una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 208
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Sergey, gracias por la aclaración, no sabía que la serie de precios ya resulta ser de primer orden integrada. Esto es nuevo para mí en cierto modo. ¿Hay alguna justificación para esta afirmación?
Sólo analizamos las series temporales estacionarias. Las series de precios no son estacionarias, es decir, no tienen una rentabilidad esperada constante. Sin embargo, se reduce a la serie estacionaria de residuos X[i] mediante una única diferenciación:
X[i]=Open[i]-Open[i+1].
Suele tratarse de una variable aleatoria distribuida exponencialmente con una expectativa nula y un correlograma de signos. La serie original puede recuperarse a partir de las series de residuos simplemente integrándolas:
Open[i]=Open[i+1]+X[i]
Esta es la razón por la que la serie de precios puede llamarse serie temporal integrada de primer orden.
No estoy de acuerdo con la afirmación de que todo se reduce a predecir una sola dirección del movimiento de los precios. Después de haber adivinado/predecido/calculado (como quiera) la dirección, uno debe entender cuánto tiempo mantener una posición, o incluso una predicción correcta puede no servir. El segundo punto es especialmente importante, sobre todo porque supuse que decías que era imposible hacer una previsión a largo plazo (por cierto, si pudieras definir las expresiones cuantitativas, tal vez me lo perdí en alguna parte).
Para una TS concreta podemos determinar el tiempo medio de mantenimiento de T posiciones abiertas. A continuación, podemos convertir la serie temporal original (por ejemplo, las minucias) en TF=T, obteniendo así un esquema en el que abrimos (si es necesario) en la apertura de la siguiente vela y cerramos en su cierre. Todo lo que necesitamos saber es el signo o color de la vela esperada, ya que podemos estimar estadísticamente su tamaño a partir de la desviación estándar:
La probabilidad de que el salto del precio sea inferior a una desviación estándar para este TF es de aproximadamente el 68%.
La probabilidad de que el salto del precio sea inferior a la mitad de la desviación estándar es del 38%.
La probabilidad de que el salto de precios sea inferior a un cuarto de la desviación estándar es del 20%.
Se puede ver que el problema de predicción en esta formulación se reduce a predecir SÓLO la dirección esperada del movimiento del precio después de la apertura de la posición o el signo del salto del precio o, igualmente, el color de la siguiente vela.
.
Supongo que al final se reducirá a "tendencia" y "ruido", que sería el modelo. Así que tal vez sea el momento de pasar a los criterios o tienes una idea mejor? :o)
No se trata exactamente de una tendencia, ya que no hay ninguna... Pero hay mejores ideas.
...no quiero entrometerme, explícame de dónde sacas la ventana deslizante en el cálculo de la autocorrelación y qué sentido y utilidad tiene. ¿O es algún tipo de modificación para alguna tarea?
En su día escribí un indicador basado en FAC, para eso necesitaba la ventana de muestreo. Podría ser una ventana deslizante, podría ser una ventana escalonada... como quieras, o puedes no hacer nada en absoluto :-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
Forex es ante todo personas, o MTCs, que también son desarrollados por personas :)))
¡¡¡Realmente crees que la mayoría de los comerciantes hacen
esta tontería!!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Neutrón, mi querido amigo, ¡¡¡no lo consideres grosero!!! :)))))))))))))))))))
Alex, sin pruebas, pero se puede considerar un hecho creíble que la mayoría de los inversores privados en el mercado de divisas están perdiendo sus depósitos. ¿Por qué crees que es así? ¿Tal vez porque esta mayoría no se dedica a esta misma "mierda"? Eso es una paradoja, querido amigo. Sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría, es alrededor del 99%.
En mi opinión esto sólo es posible de una manera. Del mismo modo que la transición de la descripción microscópica de los sistemas dinámicos en la teoría de Newton a su descripción macroscópica en la termodinámica. Pero para ello, debemos ver el mercado como un sistema holístico, una de cuyas propiedades intrínsecas es el precio. Y en lugar de intentar vincular el precio a los acontecimientos individuales que tienen lugar en el mercado (el comunicado de prensa, por ejemplo), debemos tratar de encontrar otros medios, también macroscópicos, para describir este sistema.
El papel de los expertos en el campo de la estadística matemática es probablemente el más importante. Al fin y al cabo, el desarrollo de la termodinámica (física estadística) y la estadística matemática eran cosas interrelacionadas e interdependientes.
