una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 190
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Según tengo entendido, el centrado se hace restando la media (expectativa de mate) de toda la fila. ¿Verdad? Los valores de una función aleatoria en los momentos ti y tj son dos números. ¿Cómo se hace la media estadística de su producto? Pensaba que FAC es una función de un argumento y ese argumento es el intervalo entre xi y xj, es decir, realmente (ti - tj). ¿Cuál es el caso real?
Puede demostrarse que la serie temporal de un instrumento monetario no contiene tendencias estacionarias, por lo que el procedimiento de centrado puede simplificarse no calculando la media, sino restando la anterior de cada término de la serie original: x[i]=Open[i]-Open[i-1], entonces encontramos FAC utilizando la fórmula
fórmula:FAC=SUMA{x(i)*x(i+1)}/SUMA{x(i)^2}). [1]
Entonces, Yurixx, todo depende de lo que queramos investigar: si queremos graficar la dependencia del CAE en el marco temporal, necesitamos generar la serie temporal M2 a partir de la existente M1 y aplicar la fórmula [1], y así sucesivamente hasta el marco temporal t. Así es como se ha obtenido el CAE del marco temporal que se muestra en la imagen anterior. Lego demostrar que en este caso FAC(t)=SUMA{x(i)*x(i+t)}/SUMA{x(i)^2}). Como has señalado correctamente, utilicé erróneamente k en lugar de t, en el post anterior, y apliqué mal el término "correlograma". Este término es correcto utilizarlo en relación con una función construida de la siguiente manera:
Tome una serie de tiempo centrada, por ejemplo x[i] para M1, y encuentre los coeficientes de correlación por pares para los miembros de esta serie que se retrasan entre sí por k barras:
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). Esta serie será de signo variable y mostrará la dependencia del valor y el signo de la barra actual con respecto a la barra situada a su izquierda en el eje temporal por k pasos. En este caso no se trata de un único coeficiente de correlación que caracteriza un valor pseudoaleatorio, sino de un vector. Este vector refleja de forma más completa las dependencias estadísticas del mecanismo de formación de precios.
1. creamos un marco de tiempo requerido, por ejemplo 3 min,
2. creamos la serie x[i]=Open[i]-Open[i-1],
3. calculamos el número de elementos de la serie obtenida, igual a -n puntos, -n+1 puntos,... -1 puntos, 0 puntos, 1 punto, ... n-1 puntos, n puntos. Debemos trazar el histograma obtenido que es una función de distribución, por ejemplo, EURUSD 3 min 2004 por amplitud.
Quiero llamar su atención sobre el hecho de que no es significativamente normal; la distribución es más bien exponencial. Este efecto es más fuerte cuanto más pequeño es el marco temporal que utilizamos y explica la presencia de "colas gordas" en la distribución. Sabemos por la estadística que una distribución estacionaria no gaussiana de una variable aleatoria debe tener algún mecanismo para mantenerla... eso sí, ¡una artificial! Todo esto es una evidencia a favor de la atención prioritaria de un trader al estudio de las peculiaridades del comportamiento de los precios en pequeños marcos temporales. En la prensa y la literatura de Forex, a menudo escuchamos la opinión sobre la falta de perspectivas de trabajar en marcos temporales pequeños, sobre los ruidos del mercado que no permiten ver ninguna tendencia... Es una situación paradójica. ¿No es así?
Sólo expreso aquí mi opinión personal, y estaré encantado de recibir críticas constructivas.
Así que estoy muy contento de verte en el foro.
Gracias.
No creo que se pueda "demostrar teóricamente que la serie temporal de un instrumento monetario no contiene tendencias estacionarias". Y prácticamente sólo se puede mostrar en alguna pieza de la historia. Lo que realmente no tiene ningún valor. Siempre se pueden encontrar secciones significativas en las que se mantiene, así como aquellas en las que no.
Por ejemplo, usted investigó sobre la historia de 2004. Según mi DC
01.01.2004 Open=1.2567;
03.01.2005 Open=1.3500;
Si sumamos las series obtenidas a partir de esta afirmación, obtendremos simplemente la diferencia entre el primer y el último precio de apertura. Como vemos, son casi 1000 puntos. Hay aproximadamente 250 días de negociación en un año. Es decir, la media que has descuidado = 4 pips aproximadamente. No creo que esta serie pueda llamarse centrada.
