una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 306
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Los detalles pueden reconstruirse fácilmente, sobre todo porque la fórmula utiliza la dimensión fractal y, en sentido estricto, no se observa la igualdad del índice de Hurst con el valor bidimensional para las series de precios. Al tratar la aplicación de la figura de Hearst, me encontré con este informe. El objetivo de mi interpretación es estimar "hacia dónde irá", y no hay nada especial en el enfoque, sólo simples observaciones.
Si se traza una regresión lineal sobre el diferencial (en general no es LR en absoluto para el diferencial) sobre 221 cuentas, se puede sacar una conclusión errónea. Estimando el valor del spread, y el deambular del precio en el canal, digamos, según los datos estadísticos, si ocurre "pronto" (los parámetros LR lo mostrarán), debería subir, de lo contrario el precio no llegará al límite inferior (de nuevo, si se cumplen algunos criterios). Permítanme recordarles que en el recuento 221 estamos "parados" en el mismo borde del canal, y el gráfico de oscilación no muestra en qué dirección el precio va a "oscilar". En realidad, el precio se "colgará" en el canal durante un tiempo relativamente largo y finalmente se moverá estrictamente a la baja. Pero usar el LR y predecir el spread en base a él es mejor no hacerlo, no va a funcionar, aunque depende de para qué se vaya a usar.
Está claro que la dispersión del canal con un inicio fijo será cada vez mayor, pero tenemos que (1) localizar el punto de expansión y/o (2) estimar la duración de la dispersión actual del canal. El primer punto es una "tendencia local" y el segundo punto es un "piso local", esto es burdo, pero para decirlo suavemente. Por cierto, por ejemplo, a partir del recuento de 600, "por alguna razón, sabemos que será un piso", podríamos disponer hábilmente del depósito (nos situamos en la frontera del canal, conocemos las estadísticas de "fluctuaciones", sabemos ....). La misma situación se da en el recuento del 221, aunque es de corta duración. Y en el recuento de 300 sería posible "encontrar" la tendencia. Del mismo modo, pero aún más interesante para las "tendencias de los precios", es decir, para LR construido sobre los precios (construir LR y pasar a su sistema de coordenadas, sin olvidar volver atrás en el tiempo).
:о))))
He dado, por así decirlo, algún modelo conceptual de mi archivo, a grandes rasgos, y la fórmula no es mía, he deducido la mía, pero la he enfocado desde el otro lado.
Sin duda es una idea interesante (como decía el famoso satírico). Pero...
El índice de Hurst es esencialmente una característica integral. Y la predicción se realiza (en este caso) de forma puramente local. ¿No contradice eso el sentido común?
Además, un detalle interesante. En sus dos imágenes hay una divergencia significativa entre las líneas rojas y azules. Es decir, la previsión del comportamiento de la oscilación en el futuro más próximo difiere sustancialmente de su comportamiento real. ¿Cómo se consigue obtener un pronóstico correcto del comportamiento de los precios sobre la base de la línea azul? :-))
Así es, ya que la previsión de la oscilación puede ayudar mucho. Y si se aprende a pronosticar más o menos correctamente, en combinación con las características de las series adicionales y las estadísticas procesadas se pueden hacer pronósticos bastante buenos para las "tendencias locales" y el "piso local". En cualquier caso, mi modelo tiene ciertamente un alcance.
La figura de Hearst es esencialmente una característica integral. Y la predicción se realiza (en este caso) de forma puramente local. ¿No contradice eso el sentido común?
Tengo que explicar qué significa el término "índice integral" en este contexto (intuitivamente lo entiendo como un escollo). Y sin el término, en términos de sentido común, todo es muy normal. En el momento de la previsión tenemos una serie de cierta longitud, (en el ejemplo "221" y "300") que tiene algunas características fractales. ¿Por qué no debería utilizarse? La fórmula supone que las características fractales (o más bien, sólo la dimensión fractal, si se observa la fórmula) no cambiarán significativamente para la serie en un futuro próximo (también deberíamos averiguar cuánto tiempo no lo hará). Y en general, la forma de este gráfico se correlaciona con la forma general de la función escalonada de la dispersión.
