¿Por qué pierde el 95% de los operadores? - página 20
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¿Por qué pierde el 95% de los operadores?
Porque apuestan.
Una respuesta muy acertada, clara y sin rodeos.
Comprendiendo algo tan básico como eso, cualquiera puede mejorar.
"El dinero se protege en la incertidumbre y se multiplica en la certeza".Dicen que el 95% de los operadores pierden dinero a largo plazo (es decir, pueden ganar durante un mes, medio año, un año, pero al cabo de un tiempo siguen perdiendo su dinero) .
¿Puede alguien explicar adecuadamente las razones por las que pierden dinero?
...Las emociones, no seguir el MM, no seguir las tácticas de trading y cambiarlas durante el trading - todo eso, pero hay un montón de robots en el mercado que no tienen esas características humanas. Entonces, ¿quién puede decir las verdaderas razones por las que las personas y los robots pierden dinero en los mercados? Aun así, el 95% de los comerciantes que pierden dinero, creo que es mucho.
Contrario a lo que se enseña, recomienda y sustentado en las miles de horas de Backtesting con múltiples Expert Advisor de diversos estilos, te puedo garantizar que el factor principal es el STOP LOSS.
1. Cada vez que se te activa un Stop loss fuerzas a tu estrategia a que recupere en la siguiente operación la perdida y si en el intento toca otro stop loss incrementa el objetivo en una especie de bola de nieve.
2. La naturaleza fluctuante de los activos financieros requiere "espacio" y "tiempo" para que el mercado llegue al objetivo, rara vez lo hace de manera lineal o directa casi siempre se requerirá un movimiento previo, en contra y de días (incluso meses) antes de ir a la dirección prevista pero el stop loss limita esta naturaleza.
3. Cada vez que se abre un operación lo hace con una probabilidad a favor del Stop Loss por el costo en pips del spread, se decir, que de entrada la posición paga 3 pips que se acerca mas al Stop Loss que del Take Profit.
El Stop Loss se ha vendido como un ingrediente esencial y una herramienta obligatoria pero esto no es cierto no es una regla, he hecho es la regla que se debe romper, existen otras formas de proteger el capital, por mi experiencia creo que el stop loss no protege el capital, protege un mal análisis y perpetua la perdida.
Existen otras razones que tienen que ver con las emociones, la falta de experiencia y el mal posocionamiento del lote, pero a mi criterio el manejo del Stop Loss es la principal.
Dicen que el 95% de los operadores pierden dinero a largo plazo (es decir, pueden ganar durante un mes, medio año, un año, pero al cabo de un tiempo siguen perdiendo su dinero) .
¿Puede alguien explicar adecuadamente las razones por las que pierden dinero?
...Las emociones, no seguir el MM, no seguir las tácticas de trading y cambiarlas durante el trading - todo eso, pero hay un montón de robots en el mercado que no tienen esas características humanas. Entonces, ¿quién puede decir las verdaderas razones por las que las personas y los robots pierden dinero en los mercados? Aun así, el 95% de los comerciantes que pierden dinero, creo que es mucho.
La cifra del 95% puede variar según la fuente y el mercado, pero más allá del número exacto, el fenómeno es real: la mayoría pierde a largo plazo. Y no es solo por emociones.
Hay tres razones estructurales que afectan tanto a humanos como a robots:
1) Esperanza matemática negativa tras costes
Muchísimas estrategias no tienen ventaja estadística real. Pueden mostrar meses positivos por varianza, pero si la esperanza matemática es ≤ 0 después de spread, comisión, slippage y swaps, el resultado final es inevitable.
Un robot sin emociones sigue perdiendo si su modelo no genera edge.
La varianza puede disfrazar la falta de ventaja durante bastante tiempo.
2) Sobreoptimización (curve fitting)
Este es probablemente el mayor problema en sistemas automáticos.
Un EA puede mostrar resultados excelentes en backtest porque está ajustado al ruido histórico. Pero cuando el régimen de mercado cambia, la ventaja desaparece. No porque el mercado sea “imposible”, sino porque el modelo capturaba patrones accidentales, no ineficiencias estructurales.
Muchos robots fallan no por psicología, sino por falta de robustez estadística.
3) Competencia y eficiencia
El mercado es un entorno competitivo. No operamos contra el broker, sino contra otros participantes que incluyen:
Market makers
Fondos cuantitativos
HFT
Institucionales con acceso a mejor infraestructura y datos
Las ineficiencias existen, pero son pequeñas y tienden a desaparecer cuando se vuelven explotables.
Luego sí, están los factores humanos:
Apalancamiento excesivo → ruina matemática.
Cambiar sistema tras una racha negativa (cuando estadísticamente era esperable).
No respetar el riesgo por operación.
Confundir una racha positiva con habilidad.
Pero incluso eliminando emociones, un sistema sin ventaja estructural termina en cero o negativo.
En mi opinión, la verdadera razón por la que la mayoría pierde no es la emoción, sino esta combinación:
Falta de ventaja estadística real.
Mala gestión del riesgo.
No entender la varianza.
No diseñar sistemas robustos a cambios de régimen.
El mercado no castiga las emociones; castiga la ausencia de edge y la mala gestión del riesgo.
Y eso aplica igual a humanos y a robots...