una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 221
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esto es retrospectivo. No es que esté ejecutando una estrategia en un probador. Sólo tengo el mismo indicador cuyas señales
necesitan ser filtradas. En el historial se conocen estas señales, en tiempo real se tarda en identificar la señal
. Si se tiene en cuenta este desfase, quizá esta ventaja desaparezca por completo.
En el mejor de los casos se reducirá significativamente.
Creo que entiendo lo que está tratando de hacer.
Lo que tienes, a juzgar por tus acciones, es algo así como una simple red neuronal.
Se introducen dos parámetros, sale uno...
Lo que tienes, a juzgar por tus acciones, es una especie de red neuronal simple.
Se introducen dos parámetros, sale uno...
Así, también se puede convertir una red neuronal en una función f(a,b)={retorno(a+b)}
¿Tal vez tenga sentido dibujar puntos en el plano BR-dA y BL-dA, donde dA es la amplitud del movimiento del precio? Los puntos también deben estar coloreados en dos colores, según el resultado de la operación. Sólo que, me parece, no debería tener en cuenta la comisión de cada operación en esta etapa - el resultado será más transparente.
Por lo tanto, la función f(a,b)={retorno(a+b)} también se puede subsumir en una red neuronal.
Eso es lo correcto, en su esencia.
Por supuesto, se podría decir así. El problema, sin embargo, es que para construir esta "red neuronal" se necesita al menos la separabilidad estadística de los conjuntos. Y, a juzgar por la imagen, resulta que las entradas infructuosas se distribuyen casi uniformemente sobre el conjunto de las exitosas. Esperaba otra cosa. Pero aún así hay que mirar los números.
¿Tal vez tenga sentido dibujar puntos en el plano BR-dA y BL-dA, donde dA es la amplitud del movimiento del precio? Los puntos también deben estar coloreados en dos colores, según el resultado de la operación. Sólo que, me parece, no es necesario tener en cuenta la comisión de cada transacción en esta etapa - el resultado será más transparente.
Por el momento no tengo en cuenta la comisión en absoluto. Primero hay que mostrar la posibilidad en principio, y luego la aplicación práctica.
No entiendo qué sentido puede tener la construcción de puntos en coordenadas BR-dA y BL-dA. O estas mismas coordenadas. Y cómo se llama la amplitud del movimiento. Explícate.
Y puedo colorearlo. :-))
Por cierto, Sergey, recientemente has mencionado que tienes archivos de garrapatas de varios pares. ¿Podría compartir el archivo del EURUSD? Y también le agradecería que viera el indicador de Hearst en su forma actual. A cambio, puedo enviarle el indicador de dimensión fractal, es simple pero corresponde a su idea. Como sabes, la dimensión fractal y el Hurst están relacionados por una simple relación. Se podría comprobar hasta qué punto se cumple en este caso.
Podrías, por supuesto, decirlo. El problema, sin embargo, es que para construir esta "red neuronal" se necesita al menos la separabilidad estadística de los conjuntos. Y, a juzgar por la imagen, resulta que las entradas infructuosas se distribuyen casi uniformemente sobre el conjunto de las exitosas. Esperaba otra cosa. Pero todavía tenemos que mirar los números.
Todavía no he visto una división clara en estos casos. Bueno, tal vez, excepto en un caso. La mayoría de las veces es un reparto al 50%, más o menos un 2-4%.
Todavía no tengo en cuenta la comisión. Primero hay que mostrar la posibilidad en principio, y luego la aplicación práctica.
Por favor, lea su mensaje en la página 110:
Instrumento - GBPUSD, M15
Cantidad de barras en el gráfico - 38856
Puntos potenciales de entrada - 4038
Puntos azules - entrada exitosa, rojos - no exitosa
Criterio - la entrada que ha traído +6 puntos o más (corrección para el spread) fue considerada exitosa,
otras, incluyendo las positivas - no exitosas.
Total de entradas exitosas - 3482, no exitosas - 556
Desde mi punto de vista, lo único que puedo decir de este cuadro es que el uso del plano de fase
de los indicadores BR,BL no permite construir una buena entrada.
Suponiendo que el diferencial y la comisión en este caso son una misma cosa, entonces sí se tiene en cuenta el diferencial.
