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¿Por qué es inoportuno en tres días? El 10 y el 14 de abril el precio se actualizó a la baja antes de subir, y supimos de la compra a mediados de marzo. Eso no es muy oportuno).
Inoportuno - ya que los especuladores operan a corto plazo - en mi opinión.
Entonces hay que tener en cuenta el movimiento del mercado 3 días antes de que se publique el informe para uso general.
En cualquier caso, se puede ver que con el trading contra K se pueden obtener buenos beneficios durante la semana. Pero no es un buen ejemplo aquí debido al movimiento lateral...
Hay que considerar 10-20 situaciones similares antes de insistir en una hipótesis.
Inoportuno - ya que los especuladores operan a corto plazo - en mi opinión.
Entonces hay que tener en cuenta el movimiento del mercado 3 días antes de la publicación del informe para uso general.
En cualquier caso, se puede ver que con el trading contra K se pueden obtener buenos beneficios durante la semana. Pero no es un buen ejemplo aquí debido al movimiento lateral...
Es necesario considerar 10-20 situaciones similares antes de insistir en una hipótesis.
De hecho, sus posiciones se mantuvieron casi sin cambios desde el inicio del contrato actual, sumaron más de 700k en compras, a diferencia de los KLMers que superaron los 17000 en cortos desde el inicio del contrato.
Y así veo que durante este periodo sus beneficios son ínfimos comparados con los de los comerciantes. A juzgar por los dos últimos meses, no tengo ningún deseo de volverme contra los comerciantes.
De hecho, desde el inicio del contrato actual el tamaño de sus posiciones apenas ha variado, han sumado poco más de 700k en compra, a diferencia de los KLMers, que han ganado más de 17.000 en cortos desde el inicio del contrato.
Y así veo que durante este periodo sus beneficios son ínfimos comparados con los de los comerciantes. A juzgar por los dos últimos meses, no tengo ningún deseo de volverme contra los comerciantes.
Tal vez ésta sea una excepción a la regla: hay que analizar más situaciones como ésta.
Si K está siempre en la posición correcta, entonces o bien tienen más información o bien estimulan en gran medida los movimientos de la moneda mediante operaciones reales de AEF, lo cual es bastante extraño. Entonces, ¿por qué iban a tener un negocio principal, ya que tienen la capacidad de operar con bastante eficacia en la bolsa?
Tal vez se trate de una excepción a la regla: hay que analizar más situaciones como ésta.
Si K está siempre en la posición correcta, entonces o tienen más información o están estimulando los movimientos de la moneda en gran medida por las operaciones reales de la AEF, lo que es bastante extraño. Entonces, ¿por qué iban a tener un negocio principal, ya que tienen la capacidad de operar con bastante eficacia en la bolsa?
Sin embargo, no se trata del tema. Pero, históricamente, en Estados Unidos los futuros agrícolas son negociados activamente por los agricultores o estructuras cercanas a ellos. El riesgo es pequeño para los cultivos futuros, para el cultivo de ganado.
Además, no sólo se cubren, sino que, según tengo entendido, especulan con los futuros. ¿Tal vez con las divisas?
Tal vez se trate de una excepción a la regla: hay que analizar más situaciones como ésta.
Si K está siempre en la posición correcta, entonces o tienen más información o están estimulando los movimientos de la moneda en gran medida por las operaciones reales de la AEF, lo que es bastante extraño. Entonces para qué van a tener un negocio principal, ya que tienen la capacidad de ser muy eficaces en la bolsa.
El caso es que al principio mismo de este hilo os comentaba cómo en otros foros en temas similares se solía discutir quién es quién y para qué y por qué abre posiciones, durante semanas y meses había trifulcas de quiénes son los hedgers, quiénes son los operadores, quién es la carne, quién se sienta en el drawdown y quién gana y a quién seguir. Todos los pensamientos murieron en estos argumentos.
¿Y necesitamos saber quién es quién y por qué abre-cierraposiciones? Creo que no lo necesitamos, este conocimiento no nos ayudará en nada. Por eso lo abordé desde otro ángulo, para trazar las posiciones de los diferentes grupos en la dinámica y ver en la práctica quién "manda", y no molestarnos con preguntas de por qué y para qué.
El caso es que al principio mismo de este hilo os comentaba como en otros foros en temas similares se solía discutir sobre quién es quién y para qué y por qué abre posiciones, durante semanas y meses había trifulcas sobre quiénes son los hedgers, quiénes son los operadores, quiénes son la carne, quiénes están sentados en un drawdown y quiénes están ganando y a quiénes hay que seguir. Todos los pensamientos murieron en estos argumentos.
