiento en su dirección.

Obviamente, este esquema existe, la pregunta es, ¿quién es el dueño?

СанСаныч Фоменко  
Реter Konow:

¿Qué está pasando ahí, queridos comerciantes?

Hace varios años, me fascinaba observar el precio de los futuros del maíz en el mercado CME, y empecé a notar muchas cosas extrañas, a las que no encontraba explicación.

Llevo varios meses haciendo observaciones sobre la plataforma TWS de IB.

Estudié la historia y la dinámica actual de las sesiones de negociación, tratando de captar algunas regularidades en los gráficos. Conseguí atrapar algunas regularidades e incluso obtuve algún beneficio.

Sin embargo, lo principal que he entendido es que el mercado está controlado por algún programa, que de repente y periódicamente interfiere y se lleva la "crema", creando un movimiento increíblemente brusco e irracional, rompiendo cualquier formación de precios.

Ha habido movimientos que han roto todos los conceptos del análisis técnico y han establecido nuevas reglas del juego, la principal de las cuales es: "en cualquier momento puede producirse un mega movimiento de precios superrápido, que borrará todos los stops primero por arriba y luego por abajo (o viceversa), y lo hará en una fracción de segundo".

Es imposible predecir este movimiento, pero gracias a mi cuidadoso estudio del historial de las sesiones de negociación y sus patrones, quedó claro que la mayoría de las veces el movimiento se produce en el primer y último minuto de la sesión. También cada mes - mes y medio, exactamente a las 12:00 p.m. (sesión americana) se producía un super-mega-movimiento, subiendo o bajando cientos de pips. Exactamente a las 12:00 (puede comprobarlo si no está seguro). Al mismo tiempo, la sesión en sí podría ser tranquila y poco volátil. Curiosamente, estos movimientos también se produjeron en otros futuros de materias primas, como la soja y el trigo. Subrayo - fue en este momento.

El supermovimiento de las 12.00 fue diferente de otros supermovimientos más pequeños, no sólo por su tamaño, sino también por la estructura interna de los ticks, que se registra en el historial de ticks de la TWS. Los movimientos más pequeños eran de varios ticks y caóticos, mientras que el súper movimiento, era de pocos ticks y ordenado. Su barra simplemente subía o bajaba sin cometer oscilaciones innecesarias.

Además...

Si se mira el vaso a lo largo de la sesión, se ven muchos limitadores. Se podría pensar que miles de operadores están sentados en el mercado esperando algo. El precio puede moverse muy lentamente. Entonces queda claro que con tal cantidad de Límites, para mover el precio al menos un pip, realmente se necesitan miles de operadores. Pero no están. ¿Por qué no? - Puedes verlo en el gráfico. Los precios se mueven mediante operaciones con un volumen de cientos de contratos. Otros acuerdos son de decenas de contratos y más, pero no mueven el precio. ¿Quién negocia en un mercado de baja volatilidad con cientos de contratos cada minuto? ¿Por qué continúa el corredor? ¿Por qué hay cientos de órdenes de límite en el mercado, si es evidente que la sesión es muy débil? ¿Quién los pone y por qué?

Mi conclusión es simple: si hay pocos operadores en el mercado, pero hay alguien que pone cientos de limitadores en la copa, entonces simplemente cierra para ellos cualquier oportunidad de mover el precio al menos un punto. Al mismo tiempo, si hace tratos en cientos de contratos (al menos con él mismo), moverá el precio en contra de aquellos que abrieron sus posiciones y sólo esperan el movimiento en su dirección.

Obviamente, este esquema existe, la pregunta es, ¿quién es el dueño?