Y si se toma el historial de 2002-2004, la diferencia es de unos 4500 pips (es decir, una media de 1500 pips por año). ¿No parece una tendencia estacionaria? :-) Además, personalmente creo que esta tendencia aún no ha terminado y que todavía nos queda mucho por hacer.
Sobre los plazos, el FAC y el correlograma, gracias. Me parece que el correlograma puede verse, por supuesto, como un vector, pero también puede verse como una función. No sé sobre la variabilidad de signos, pero r[k] debería disminuir con el aumento de k no peor que FAC. Si realmente tiene la propiedad de la variabilidad de signo y su ciclicidad es más o menos estable, entonces se puede utilizar.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso hago toda mi investigación en M1 y sólo si consigo algo interesante lo comparo con otros t/f.
Por cierto, aquí tienes un ejemplo reciente de lo que comentas: "MQL4: Nightmare on MT4".
En teoría el histograma de la distribución que citas no debería ser simétrico. En cualquier caso, las áreas bajo las mitades derecha e izquierda deberían diferir en estos mismos 1000 puntos.
Solandr, la volatilidad media que se obtiene, medida por la relación entre el High-Low y el precio medio en un periodo diario, no afecta a la "previsibilidad" de una divisa. Por el contrario, es una consecuencia de la previsibilidad bajo el CAE negativo.
Casi todas las parejas que he estudiado en el CAE encajan en el rango mostrado en la figura. Es interesante que el eurodólar sea el par más imprevisible. Si quieres construir correlogramas para otros instrumentos, puedes utilizar las expresiones que he dado.
Neutrón, tus conclusiones sobre la previsibilidad de los instrumentos y el periodo efectivo basadas en la función de autocorrelación tienen poca relación con el trading real. Incluso si las divisas se comportaran como su gráfico para SB, eso tampoco diría nada. Sólo te dice que los precios no dependen linealmente de los precios de k barras hacia atrás durante un largo periodo de tiempo.
En primer lugar, nadie te obliga a operar de forma continua y cerrar después de k barras :). De hecho, sólo se guía por la dinámica de los precios. Así: 1. si los precios suben o bajan, entonces esta dinámica continuará durante k barras, y 2. al contrario - si los precios suben o bajan, entonces se invertirán en k barras.
Esto es demasiado primitivo y no dará un resultado estadísticamente significativo. Una ventana fija de k no refleja los cambios en los movimientos de los precios. Una estadística de la serie de precios completa mezcla todo y da una "temperatura media del hospital". La negociación requiere la discretización de situaciones concretas. La entrada no se limita a las diferencias de precios durante períodos fijos, algunos niveles de precios pueden ser determinantes, etc.
Por lo tanto, en mi opinión, la conclusión puede ser aproximadamente la siguiente:
Sin más información sobre el EURUSD es imposible decir de forma estadísticamente fiable a partir de la dinámica del precio (subida o bajada) si la dinámica actual se mantendrá o cambiará al contrario en k bares. Pero eso no significa que el EURUSD sea más o menos adecuado para operar, y no dice nada sobre su horizonte de negociación.
¡Claro que tienes toda la razón sobre el 1-5%! Es que sin ninguna explicación es muy difícil que una persona crea en ella, es su psicología. Aunque las explicaciones tampoco ayudan siempre - mira el sitio mql4.com, donde las preguntas sobre lo mismo circulan de hilo en hilo todos los días, que han sido respondidas en detalle un millón de veces, pero la gente sigue creyendo que es más inteligente que sus predecesores ;o)). Pura psicología.
No sé cuáles son las mismas cuestiones de las que hablas. Estaba escribiendo sobre el análisis espectral. En el post al que has respondido, sólo sugería utilizar el espectro de potencia como criterio adicional. En mi opinión, esto no es peor que, por ejemplo, este criterio (y también tiene más justificación):
...El RMS de toda la muestra no debe superar el RMS de los primeros 2/3 de la muestra (como inicio de la muestra consideramos el recuento más antiguo en relación con el tiempo actual perteneciente a esta muestra)...