Además, un detalle interesante. En sus dos imágenes hay una divergencia significativa entre las líneas rojas y azules. Es decir, la previsión del comportamiento de la oscilación en el futuro más próximo difiere sustancialmente de su comportamiento real. ¿Cómo se consigue una previsión correcta del comportamiento de los precios a partir de la línea azul? :-))
Y no sé cómo hacer predicciones absolutamente precisas de nada para cualquier duración. Por supuesto, tiene sentido hacer predicciones locales y sólo en "algunos puntos". Además, usted sabe muy bien que es prácticamente imposible hacer una previsión para 700 cuentas por delante sobre una serie de 300 cuentas. En el gráfico hice una predicción hasta el final de la muestra. Alguien incluso demostró que es razonable hacer una previsión de no más de 1/3 de la longitud de la serie inicial. Y, en consecuencia, sólo hay que determinar para qué horizonte tiene sentido hacer una previsión según esta fórmula. Y, por tanto, cerca de las lecturas actuales de "221" y "300" esta previsión es más o menos adecuada, aproximadamente para un tercio de la muestra inicial, a grandes rasgos. No es posible hacer una predicción absolutamente precisa de cualquier longitud mediante esta fórmula.
Además, supongamos que estás en alguna lectura actual y luego viene un vidente y te dice que el gráfico de oscilación para 1000 lecturas a partir de la actual será así. Utilizando este gráfico, ¿puede decir qué zonas ocupará el precio? Creo que no, y no siempre hay momentos en los que se pueda responder a la pregunta: si hay una tendencia, entonces en qué dirección, y si es plana, entonces durante mucho tiempo.
Bueno, eso es bueno. Así que realmente se puede utilizar para la previsión. Buena suerte.
:о(
¿Por qué está mal? Hasta el recuento número 500 la conclusión es la misma: el mismo proceso continúa. Y en torno al 500 ya se puede sospechar que algo va mal. Relájate y encuentra esta "liebre" en la foto :). La "liebre" en este caso es un canal descendente con rotura en falso de la frontera superior en este mismo 2º recuento
.
No pude encontrar la liebre y la calma de la boa no ayudó. Al parecer, debido a sus características tácticas y técnicas, nunca permanecen mucho tiempo en un mismo lugar. ¿De qué canal descendente hablas? Entonces vamos a ponerlo así, para que lo entienda, hay este recuento muy 221 y en realidad un canal de tendencia alcista (si es que te refieres a eso):
Hay una previsión de oscilación hecha por LR y donde un valor de oscilación futuro más o menos aproximado está alrededor del recuento 500. Aun así, en lo que respecta a las predicciones de swing por regresión lineal, en este caso es sólo "suerte". Es raro que el HR te diga el futuro swing más o menos correctamente. Bueno, vale, estando en 221 cuentas predijiste con el HR que la dispersión, después de casi 300 cuentas será de alrededor de 0,04 y una cola, así que es aproximado:
Entonces, ¿dónde está la liebre? ¿Puede estimar, utilizando el marco temporal "221", en qué dirección se desplazarán las fronteras del canal hacia el marco temporal "500"? ¿El precio moverá el límite superior o el inferior?
Integral en el sentido de calculado para todo el conjunto de datos. Dado que clásicamente Hurst se calcula como una asíntota de la tangente de la pendiente, requiere un número suficientemente grande de datos para calcularlo. De hecho, es tan grande que ya no se puede ver que la dispersión cambia de forma escalonada y, en general, la definición de Hurst no conduce a una función continua.
221 y 300 no son números tan grandes. Y, además, estás utilizando Hearst en el sentido local, es decir, para cada canal un valor diferente. Si se añade al menos una muestra, se obtiene un valor de Hearst diferente. Y no es un indicador, sino una función o un indicador. Y, por supuesto, puede utilizarse como se desee. Pero este indicador debe "indicar" realmente lo que necesita. :-)
PS
Por cierto, en tus dos primeras fotos de la difusión, estas
no se puede predecir así. :-)))
La línea vertical de puntos marca el momento actual y la predicción sólo debe basarse en datos pasados, relativos al momento actual. Ya sea por LR o por cualquier otro medio. Por lo tanto, no está muy claro de dónde procede la pendiente de la línea de puntos azul en ambas imágenes.
No puedo juzgar qué camino tomará, al menos no desde el principio. Y la LR debe corregirse a medida que se desarrolla el canal. Y para el recuento de 300 el canal estará bien - al menos a juzgar por el comportamiento de la propagación del canal.
Como ves, no estoy del todo "al tanto" y hablo sólo de lo que veo en estas fotos. Quizá con un estudio más detallado podría afirmar algo más concreto. Pero ahora me dedico a otras cosas.