¡Muy bien dicho!
Si en la física las leyes que determinan los mecanismos de interacción de los cuerpos juegan el papel principal y único en la construcción de la teoría completa, y las leyes de la termodinámica se convirtieron en la transición límite, entonces en el mercado este papel, me parece, debe ser tomado por las leyes que determinan el carácter de la interacción (conexión) de la dirección del salto esperado del precio desde el anterior...
¿Puede compartir su opinión? :о)
No puedo estar de acuerdo contigo en que las tendencias no existen para el forex. Que son difíciles de encontrar (o más bien de probar convincentemente) estoy de acuerdo, pero no veo ninguna razón por la que no pueda existir una tendencia. Los argumentos anteriores, para mí (subrayo que para mí) no demuestran la ausencia de tendencias como tal, sino que sólo convencen del conocimiento limitado de la Naturaleza. (un poco filosófico :o)
Cualquier modificación de la autocorrelación estima sólo una relación condicional entre las muestras, y esta cifra por sí misma, por supuesto, no indica todavía la presencia o ausencia de una tendencia.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
los autores afirman que casi todas sus predicciones para este año se han hecho realidad. no las he verificado yo mismo. he aquí una cita:
"...Y así. El resultado, que dio la metodología más banal, superó mis expectativas más salvajes.
Por ahora, 24 de los 30 puntos previstos han funcionado "correctamente". Algunas sencillas operaciones matemáticas demostraron que se trataba de un 80% de coincidencia. Además, sólo quedan 3 puntos de previsión hasta el final del año, es decir, en el peor de los casos la precisión de la lectura del calendario será aproximadamente del 73%...".
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
North Wind eres realmente tan ingenuo y crees que alguien va a filtrar un sistema rentable a internet :)))
Si el sistema diera el 80% de los partidos estos dos tipos con un montón de gurises estarían descansando en su propia isla en algún lugar del Pacífico, bebiendo calabaza y fumando puros :))))
No me da pereza volver a mirar de forma sustantiva. Se adjuntan fotos.
Si se cuenta el partido con una precisión de (+/-)1 barra, se obtienen 11 aciertos de 33. Eso es un 33%, en general un resultado muy bueno, pero no es el 73% reclamado. El problema, sin embargo, es que hay que contar hasta los puntos de giro reales, creo. Y no han definido lo que consideran un cambio de tendencia.
Soy yo quien ha establecido los parámetros del zigzag en los que estos puntos de giro son del mismo orden de magnitud que ellos. Así que es imposible evaluar objetivamente estos resultados en absoluto.
Northwind ¿realmente eres tan ingenuo y crees que alguien va a filtrar el sistema rentable a Internet :)))
Si el sistema diera un 80% de partidos, estos dos tipos con un montón de chicas ya estarían descansando en su propia isla en algún lugar del Océano Pacífico, bebiendo calabaza y fumando puros :))))
1. parece que tiendes a sacar conclusiones trascendentales a partir de supuestos completamente insignificantes, y eso es un error.
2. si el sistema es rentable o no - personalmente no lo sé, pero la descripción muestra que los autores, basándose en los métodos publicados, han hecho un intento de predecir cualquier característica de los movimientos de los precios. y según sus datos, el éxito de la predicción de estas características fue del 73-80%. eso es todo lo que el artículo habla y más. no se trata de ningún sistema de beneficios ni nada más.
3. todos los métodos utilizados son elementales y están descritos. recuerde que aquí, justo encima del tema, se planteó la cuestión "para los que no son caseros", una demostración de este enfoque. y por personas que, por decirlo suavemente, entienden algo de los métodos matemáticos que utilizan.
4. Espero haber dejado suficientemente clara mi posición.
Neutrón no puede juzgar a los demás.
¿Por qué se drenan los depósitos? Buena pregunta.
Si no tienes un sistema claro, por el cual comercias, de todas formas venderás :))),
no importa cuánto ganes, la cantidad no importa
10 mil o 600 millones - es todo lo mismo...
Si has aumentado tu depósito de 5 koz a 95 koz este mes,
no es seguro que no lo eches a perder una semana después,
en algún lugar te olvidarás de poner un stop loss o sobrecargarás una posición
y acabarás perdiéndolo todo. Es como un casino.
Todo se debe a la codicia. :))))))))
Es fácil ganar dinero. ¡Lo principal es NO perderlo !