El enfoque de Vladislav, me ha gustado mucho. Pero al estudiarlo, fui abandonando los criterios elegidos y el método de selección de canales estables. Sólo he dejado el índice Hurst, y no es así como lo calculo. Estoy profundamente convencido de que no es Hearst el que "hace ruido", sino el método utilizado.
En cuanto a los osciladores y las parábolas. Los resultados son mucho mejores que los míos. Ni siquiera puedo identificar el punto de inflexión utilizando osciladores. No sé por qué crees que los uso. Y puedo determinar el punto de inflexión, justo en la zona A (página 91 grasn 02.12.06 16:06) basándome (entre otras cosas) en el análisis espectral. Quizás publique los resultados pronto. Hasta ahora, el único problema importante es que no puedo poner el análisis "en automático". Puedo verlo con mis ojos, pero aún no he dado con un algoritmo para el análisis automático. No he cambiado mi opinión respecto a las parábolas, sigo sin considerarlas de gran importancia para la predicción de precios.
Neutrón, gracias por los resultados de la investigación. Muy interesante. Pero permítame discrepar con usted en cuanto a que la previsión de precios es posible para un pequeño número de cuentas por delante. Tal y como yo lo veo, no es posible en absoluto para ningún par de divisas. Me refiero al movimiento del precio en sí. Probé casi todos los métodos posibles (disponibles) de previsión de series de precios (que se implementan en software profesional) y me di cuenta de que nada funciona realmente. Especialmente en los gráficos de un minuto.
Anteriormente utilicé la autocorrelación sólo para predecir el movimiento de los precios. Se basó en la conocida regla: cuanto más lentamente converja la serie de autocorrelación, más fiable será la muestra para la previsión. En sí mismo, un criterio muy bueno, que he mantenido.
La única correcta, en mi opinión, es "captar" las tendencias/canales locales y sólo ellas.
Tampoco he sugerido de ninguna manera que uses osciladores. ¿De dónde has sacado eso? Simplemente expresé mi opinión sobre ellos en un post. A algunos les gusta multiplicar varios posts seguidos por un párrafo, mientras que yo prefiero exponer todo en un solo post, que en general correspondía a un tema - la no estacionariedad de los procesos cíclicos en el mercado. Pero en principio no importa en absoluto.
¡No estoy imponiendo parábolas a nadie en absoluto! Sólo estoy compartiendo lo que uso en el comercio real - eso es todo. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene su propia bicicleta. ;o) Su gran variedad está especialmente bien representada en el Campeonato. A mí, por ejemplo, me llamó la atención la desafortunada actuación de https://championship.mql5.com/2012/en. Probablemente sea un especialista muy experimentado en el análisis de Fourier y otras cosas relacionadas con los procesos de ondas del mercado. Por supuesto que no sé cuál era exactamente el problema de este experto, pero hasta ahora no tengo muchas ganas de hacer análisis espectrales después de un resultado así. Creo que el autor es un Asesor Experto bastante débil en comparación con mi juguete con 170 líneas de código en un oscilador. Además, al principio del Campeonato, estaba muy preocupado por su primera transacción fallida que, según él, era culpa exclusiva de los organizadores del Campeonato. Pero ahora podemos ver que hay algo mal en el propio Asesor Experto. ¿Quizás muestre algo más de éxito en el próximo campeonato? Esperemos.
Los fallos ocurren, pero en mi opinión, no hay que juzgar todo un método por un solo partido. Usted escribió que no sabe cuál era el problema del EA, y yo, a su vez, ni siquiera sé en qué principios se basa el EA (no he podido encontrar una descripción). Si el análisis de Fourier se utiliza allí, dónde se utiliza, etc. Son, por supuesto, detalles, pero determinan el resultado final.
Totalmente de acuerdo. Todavía no me he formado ninguna opinión sobre el método espectral. Sólo necesito datos reales, que no sean suposiciones teóricas, para empezar a formarme una. Hasta ahora no tengo esa información. Es muy posible, que en 2-3 meses presente una declaración sobre el trabajo de su método en la demo (¡Gracias de antemano!)
