¿Cómo se identifican los patrones en los que la TS lista muestra un beneficio? - página 4
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Los términos de la pregunta son bastante abstractos y simplificados. Creo que, para ser específico, necesita algunos detalles sobre el TS: ¿cuál es su entrada (indicador, conjunto de condiciones... etc.) y qué par, qué intervalo de tiempo para probar?
De lo contrario, podemos decir lo mismo en abstracto: la comparación de la lógica de la apertura de la posición y el comportamiento del precio en el intervalo de tiempo dará la respuesta a su pregunta.
...
La pregunta del ramo es cómo hacer la reingeniería de cualquiera de sus CTs
¿Pabellón 6?
Imagina que escribes deliberadamente un sistema de trading plano sabiendo que fallará en las tendencias. La única esperanza era que se perdiera menos que se ganara. Pero al final funciona muy bien en algunas tendencias y por el contrario, falla en algunos patrones planos. Obviamente, su beneficio no se debe a la planitud inicial. Y la razón es que la lógica que has establecido, no la has entendido del todo.
Si se utiliza el promedio, mediante cualquier algoritmo, se aprovecha la regularidad "una tendencia siempre termina en una corrección". La predisposición a las correcciones es diferente para los distintos Per, pero el axioma es inmutable.
Me enfrenté al fenómeno de la regularidad desconocida cuando hice un filtro sólo para comprobar las observaciones visuales - fijé la posición МАС y el resultado mejoró considerablemente en todos los pares. Llamé al efecto "asentamiento del precio".
Bastante abstracto y racionalizando los términos de la pregunta. Si quiere ser específico, puede necesitar algunos detalles sobre el ST: ¿cuál es su entrada (indicador, conjunto de condiciones, etc.) y qué par, qué marco de tiempo para probar?
Era importante para mí esbozar el problema y ver si soy consciente de él. Quién se enfrenta a ella y cuántos la consideran "sala número 6". Sin duda, el propio autor profundizará en él. Y ya se ha reflexionado sobre las correlaciones y otros intentos de comparación. Ciertamente, es necesario hacer comparaciones. Fue interesante saber quién lo hace y cómo. Mi caso particular es una particularidad de este hilo para empezar.
Es un poco sorprendente que no haya encontrado confirmación:
Curiosamente, la mayoría de las CT del mundo que han obtenido beneficios se basan en este mismo principio: las CT aleatorias. Es decir, las personas obtienen beneficios pero no entienden del todo qué patrones están explotando. Simplemente, las circunstancias han funcionado de tal manera que se obtienen beneficios en el probador. Afinan aún más con varios filtros, etc., obteniendo aún más beneficios en el probador. Pero no entienden la base del patrón. Sin embargo, no necesitan profundizar en ello cuando ya tienen beneficios. Es mejor dedicar esfuerzos a la mejora primitiva de la caja negra.
La máxima explicación razonable que he escuchado de los creadores de la TS que trajo beneficios - exploto el plano nocturno en tal o cual par. Por regla general, el creador ha encontrado este par por accidente o lo ha recogido del seguimiento de otra persona. No sabe por qué el algoritmo es tan preciso. El probador muestra resultados positivos. A veces es incluso mejor que la referencia de supervisión. Así que estoy satisfecho. ¿Qué pensar?
Y puede haber explicaciones de que Hirst es muy diferente de 0,5. Por eso tengo un beneficio. Pero esto no tiene sentido como explicación de la base del beneficio. Porque hay dos Tc inversas, pero es como el día y la noche según los resultados.
Aun así, hay gente que escribe cosas similares:
-Aleks-:
Ante el fenómeno de un patrón inexplicable cuando hice un filtro puramente para comprobar las observaciones visuales, regularicé la posición de las MA y el resultado mejoró considerablemente en todos los pares. Llamó al efecto "asentamiento de precios"...
SZ
muestra el gráfico del milagro, MO si puedes.
Durante mucho tiempo estuve acomplejado por el hecho de que nunca he entendido las razones de rentabilidad de tal o cual TS que había escrito. En lugar de un enfoque sistemático, siempre me derrotaba el azar. Entonces me rendí y dejé de intentar comprender por qué funciona una cosa determinada. Sólo escribo y uso. Creo que es inútil buscar la razón.
