Un único indicador de calidad para la estrategia - página 4
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Los distintos tipos de estrategias requieren una evaluación diferente. Por ejemplo, si comparamos una herramienta de promediación de contra-tendencia y un Asesor Experto de seguimiento de tendencia, tal indicador como "operaciones rentables/pérdidas" puede ser similar, pero para la herramienta de promediación significará el número de operaciones rentables sin tener en cuenta las operaciones con pérdidas en esta posición (lo que no da información útil), mientras que para una herramienta simple (sin acciones) de seguimiento de tendencia este indicador será muy importante para estimar la frecuencia de entradas exitosas (lo que ayuda a filtrar las operaciones con pérdidas).
La misma situación se da con el análisis de la curva de balance - para diferentes tipos de estrategias la ERR buena será diferente.
El factor de recuperación también debe utilizarse con cuidado, sólo después de la normalización de las operaciones, cuyo beneficio/descuento es extremo, el método de dicha normalización puede ser diferente.
Así que, si lo he entendido bien, en sentido figurado, ¿quieres describir todas las enfermedades de todos los pacientes del hospital, con un parámetro, como la temperatura media del hospital y luego en base a este parámetro prescribir el tratamiento a todos?
Fácil. La gravedad de la enfermedad.
¡Un parámetro de evaluación notable! - Un paciente con una fractura de cadera compuesta, otro con apendicitis aguda, un tercero con un infarto agudo, un cuarto con un cáncer en fase avanzada, un quinto con una fractura de cráneo... todos están en estado crítico, pero para determinar la gravedad de cada paciente no sólo se necesitan conjuntos de parámetros altamente especializados, sino también especialistas estrechos que puedan evaluar la gravedad.
Lo mismo ocurre con los parámetros de evaluación del CT. Por supuesto que se puede estimar el CT por el número 'y' - ¡¡¡Woo-hoo-hoo que sistema tan genial!!! Pero para evaluar con precisión su grado de inclinación, no sólo hay que conocer muchos criterios, sino también conocer a fondo los principios de su construcción.
En realidad, el autor, en mi opinión, malinterpreta un poco la esencia de la construcción de una estrategia de trading. Antes de construir una TS es necesario crear una base para ella, es decir, obtener estadísticas del comportamiento del precio de los factores predictivos - predictores.
El beneficio en el trading se obtiene siempre de la diferencia "justa" entre el precio de apertura y el de cierre de una posición. Significa que en el momento en que se abre la posición se debe disponer de la previsión de que con tal o cual probabilidad el precio se moverá en la dirección necesaria, es decir, existe un conjunto de predictores cuya combinación de valores indica la dirección probable del movimiento del precio.
Como predictores puede haber cualquier cosa - señales de indicadores, fractales que se forman, señales de clasificadores sobre el cambio de estado del mercado, señales de la red neuronal sobre la formación de formas, señales de otros pares de divisas o instrumentos financieros que se correlacionan con el que se negocia, etc. - cualquier cosa que pueda ayudar a predecir el comportamiento del precio de forma más o menos exacta.
A continuación, sobre la base de esas predicciones, se elaboran estadísticas sobre la cantidad, la dirección y el porcentaje de casos en que el precio se mueve tras las señales de los predictores. Después de eso, todas estas estadísticas se comprueban en un plano, en una tendencia, en un plano altamente volátil y poco volátil, en una tendencia fuerte y débil, y sobre la base de estas estadísticas comienza el proceso muy creativo e individual de la construcción de un sistema de comercio.
¡Un parámetro de evaluación notable! - Un paciente con una fractura compuesta de cadera, otro con apendicitis aguda, un tercero con un infarto agudo, un cuarto con un cáncer avanzado, un quinto con una fractura de cráneo... todos ellos están gravemente enfermos, sólo que para determinar la gravedad de cada uno de ellos se requiere no sólo un conjunto de parámetros altamente especializados, sino también estrechos especialistas que puedan evaluar la gravedad.
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Sólo he leído el primer párrafo, sólo lo siento, harto de argumentos estúpidos aislados de la realidad.
Todas las enumeradas en la cita tienen un denominador común: la cantidad de atención requerida, el número de personal implicado y el mínimo retraso en la asistencia.
Propongo idear/desarrollar un coeficiente único que muestre la calidad de la estrategia, que tendrá en cuenta sus múltiples características (beneficio, drawdown, número de operaciones,...). En MT5 es posible utilizarlo.
Este tipo de tarea puede resolverse gráficamente:
El beneficio y la reducción se indican en el stop loss. Los tres valores utilizados en las funciones que se muestran en el gráfico no contienen información tan importante sobre la estrategia como la "estabilidad del crecimiento", en parte sólo el drawdown.
El resultado de estas funciones puede multiplicarse simplemente, dando lugar a un único número, que puede utilizarse para juzgar la calidad global de la estrategia.
Los distintos tipos de estrategias requieren una evaluación diferente. Por ejemplo, si comparamos una herramienta de promediación de contra-tendencia y un Asesor Experto de seguimiento de tendencia, tal indicador como "operaciones rentables/pérdidas" puede ser similar, pero para la herramienta de promediación significará el número de operaciones rentables sin tener en cuenta las operaciones con pérdidas en esta posición (lo que no da ninguna información útil), mientras que para una herramienta simple (sin acciones) de seguimiento de tendencia este indicador será muy importante para estimar la frecuencia de entradas exitosas (lo que ayuda en el filtrado de operaciones con pérdidas).
La misma situación se da con el análisis de la curva de balance - para diferentes tipos de estrategias la ERR buena será diferente.
El factor de recuperación también debe utilizarse con cuidado, sólo después de la normalización de las operaciones, cuyo beneficio/descuento es extremo, el método de dicha normalización puede ser diferente.
¿Qué es el indicador de estrategia? ¿Se utiliza para determinar la rentabilidad o sólo para ver lo bien que funciona la estrategia?
Es una gran idea. No creo que a nadie se le ocurra una mejor.
Yo también empiezo a pensar que, si se mira el problema desde fuera, puede que se vean algunas características que yo no haya visto.
La puntuación global también dependerá de la complejidad del modelo.
Os voy a decir algo que da miedo, chicos. Has cambiado el concepto.
Usted confunde los CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN con la evaluación del rendimiento del sistema. Es un poco más simple que eso. La eficacia de un sistema es el resultado final de aquello para lo que fue creado.
En nuestro caso, se trata de obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo al trabajar en un entorno desconocido. Y si las condiciones de la tarea exigen que se gestione correctamente unacantidad pequeña o incluso nulade transacciones, entonces no tiene sentido hablar de los riesgos y sólo quedan los céntimos.
Simplemente le damos a la estrategia un único lote fijo y lo pasamos por el lobo hacia adelante. Y luego simplemente sumamos el beneficio neto de cada delantero.
Y cuando compre un yate más tarde, nadie le dirá: ¡nosnegamos a recibir su dinero, porque fue recibido con una relación de agudeza demasiado pequeña! La única pregunta que se hará todo el mundo será cuánto dinero tienes.
Mi experiencia me ha convencido de que si un EA obtiene más beneficios que otros en las mismas condiciones, suele ser con sharps y drawdowns correctos, y el número de operaciones no se está pasando y todo está bien con los gráficos.
Aunque, sería bueno estimar automáticamente la naturaleza de la curva, pero no de la espalda, sino de la delantera. Al menos tres.
Y ciertamente no tiene sentido considerar algún tipo de "complejidad", ya que es muy difícil considerar cuantitativamente características cualitativas tan abstractas.