Yo mismo compruebo constantemente y reúno información sobre otros métodos. Sigue siendo imposible abarcarlo todo. Tengo que aplicar mis propias limitaciones, quizá muy subjetivas, a la investigación en una u otra dirección. Es muy posible que algún día me dedique también al análisis especular. Creo que todos van por el mismo camino. Por ensayo y error. De todos modos, ¡nadie tiene otras opciones!
Por supuesto que sí. Es cierto que todavía hay que investigar y hacer la transición de MathCad a MT. Todavía no puedo calcular cuánto tiempo llevará. Probablemente lo deje todo en MathCAD. Para ser honesto, un poco roto mi palabra a mí mismo para detener temporalmente el comercio después de mi pronóstico superficial (91 pp grasn 04.12.06 18:17). Lo analicé en detalle, creí en la fiabilidad del canal que encontré y obtuve algunos beneficios. Pero esto, el primer intento. :о)
Yo mismo estoy comprobando y recopilando constantemente información sobre otros métodos. Sigue siendo imposible abarcarlo todo. Tengo que aplicar mis propias limitaciones, quizá muy subjetivas, a la investigación en una u otra dirección. Es muy posible que algún día me dedique también al análisis especular. Creo que todos van por el mismo camino. Por ensayo y error. De todos modos, ¡nadie tiene otras opciones!
Totalmente de acuerdo. Esa es la razón por la que ahora utilizo MathCAD. Ahorra mucho tiempo, dado que no puedo dedicar todo mi tiempo a la investigación.
Perdón por la metedura de pata, pero no he podido resistirme. Según las pruebas del programa de televisión "Let them talk" (ORT) el citado matemático Perelman vive en la más absoluta pobreza y trabaja como algo parecido a un cargador en una verdulería. No sólo no tenía el dinero para viajar por el premio, sino que simplemente no se le permitió hacerlo. En su lugar, algunos burócratas o matones al azar acudieron a la ceremonia con la esperanza de robar el dinero. Cuando (por supuesto) se negaron, declararon a Perelman loco y dijeron que no quería recibir un millón de libras. Woah, woah, woah, woah, woah.
Perdóname, querido grasn, pero he investigado de forma independiente el método que propones y no he encontrado ninguna "sacudida" significativa del parámetro de Hurst, he utilizado una fórmula "clásica" estándar, mencionada en muchos libros de texto. Los valores nunca superan el 0,5. Hearst ha calculado como tú dices, secuencialmente para cada canal. O te falta algo o los "tics" son causados por fallos en el MQL4.
Neutrón Usted ha dicho que se trata de redes neuronales. ¿Cómo cree que se pueden aplicar para hacer predicciones en el mercado de divisas? ¿Y cuáles son las perspectivas de su aplicación en las previsiones? Después de mis intentos (no sin éxito) de reproducir el sistema de Vladislav, finalmente empecé a trabajar con redes neuronales.
Neutrón Usted ha dicho que se trata de redes neuronales. ¿Cómo cree que se pueden aplicar para hacer previsiones de divisas? ¿Y cuáles son las perspectivas de su aplicación en las previsiones? Después de mis intentos (no sin éxito en general) de reproducir el sistema de Vladislav, ahora estoy muy interesado en las redes neuronales.
Querido Alien, no hay fallos. Utilicé MAthCAD para los cálculos y no utilicé MT, a menos que cuente mi primera versión de indicador publicada en la página 30 de este hilo (implementada en MT). Pero incluso ahí, no encontré ningún fallo en el funcionamiento de la MT. El algoritmo básico de su trabajo también se expone allí.
Has escrito un indicador increíble, siguiendo el cual puedes ahorrar todo tu dinero (es broma, por si acaso). No puedo decir nada sobre tu cifra, por la sencilla razón de que he conocido un montón de fórmulas para su cálculo, pero, por ejemplo, Neutron lo calcula de forma bastante diferente.
Voy a interrumpir un poco tu pregunta dirigida a Neutrón. Soy muy aficionado a las redes neuronales y quiero decir todo lo que pienso sobre ellas en pocas palabras. Es un gran error predecir el precio del NS en sí mismo. Nada bueno sale de ello. Esta es mi propia opinión, y no es en absoluto una razón para invitarle a una discusión sobre el tema. He dedicado bastante tiempo a ello y no quiero aumentarlo. :о)