Teoría del mercado - página 215
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Por fin, eres un pensador increíblemente rápido. El apalancamiento está relacionado con la ST y la MM, pero no con el crecimiento de los depósitos. No estoy de acuerdo - Buffett (su apellido se escribe con dos "t") es definitivamente uno de los mejores inversores del mundo. Yusuf afirmó que su bot duplica el depósito en 2 semanas, es decir, alrededor del 45% de aumento en el depósito por semana, sólo aconsejé concentrarse en la estabilidad.
Efectivamente, ejecutando el algoritmo en M5 desde principios de año se aclaró todo, no pasó nada sorprendente, sólo que el 27 07 entró, por casualidad, con mucho éxito en la última rama ascendente de la curva de balance/patrimonio (ver pequeña captura de pantalla). En general, el TS conduce a un comercio neutral, de equilibrio y sin beneficios. Todavía queda mucho trabajo por hacer.
Barras en la prueba 45863
Garrapatas modeladas 90717
Calidad de los modelos n/d
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 1000000,00
Corriente de propagación (16)
Beneficio neto total 26584,96
Beneficio bruto 515987,18
Pérdida bruta -489402,22
Factor de beneficio 1,05
Remuneración esperada 1,45
Reducción absoluta 38926,17
Reducción máxima 99031,68 (9,34%)
Reducción relativa 9,34% (99031,68)
Total de operaciones 18310
Posiciones cortas (% de ganancias) 9036 (40,52%)
Posiciones largas (% de ganancias) 9274 (35,12%)
Operaciones con beneficios (% del total) 6918 (37,78%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 11392 (62,22%)
El más grande
beneficio de la operación 100,20
pérdida de comercio -100,52
Media
beneficio comercial 74,59
pérdidas comerciales -42,96
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 325 (29983,50)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 747 (-42794,91)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 29983,50 (325)
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -42794,91 (747)
Media
victorias consecutivas 26
pérdidas consecutivas 43
Hay algunas preguntas:
1. Aplicando la misma TS y cambiando el tamaño del lote con el apalancamiento, ¿cambia la rentabilidad de las operaciones?
2. ¿Cómo puede Buffett NO ser un pringado si sus rendimientos no estarían ni siquiera entre los diez primeros de cualquier ranking de pammers en cualquier cocina?
1. es difícil decir algo sin conocer el ST, hay que analizar los detalles.
2) Depende de las reglas de evaluación - si se considera el valor absoluto del crecimiento de los depósitos, Buffett probablemente ocupará el primer lugar entre los pammers.
... que, según esta teoría del mercado, el comercio de divisas se organiza sorprendentemente en torno a 2 puntos de equilibrio, lo que descarta la posibilidad misma de obtener beneficios a largo plazo.
He resaltado las palabras clave... Pero también en este caso, su declaración ha roto el nexo causal...
Aquí hay otras palabras clave: "sorprendentemente".
Efectivamente, ejecutando el algoritmo en M5 desde principios de año se aclaró todo, no pasó nada sorprendente, sólo que el 27 07 entró, por casualidad, con mucho éxito en la última rama ascendente de la curva de balance/patrimonio (ver pequeña captura de pantalla). En general, el TS conduce a un comercio neutral, de equilibrio y sin beneficios. Todavía queda mucho trabajo por hacer.
Barras en la prueba 45863
Garrapatas modeladas 90717
Calidad de los modelos n/d
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 1000000,00
Corriente de propagación (16)
Beneficio neto total 26584,96
Beneficio bruto 515987,18
Pérdida bruta -489402,22
Factor de beneficio 1,05
Remuneración esperada 1,45
Reducción absoluta 38926,17
Reducción máxima 99031,68 (9,34%)
Reducción relativa 9,34% (99031,68)
Total de operaciones 18310
Posiciones cortas (% de ganancias) 9036 (40,52%)
Posiciones largas (% de ganancias) 9274 (35,12%)
Operaciones con beneficios (% del total) 6918 (37,78%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 11392 (62,22%)
El más grande
beneficio de la operación 100,20
pérdida de comercio -100,52
Media
beneficio comercial 74,59
pérdidas comerciales -42,96
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 325 (29983,50)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 747 (-42794,91)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 29983,50 (325)
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -42794,91 (747)
Media
victorias consecutivas 26
pérdidas consecutivas 43
Los deslizamientos y los intercambios durante ese período llevarán a su ST a la más absoluta tristeza. Tenemos que pensar qué hacer con el león. Se comerá el depósito.
Sólo las ráfagas significativas son interesantes. Pero tal vez haya un error en los cálculos.
Había uno aquí, que hacía el 10% al día, esencialmente lo mismo. ¿Dónde está? Se fue, Vassili...
Así que estoy pensando... Yusufkhoja, ¿por qué no escribes un artículo en alguna revista normal? ¿Por qué está el "artículo" aquí? Te sugiero que consideres la UFN (si te aceptan, no lo creo, pero si hubiera algo que aceptar, lo harían).