¿Son posibles las estrategias de "impulso"? Es decir, coger una continuación de un fuerte movimiento ...
Quién sabe de estas sencillas estrategias:
si el precio ha cambiado más que el umbral "X" en N minutos, entonces abra una posición en la dirección del movimiento y espere el take profit o el stop loss.
Le agradecería cualquier comentario.
PS
Yo mismo he modelado esta estrategia.
En la historia existen estos parámetros, sin embargo, si se continúa hacia el futuro, no sale nada especialmente bueno.
Por ejemplo, para febrero-abril de 2015,EURUSD,
para N=8 min, X=8 pips, TP=SL=50 pips
Gana 2.000 pips.
Sin embargo, el problema es que sentarse en una posición durante mucho tiempo es una señal de que se trata de una ganancia aleatoria.
Si ejecutamos estos parámetros para un año y medio de historia desde el verano de 2013 - también habrá más 1792 pips, pero todas las ganancias son en su mayoría al final del plazo.
¡Saludos a todos!
Lo que siempre me ha sorprendido de los mercados financieros es que siempre se pueden encontrar pruebas de lo que se busca. Intenta decir que algún indicador o idea no es aplicable - y te daré ejemplos en los que todo puede funcionar. Lo único paradójico es que la proporción de ganadores y perdedores no cambiará.
¡Saludos a todos!
Lo que siempre me ha sorprendido de los mercados financieros es que siempre se pueden encontrar pruebas de lo que se busca. Intenta decir que algún indicador o idea no es aplicable - y te daré ejemplos en los que todo puede funcionar. Lo único paradójico es que la proporción de ganadores y perdedores no cambiará.
porque todo va a quedar en la historia
Suponiendo que sí, pero hay otra vertiente, el mercado es exactamente como lo imaginamos, igual que un optimista imagina su éxito, y un pesimista su fracaso. El mercado, como nuestro mundo, es polifacético.
Entonces, ¿son posibles las estrategias de "impulso"? - Sí, ¿no son posibles las estrategias de "impulso"? - ¡Sí! Así es como obtenemos la respuesta.
Por regla general, el diferencial se amplía considerablemente cuando hay un fuerte movimiento de velocidad. Los creadores de mercado y las empresas de corretaje ganan dinero con esto, pero tienen la ventaja de abrir con diferenciales bajos.
No sé cómo ganan, creo que con lo que pierden los comerciantes y las empresas les basta y los diferenciales no les van a reportar un beneficio considerable. Quizá tú y/oZogman tengáis más información sobre estas cosas, me da igual.
Aclaración. Me parece obvio que cuando sale la noticia, el spread se amplía mucho, el precio recorre una distancia considerable en segundos hasta la zona de acumulación de órdenes, donde abren o cierran sus posiciones. En un intento de subirse al tren, parte de este movimiento también se comerá el diferencial. Más o menos lo mismo que ocurrió con el franco, pero a una escala mucho menor.
Sin embargo, no estoy diciendo con seguridad que sea imposible ganar por impulso, no sé la respuesta a esta pregunta ya que no he probado esta estrategia. Acabo de compartir mis ideas sobre lo que lo impedirá.
Se trata del trabajo dentro de la vela. En cuanto a lo que preguntaba el autor, si el precio pasa un determinado umbral en N minutos. Puedo decir lo siguiente:
He comprobado la estrategia cuando una vela pasa un determinado valor, no hay ningún pez allí. La cuestión es que no hay un movimiento estándar. En algunas partes el exceso significará la continuación del movimiento, y en otras será un extremo seguido de una inversión. Y no hay sobrepeso para un lado o para el otro.
Es cierto, cuando el precio pasa el umbral en N minutos, no puedo decir nada aquí, ya que no he comprobado esta construcción.
comprobado la estrategia cuando una vela pasa un determinado valor, no hay peces allí. La cuestión es que no hay un movimiento estándar. En parte, un exceso significará una continuación del movimiento, y en parte será un extremo seguido de un retroceso. Y no hay que compensar a un lado o a otro.
¿En qué datos te has basado para comprobarlo? ¿Puede ser más específico?
¿En qué datos se basó para comprobarlo? ¿Puede ser más específico?
Fue hace mucho tiempo. Eurodólar, si no me equivoco, todos los plazos (relación de la vela actual con la anterior).
No lo he comprobado en ticks, ya que no hay posibilidad de hacerlo en el terminal.
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Quién sabe de estas sencillas estrategias:
si el precio ha cambiado más que el umbral "X" en N minutos, entonces abra una posición en la dirección del movimiento y espere el take profit o el stop loss.
Le agradecería cualquier comentario.
PS
Yo mismo he modelado esta estrategia.
En la historia existen estos parámetros, sin embargo, si se continúa hacia el futuro, no sale nada especialmente bueno.
Por ejemplo, para febrero-abril de 2015,EURUSD,
para N=8 min, X=8 pips, TP=SL=50 pips
Gana 2.000 pips.
Sin embargo, el problema es que sentarse en una posición durante mucho tiempo es una señal de que se trata de una ganancia aleatoria.
Si ejecutamos estos parámetros para un año y medio de historia desde el verano de 2013 - también habrá más 1792 pips, pero todas las ganancias son principalmente al final del plazo.