No entiendo qué sentido puede tener la construcción de puntos en coordenadas BR-dA y BL-dA. O estas mismas coordenadas. Y cómo se llama la amplitud del movimiento. Explícate.
Y puedo colorearlo. :-))
Lea su mensaje en la p.108.
El espacio de fase del sistema es mayor que este plano. Como mínimo, habría que añadir aquí otra dimensión: el valor de la variación de los precios que se ha producido en algún periodo de tiempo (en cada caso diferente). La idea de la BR y la BL es que cuando la BR es superior, uno debe vender, y cuando la BL es superior, uno debe comprar - esto es claro. La comprobación de esta hipótesis debería mostrar que el precio cambia en la dirección correcta cuando hay tal exceso.
Así, debería haber dos puntos de 2 colores en el gráfico, rojo y azul. Los rojos son aquellos en los que el comercio hipotético fue exitoso, los azules - en caso contrario. Es bueno no perder los valores de los cambios de precios. Al fin y al cabo, no todos los cambios me satisfacen. Obviamente, puede representarse mediante el histograma de barras, en el que las barras rojas están por encima del plano (dirección positiva), y las azules, por debajo.
Si asumimos que "amplitud del movimiento de los precios" y "valores de las variaciones de los precios" son lo mismo en este caso, entonces el significado que le doy no difiere del tuyo, y a juzgar por el contexto de tu post, conoces la razonabilidad de su adición al análisis:-)
Por cierto, Sergey, has mencionado recientemente que tienes archivos de garrapatas de varios pares. ¿Podría compartir el archivo del EURUSD?
Si por alguna razón no está satisfecho con el archivo, cuyo enlace fue amablemente proporcionado por Northern Wind:http://ratedata.gaincapital.com/, prometo publicar inmediatamente el mío. Por cierto, si es importante, es de una cuenta real (me refiero a no demo)
Y también le agradecería que viera el indicador de Hearst en su forma actual. A cambio, puedo enviarle el indicador de dimensión fractal, es simple pero corresponde a su idea. Como sabes, la dimensión fractal y el Hurst están relacionados por una simple relación. Se podría comprobar hasta qué punto se cumple en este caso.
Permítanme recordarles que el índice de Hurst(h), el FAC y la volatilidad H(tal como se define en la tesis de Pastukhov), están conectados por correlaciones evidentes:
FAC=1-2/H=2h-1.
Recordemos que el FAC puede definirse como la diferencia entre todos los saltos (movimientos) codireccionales de los precios y los movimientos contradireccionales, dividida por la suma de todos los movimientos. Veo la ventaja de utilizar el CAE como una forma sencilla de expresión para estimar la rentabilidad media de un instrumento:
s=FAC*sigma, donde sigma es la desviación estándar.
Además, el índice de Hurst h tiene una clara interpretación como índice de tiempo en la expresión que relaciona el valor de la desviación estándar(sigma) con el TF:
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h.
A partir de esta expresión no es difícil obtener una estimación del índice de Hurst para la TF seleccionada, véase la fig:
Hay que tener en cuenta que, según el algoritmo anterior, la estimación correcta de la relación de Hearst debe hacerse en un esquema de dos puntos: a la izquierda de la TF de interés y a la derecha. El valor deseado de h puede determinarse como una media aritmética. En general, no me queda muy claro, ¿por qué debería involucrarme en un esquema de este tipo, si el índice de Hurst se puede expresar fácilmente a través de la FAC o la volatilidad H?
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Muchas gracias por los enlaces. ¡Fue muy interesante leerlo! El autor del sitio web sugirió representar los precios en diferentes sistemas de coordenadas, así como comparar diferentes métodos de representación.
Estaría bien que apareciera un artículo como éste en www.mql4.com. Sería interesante tanto para los principiantes como para los traders experimentados que aún no han leído esta información. ¡¡¡Si alguien (por ejemplo komposter) pudiera escribir un script (experto) que pudiera mostrar los gráficos en diferentes coordenadas en MT4 (en modo offline por supuesto), entonces dicho script (experto) sería un éxito de descargas en la sección CodeBase de inmediato!!! :o)