¿Y necesitamos saber quién es quién y por qué abre-cierraposiciones? Creo que no lo necesitamos, este conocimiento no nos ayudará en nada. Por eso lo enfoco desde otro ángulo, para trazar las posiciones de los diferentes grupos en la dinámica y ver quién "manda" en la práctica, y no molestarnos con preguntas de por qué y para qué.
Soy una persona que quiere llegar a la verdad (aunque sea una hipótesis errónea) y construir una cadena lógica que lleve a una estrategia.
De nuevo, si necesitamos encontrar una correlación aproximada no a ojo sino en números, entonces necesitamos un paquete de software para enumerar parámetros...
Bien, hablemos de Excel, puesto que ya has preparado los datos allí, marca 4 opciones:
1. Entrada contra K
2. Entrada por K
3. Entrada contra K
4. Entrada en NK
A continuación, puede tener en cuenta las fechas de inicio de la negociación de los contratos y las fechas de vencimiento.
Haga un filtro para el volumen de posiciones para la semana y desde el principio del mes, trimestre, año, posiblemente con la corrección de la fecha de inicio de la negociación de futuros para estos períodos de tiempo.
A continuación, vea la dependencia de la tendencia global: si K y NK abrieron contra la tendencia o no.
Al poner a prueba las hipótesis simples, se pueden descartar los caminos inicialmente erróneos y comenzar a desarrollar los restantes con más detalle.
El gráfico de la información sobre la tabla de precios del informe se presenta aquí http://www.timingcharts.com
Puede leer una opinión sobre el análisis de los informes SOT aquí http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
¿No lo ves al analizar el historial de informes?
Así que esto es, el análisis de los informes, he determinado personalmente que el límite más allá del cual los comerciales no dejarán entrar es 1,57, los no comerciales 1,5520.
¿Qué quieres decir con eso? Si puede dar un ejemplo.
Nos interesa, en primer lugar, la aplicación práctica aquí y ahora. Sinceramente, no sé ni cómo seguir en el historial la apertura, el cierre, la recarga, etc. de estos dos grupos, es un trabajo muy grande, no es un problema mostrarlo en el gráfico, pero no es eso. Un gráfico no mostrará estas acciones, sólo dará una imagen general, mirando la cual muchos afirman que los comerciantes están siempre en drawdown, lo que personalmente dudo mucho.
Sin embargo, no está en el tema. Pero, históricamente en Estados Unidos, los futuros agrícolas son negociados activamente por los agricultores o sus representantes. El riesgo es pequeño para los cultivos futuros, para el cultivo de ganado.
Además, no sólo se cubren, sino que, según tengo entendido, especulan con los futuros. ¿Tal vez con las divisas?
Lo dudo mucho, el mercado de divisas es veces mayor que el de futuros.... Me parece que el forex es el principal, pero no estoy tan seguro de ello. En este caso, lo que ocurre es que los participantes K no son realmente conscientes de la situación, y actúan para arreglar el resultado financiero de la actividad real.
Eso sí, hay más. Pero, se pueden ver cosas buenas en los informes. Quizá los billones de divisas al día sean algo exagerados y los volúmenes sean en realidad más modestos.
Hay que saber qué volumen se está contando. Probablemente también cuenten sólo las transacciones de cambio, algo así como los flujos de exportación e importación, los pagos de impuestos y otras transacciones no especulativas.
En el historial, se siguen los cambios en la posición agregada de cada grupo y se compara con el gráfico del GBPUSD. Y tratar de entender cómo afectan estos cambios al movimiento de la moneda.
Como los informes son semanales, ¡sólo verás los cambios una vez a la semana! Se trata de un desfase bastante grande incluso para el medio plazo, por no hablar de la negociación a corto plazo o intradía. Y el desfase de una semana, cuando la tendencia cambia, puede neutralizar todo el beneficio acumulado.
Por lo tanto, lo máximo que se puede exprimir de estos informes son los márgenes que ya calcula.
Personalmente prefiero el trading intradiario y soy escéptico con este tipo de análisis. Pero he leído su tema para el desarrollo general. :)
De hecho, nadie habla de utilizar estos datos para el comercio a corto plazo, especialmente en el comercio intradía.
Sigo tanto los cambios de posición agregada como los niveles, en los que añadieron o redujeron estas posiciones, así como sus niveles de "equilibrio" en estas posiciones.
Estos mismos niveles son muy buenos para añadir o cerrar parcialmente posiciones.
Yo también hacía operaciones intradía, pero en un momento dado me di cuenta de que no valía la pena.