Por eso hay que desarrollar una estrategia clara con stop-losses :)
En eso estoy trabajando ahora...
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. parece que tiendes a sacar conclusiones de gran alcance a partir de supuestos completamente insignificantes, y esto es un error.
2. si el sistema es rentable o no - personalmente no lo sé, pero la descripción muestra que los autores, basándose en los métodos publicados, han hecho un intento de predecir cualquier característica de los movimientos de los precios. según sus datos, el éxito de la predicción de estas características fue del 73-80%. esto es todo lo que se discute en el artículo y a continuación. no se menciona ningún sistema rentable u otras cosas.
3. todas las técnicas utilizadas son elementales y están descritas. recuerde que aquí, justo encima del tema, se planteó la cuestión "para los no esposos", una demostración de este enfoque. y por personas que, por decirlo suavemente, entienden algo de los métodos matemáticos que utilizan.
4. Espero haber dejado suficientemente clara mi posición.
Viento del Norte sí, su posición está expuesta con bastante claridad. :)
Pero tú mismo has dicho antes que no has comprobado sus predicciones, ¿¡entonces por qué nos restriega el camino!? :)
¡¡¡Una cosa que puedo decir es que una cosa es dar previsiones y otra muy distinta operar según esas previsiones!!!
Al igual que hay teóricos y hay practicantes :)))
¡Bien dicho!
Si en la física el papel principal y único en la construcción de la teoría completa lo juegan las leyes que determinan los mecanismos de interacción de los cuerpos, y que limitando la transición se convirtieron en leyes de la termodinámica, en el mercado este papel, me parece, debe ser tomado por las leyes que determinan el carácter de la interacción (conexión) de las direcciones del salto esperado del precio desde el anterior...
No podría estar más de acuerdo. Sigue siendo un enfoque microscópico. Incluso si integras todo el proceso dentro de una vela, formando velas según el tiempo medio de mantenimiento de una posición o lo que sea, al hacerlo simplemente te estás moviendo a otro nivel fractal. Desde mi punto de vista, este enfoque es bueno para las evaluaciones de modelos, pero no para el análisis dinámico del mercado. Le veo dos desventajas.
1. Los estocásticos del proceso están ocultos dentro de la vela y por lo tanto no pueden ser una fuente de información. Mientras que las mediciones reales de esas macrovariables que pueden describir las condiciones del mercado deberían basarse dinámicamente en esa estocasticidad.
2. Al dar forma a los candelabros de esta manera, está imponiendo un determinado período en el mercado. Pero tú mismo has afirmado que el espectro no tiene componentes estacionarios. Así que tales velas no iluminarán nada y al mercado no le gustará. :-))
No me da pereza volver a mirar el tema. Se adjuntan fotos.
Si se cuenta el partido con una precisión de (+/-)1 barra, se obtienen 11 aciertos de 33. Eso es un 33%, en general un resultado muy bueno, pero no es el 73% reclamado. El problema, sin embargo, es que hay que contar hasta los puntos de giro reales, creo. Y no han definido lo que consideran un cambio de tendencia.
...
Interesantes fotos, pero desgraciadamente, personalmente, sigo sin entender lo que se predijo. Informan de un "posible cambio de dinámica", lo que subyace no lo puedo juzgar. Sería una buena idea preguntar a los autores. En el artículo hay una figura 5, por lo que no coincide con el zigzag.
Pero, no di referencias para este propósito. Personalmente, me interesa mucho más saber qué técnicas y por qué han utilizado los autores.
Zy: si las fotos fueran un poco más pequeñas en tamaño, sería genial.
Por cierto, la precisión de +/- 1 bar es de aproximadamente 1\250, es decir, un 0,4%.
Fotos interesantes, pero lamentablemente sigo sin entender lo que se predijo. Informan de un "posible cambio de impulso", lo que hay debajo de eso - no puedo juzgarlo. Sería una buena idea preguntar a los autores. Pero no es por eso por lo que he dado los enlaces. Personalmente, me interesa mucho más saber qué técnicas y por qué utilizaron los autores.
Nota: si las fotos fueran un poco más pequeñas en tamaño, sería genial.
[/quote]
Viento del Norte Si tú mismo no lo entiendes o no lo entiendes hasta el final, ¿por qué defiendes este método? :)))
Z.U. ¡Fotos más pequeñas, letra más grande!
¡Alas, piernas! Lo principal: ¡¡¡la cola!!! :)))