una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 303
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¿He entendido bien, has guardado los presupuestos en Excle durante mucho tiempo, luego has mirado los mismos presupuestos del mismo proveedor, ya como históricos y has detectado los cambios?
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Sí, exactamente así. Guardo las cotizaciones una vez a la semana, los fines de semana cuando el mercado está "apagado".
La historia en algunos vp y en algunos plazos cambia por alguna razón. ¡Qué raro!
Mi opinión al respecto.
Mi trabajo con tres o cuatro brokers al mismo tiempo, las cotizaciones difieren entre 2 y 4 puntos en un mercado tranquilo y en los momentos de alta volatilidad (durante la publicación de noticias fuertes) pueden diferir entre 5 y 50 puntos (por ejemplo en Onde para el NFP últimamente sólo el spread llega a 30 puntos). En la historia después de algún tiempo, los extremos pueden ser corregidos - en ese momento, según tengo entendido, la máquina de cotizar puede dar las cotizaciones equivocadas.
Es interesante observar las cotizaciones de los brokers ECN en este momento: en el momento de la publicación de la noticia, la distancia entre el bid y el ask puede ser de hasta 50 pips, aunque normalmente es de 1-2 pips.
Además, al elegir un corredor (DC) está aceptando sus cotizaciones.
Al hacer las pruebas, hay que basarse en eso, eso es todo IMHO.
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron está claro que diferentes corredores tienen diferentes cotizaciones, no es un secreto. :))))))
Pero la cuestión es que las citas cambian en la historia. Parece absurdo, pero es un hecho...
NP.
De nuevo, me has entendido mal. :))))))))))))
Guardas los presupuestos, los subes a Excel. Pasa una semana y haces lo mismo
y de repente resulta, por ejemplo en un gráfico mensual, que una cotización que estaba en el historial hace 4 meses ha cambiado de repente su valor. Muy interesante :)))))))
¿Cómo puede ser? ¿Y cómo es posible probar los Asesores Expertos en el historial? :)))))
Puede probarlos una vez a la semana con música lúgubre. )))
del proveedor, ya como cambios históricos y descubiertos?
No tengo ningún secreto. :)
imagínate el pegamento de torsión, o el plástico....
bueno, si es lento, puedes estirarlo, pero un poco más rápido, empieza a romperse...
si tiras una pelota contra una pared de invernadero tensada, rebotará, pero si no lo piensas, no saldrás con un pequeño agujero...
La historia en algunos VP y en algunos plazos cambia por alguna razón. ¡Qué raro!
Realmente extraño. Pero me parece que una diferencia tan pequeña apenas influirá en los resultados del análisis de ondas. Ganarás un punto menos. :о)
al Comodoro
No tengo ningún secreto. :)
imagínate el pegamento de torsión, o el plástico....
bueno, si es lento, puedes estirarlo, pero un poco más rápido, empieza a romperse...
si tiras una pelota contra una pared de invernadero tensada, rebotará, pero si no lo piensas, no saldrás con un pequeño agujero...
Claro, el pegamento "Momento" es excelente. Me fue útil muchas veces cuando intentaba reparar los daños de la infancia. Recuerdo bien el jarrón. Literalmente "pegó" todo a su alrededor excepto el propio jarrón. O mejor dicho, también estaba en la masa general de todo lo pegado... En general, he superado a todos los abstraccionistas juntos, porque eran pequeños en comparación con mi obra.
No puedo apreciar lo bueno que es para el Forex. Pero no importa, a pesar de mi impresionante experiencia práctica, no tengo ni idea de líquidos poliméricos. Pero con autoridad puedo decir que lo principal aquí es no meterse en problemas. :o))) era una broma.
Hola Sergei.
Esta prueba, por desgracia, no puede considerarse indicativa. En ausencia de paradas, esta proporción de operaciones rentables y perdedoras está en orden. Pero la ausencia de paradas es un error de los principiantes que se critica constantemente en este foro y priva por completo de objetividad a los resultados.
Intente realizar la misma prueba en modo "todos los ticks" con paradas. Intenta optimizar el parámetro SL. Si se obtiene un beneficio positivo de la estrategia con SL<MO, este resultado ya significará algo.
La presencia de paradas es un error que modifica el comportamiento objetivo del sistema.
Creo que es más lógico que el sistema funcione en todos los canales encontrados en lugar de introducir límites "directivos" artificiales. Entonces, después de abrir una operación en un canal con sobrepuja, se abriría el o los canales de "cobertura", y se trabajaría el tiempo y el beneficio perdido primero.
Por otro lado, si las matemáticas pueden lograr su objetivo incluso con tal sobrecalentamiento, entonces hay que aplaudirlas.
Me parece más lógico que el sistema funcione en todos los canales encontrados, en lugar de introducir límites "directivos" artificiales. Entonces, tras abrir una operación en un canal con sobrepuja, se abriría el o los canales de "cobertura", que resolverían el tiempo y el beneficio perdido la primera vez.
Estoy de acuerdo en general, pero todo depende de la precisión del modelo y de la psicología. Apenas me sentaría a esperar mucho tiempo desde un punto de vista psicológico, y aún se podrían obtener beneficios durante este tiempo. Pero la idea de "cubrir" los canales es interesante, debo probarla.
No obstante, estoy preparando otra versión con stop losses. En realidad, han pasado casi 3 semanas desde que lo empecé - falta de tiempo, maldita sea, trabajo. Pero nada, creo que lo terminaré pronto.