Sigue siendo frustrante que la lógica siempre compleja, pero aparentemente razonable e incluso bien implementada por la POO, sea inferior en rentabilidad a la lógica tonta, como un martillo. Es decir, tratas de pensar en la adaptabilidad, girar y girar, engorroso, pero al final sobresale una variante empollada con parámetros inmutables (en el optimizador, lo recortas y ya está). Y estos fallos son, por decirlo suavemente, frustrantes. Porque es mucho más caro escribir una lógica compleja que una simple. Y esperas una recompensa en consecuencia. Pero no hay ninguno.
¿Significa esto que la base de una ST rentable debe ser sencilla? ¿O el autor ha llegado al techo de sus capacidades intelectuales y es inútil seguir intentándolo?
Todavía me frustra que la lógica que siempre es compleja pero parece razonable e incluso bien implementada en la POO ceda el paso a la lógica aburrida como un martillo en la rentabilidad. Es decir, tratas de pensar en la adaptabilidad, girar y girar, engorroso, pero al final una variante empollada con parámetros inmutables (en el optimizador, lo recortas y ya está) sobresale. Y estos fallos son, por decirlo suavemente, frustrantes. Porque es mucho más caro escribir una lógica compleja que una simple. Y esperas una recompensa en consecuencia. Pero no hay ninguno.
Lo sé muy bien. Cuánto esfuerzo y tiempo se dedicó a la investigación más inteligente... ¡y luego un poco de ondulación(media móvil) resultó ser más eficaz!
También se observó que la CT casi siempre no mejora. Es decir, escribes un TS y obtienes un buen resultado. Creo que voy a añadir esto y aquello de nuevo y será absolutamente bueno, luego haces todo eso y lo ejecutas y obtienes un bajón. El resultado es cada vez peor.
Bien, déjame intentarlo de nuevo. Usted está realizando un aprendizaje automático sobre algunos datos. Supongamos que no tiene mucho tiempo y que no tiene tiempo para hacer un estudio estadístico exhaustivo de los datos de entrada. Construyes un modelo basado en tu experiencia, lo entrenas y obtienes un resultado decente en OOS. Lo que tienes al final:
Muchos desarrolladores dirán que el patrón == este modelo. Estoy en contra de esta formulación. Es el propio modelo el que a veces cae en un patrón determinado. Pero por eso se producen estos golpes: no hay respuesta.
Ahora a nuestros carneros de precio. De nuevo, tenemos una TS plana que es positiva en patrones planos y negativa en tendencias. Pero de repente, aparece un par de este tipo en el que está mostrando beneficios incluso en las tendencias, y en algunos de los flujos está perdiendo. Pero al final es mucho mejor que en otros pares: cielo y tierra.
Intenta comprender qué es lo que tiene de bueno esta pareja. Es decir, cuál es el patrón en él, que está ausente en otros pares. Podría llamarlo un patrón como "mi TS está ganando en frío". Pero no en el jardín de infancia. Quiero entender qué peculiaridades de la pareja hacen que el dinero. Espero que ahora esté claro. No puedo dar ninguna otra explicación.
También se ha observado que la CT casi siempre no mejora. Es decir, escribes el TS y obtienes un buen resultado. Piensas, ahora añadiré esto y lo otro y será absolutamente bueno, haces todo esto, lo ejecutas y obtienes un bajón. El resultado no hace más que empeorar.
La única mejora, que es difícil de llamar en una palabra tan grande, pero todavía da resultados - la limitación de la negociación por la hora del día e incluso día de la semana. A veces, desactivar algún martes y luego sobreoptimizar da resultados sorprendentes. Pero estos trucos pueden explicarse simplemente por el hecho de que los patrones dependen tanto de la hora del día como del día de la semana.
Pero la adición de retoques, de hecho, casi siempre no aporta mejoras, aparte de los casos obvios de retoques.
A veces, apagar algún martes y luego sobreoptimizarlo produce resultados sorprendentes...