¿Los futuros son de entrega o de liquidación?
СанСаныч Фоменко  
Реter Konow:
Calculado. También puede abrir posiciones comprando o vendiendo billetes. De hecho, el comerciante no obtiene un contrato para la entrega futura de la mercancía y no puede comprar nada a un precio fijo. No sé por qué se sigue llamando comercio de futuros.
Después de sus palabras "asentadas" no tengo preguntas. Los futuros de liquidación son órdenes de magnitud mayores que los volúmenes de las materias primas. El mercado de materias primas está regulado de forma bastante específica y no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. IMHO
Реter Konow  
СанСаныч Фоменко:
Después de sus palabras "asentadas" no tengo preguntas. Los futuros de liquidación son órdenes de magnitud superiores a los volúmenes de las materias primas. El mercado de materias primas está regulado de forma bastante específica y no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. IMHO
Puede que tengas muchos conocimientos sobre los futuros, sólo que el problema no son ellos, el problema es que los operadores pierden su dinero no por otros operadores, sino por un programa desconocido propiedad de una corporación de la CME que opera contra ellos. No tienen ninguna posibilidad.
Yuriy Asaulenko  
СанСаныч Фоменко:
Después de sus palabras "asentadas" no tengo preguntas. Los futuros de liquidación son órdenes de magnitud superiores a los volúmenes de las materias primas. El mercado de materias primas está regulado de forma bastante específica y no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. IMHO
Extraño. Los productos básicos siempre han sido entregables
Semyon Isakov  
Реter Konow:
Puede que tengas muchos conocimientos sobre los futuros, pero el problema no son ellos, es el hecho de que los operadores pierden su dinero, no por otros operadores, sino por un programa desconocido propiedad de la corporación CME que opera contra ellos. No tienen ninguna posibilidad.
Una gran oportunidad para coger el arbitraje, tocar el programa
Реter Konow  
Yuriy Asaulenko:
Extraño. Los productos básicos siempre han sido entregables
Tengo un viejo libro (del 95) sobre el comercio de acciones de la Academia Rusa de Ciencias. Dice que hay un sistema de negociación en bolsa (se me olvida cómo se llama) en el que el operador celebra un contrato con la propia bolsa, no con otro operador. Si la propia bolsa es una sociedad anónima (como las PYMES), es evidente que puede operar con ella misma contra los operadores y seguir teniendo todos los datos sobre las posiciones y los stops.
TheXpert  
Реter Konow:
...El problema no son ellos, sino el hecho de que los operadores pierden su dinero no por otros operadores, sino por un programa desconocido propiedad de la corporación CME que opera contra ellos. No tienen ninguna posibilidad.

En primer lugar, no se trata de la CME, sino de los creadores de mercado, y en segundo lugar, no se trata de ninguna, sino de las probabilidades normales. más que en forex al menos.

Además, la mayor parte de la liquidez del mercado la proporcionan los mismos creadores de mercado.

Реter Konow  
Комбинатор:

En primer lugar, no se trata de la CME, sino de los creadores de mercado, y en segundo lugar, no se trata de ninguna, sino de las probabilidades normales. más que en forex al menos.

Los creadores de mercado también proporcionan una parte importante de la liquidez en el mercado, especialmente porque los mismos creadores de mercado proporcionan una parte importante de la liquidez en el mercado.

El hecho de que la liquidez en el mercado se acumule juega en contra de los operadores, porque no pueden mover el precio ni siquiera un punto debido a ella. Sólo hay que verlo para comprobarlo. Así que simplemente están cautivos del gran dinero de los que mueven el precio. ¿Qué posibilidades tienen de hacerlo?
Реter Konow  

Así es como veo el esquema secreto:

CME ha creado un robot que funciona en todas sus plataformas al mismo tiempo. El robot coloca enormes volúmenes de limitadores en el mercado de apuestas, cerrando la capacidad de los operadores regulares para mover el precio. Los operadores abren sus posiciones y ponen stops. El robot los ve. Cuando abre suficientes posiciones a uno de los lados, hace tratos por sí mismo para cientos de contratos y mueve el precio contra las posiciones de los operadores, vaciando sus bolsillos. Al mismo tiempo, crea una gran cantidad de operaciones ficticias de pequeño volumen, de modo que los programas de los operadores algorítmicos no pueden calcular el volumen real y el interés abierto en el mercado.

(Intenté calcularlo yo mismo, pero me di cuenta de que era imposible).

Razón de la queja: