una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 35

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En cuanto a la parte simbólica, ¡no es exactamente así! Lee todo el hilo con atención! ....... al método de cálculo del parámetro de Hurst, que está descrito en todos los libros!

Sr. Solandr y Sr. Vladislav la rama ha sido leída (hablo de mí) y algunos momentos han sido leídos varias veces, el problema no está en la lectura de la rama sino en la comprensión del lenguaje matemático (estadístico), desgraciadamente no hablo una matemática superior, me callo sobre los contenidos de Bulashev (para entenderlo así...(sin comentarios)... pero no me sugieran que me gradúe en otra universidad especializada en NM y cosas así y que entienda todo :) Así que me voy a arriesgar a pedir de nuevo (en nombre de los que aún no han entendido lo que todo el hocus-pocus), y con su permiso voy a asignar los momentos que (de nuevo hablo de mí mismo) no es competente para manejar, plz corregirme cuando sea necesario, si el tiempo para que no es lo siento.[/quote]

Vladislav: se pueden trazar bastantes canales lineales en un momento dado, pero sólo el canal de regresión lineal tendrá un error mínimo. Para la previsión es mejor tomar la mejor aproximación en un momento dado.
...
¡¡¡¡¡¡aplicabilidad del aparato estadístico mat en muestras de aproximadamente más de 30 grados de libertad (barras en este caso, pero no en ninguna muestra !!!!!! - El propio criterio corta las muestras - de ahí que el algoritmo resulte ser iterativo) - los errores allí tenderán a cero - de ahí que el análisis de los periodos pequeños por tales métodos esté condenado - así lo creo. Cuando calculo los niveles diarios en los gráficos intradiarios el error es pequeño - la longitud de la muestra es suficiente.
...
En este caso, un fractal (es decir, una estructura autosimilar) es un canal de regresión, por supuesto con un objetivo estimado

El RATING (OBJETIVO) - nos referimos a la aproximación del precio actual a una de las fronteras de un canal de regresión lineal (si continúa en este momento), pero el canal LR no debe ser calculado menos de 30 barras si construimos el canal LR en Diario, 180 en H4, 720 en H1, etc.

Vladislav: En cuanto a la significación estadística de los niveles, te quedará claro una vez que construyas los intervalos de confianza; por ejemplo, cuanto más sobrevendido, más probable es que vuelva al punto de equilibrio y, posiblemente, incluso al límite opuesto (esto queda claro al acercarse al punto de equilibrio), por lo que los intervalos de confianza y los niveles de probabilidad de corte.

del capítulo 5 Bulashev, donde dice sobre el cálculo de los intervalos de confianza no lo hago ...No entiendo
Entiendo: si divido condicionalmente un canal LR que está lo más cerca posible de algo (desde mi comprensión correcta o incorrecta de la aproximación), entonces el Intervalo de Confianza es el punto donde el precio actual está en relación con la anchura del canal en % ratio o en otras palabras "por ejemplo si tomo la parte inferior de un canal LR como 0 y la parte superior como 1, el precio está en algún lugar md 0,01<precio<1"
Explícame si algo está mal.

Por el contrario, con H > 0,5 los acontecimientos de hoy importan mañana, es decir, la información recibida sigue siendo tenida en cuenta por el mercado algún tiempo después. No se trata simplemente de una autocorrelación, en la que la influencia de la información disminuye rápidamente, sino que se trata de una memoria a largo plazo, que hace que la influencia de la información persista durante un periodo de tiempo más largo. Por supuesto, dicha influencia disminuye con el tiempo, pero sigue siendo más lenta que las correlaciones a corto plazo. Esta influencia se caracteriza por la duración del ciclo, cuando baja a un valor indistinto.

Dices que la información también se atenúa tanto en el muestreo ascendente como en el descendente, sólo que con diferentes intensidades, por lo que no queda claro qué canal tiene prioridad en la máxima aproximación: ¿el de menor o el de mayor muestreo?

Vladislav: Así que sobre los principios - la construcción de la proyección (en realidad es la extrapolación, que a su vez se basa en la aproximación actual) sólo corrobora el orden de las funciones de aproximación, y esto a su vez es la manera de determinar los errores. A partir de las consideraciones de la potencialidad del campo inferimos el orden de aproximación y las leyes básicas que debe satisfacer nuestra aproximación y también estimamos el máximo error permisible con el que nuestra aproximación puede seguir considerándose adecuada.

Error - significa encontrar el precio (o algo más) dentro del nivel de tolerancia para acercarse al canal LR, explique por favor. y cómo se mide este error

Vladislav: Cuando comienzas tu investigación te enfrentas a una situación de cierta incertidumbre ........ aquí necesitas un criterio de calidad, en base al cual puedas elegir la mejor aproximación en términos de extrapolación de las aproximaciones construidas...... He elegido como tal criterio el mínimo del funcional de energía potencial (y esto es también una consecuencia de la potencialidad del campo de precios). Cómo construir aproximaciones - ya has averiguado que es una forma cuadrática - puedes buscar una parábola, o puedes hacerlo de otra manera - piénsalo.
Solandr: Se encuentran canales que satisfacen los criterios de convergencia RMS y de no caída de la muestra más allá del 99% del intervalo. El canal que tiene un valor RMS más bajo se selecciona de la serie de canales que van barra a barra. Los canales se dibujan tanto a partir de una regresión lineal como de una función kvadrática (una función de la forma y=a*x^2+b*x+c, que se descompone en dos funciones: la ecuación de regresión lineal y la parábola, que permite estimar los errores)

Entiendo que la trayectoria del movimiento del precio (¡como una tendencia!) es una función expresada en términos de precio y tiempo y=a*x^2+b*x+c (tchk), pero no entiendo qué y dónde sustituir, dónde está el precio y dónde está el tiempo... pero creo que el juego es el precio :)), pero también necesito descomponerlo, tal vez puedas mostrarme una forma más clara que las funcionales y las parábolas, al menos en los ladrillos :)

Vladislav: A continuación, una vez elegida la aproximación, puedes continuar esta trayectoria en el futuro (cuanto más lejos vayas, menos fiable será el resultado).


Está claro que cuanto más lejos está más cerca de las estrellas, pero todavía no está claro, cuál es el límite de la previsión en su sistema: 1. sólo el PRECIO relativo a la barra actual a la derecha; 2. el límite superior/inferior del canal LEE en la barra actual o a la derecha en relación con la barra actual

Vladislav: Lo que yo hago es elegir el periodo de aproximación (no toda la muestra, sino unos 2/3, el último tercio lo extrapolo y lo comparo con los precios reales obtenidos, si no se sale del intervalo de confianza, entonces uso esta aproximación para otras extrapolaciones, pero está relacionado con la implementación y los métodos de aumento de la estabilidad de los algoritmos iterativos).

De esto sólo entiendo la parte en la que tengo que coger 2/3, de alguna manera ahí para comparar con los precios reales, y el resto soy un tonto. Si no es difícil, traduzca de la lengua mate a la lengua materna soviética, por favor

Solandr: Dados los canales existentes en cualquier punto del precio se puede calcular la probabilidad de continuación/reversión de la tendencia. Si estoy haciendo esto, no se me ocurre nada mejor que hacer ese cálculo de probabilidad media para todos los canales usando pesos... Así que tomo la suma de probabilidades para cada canal con pesos iguales al número de barras en cada canal y los divido por el número total de barras en todos los canales y así encuentro la probabilidad media total.

Si significa el precio actual, entonces por qué en cualquier punto cuando el precio actual tiene uno, si el precio es desde el lado izquierdo, entonces por qué está allí, tal vez estaba allí? Explícalo así (de nuevo con ladrillos): A es esto y aquello, B es otro esto y aquello, C es el tercero y aquello, D es el cuarto y así sucesivamente, y todo junto es esto y aquello ABCD :))) Imagina que estás explicando a un chino en ruso cómo vuela un zepelín

Yurixx: No sé hacer nada en absoluto sin saber lo que estoy haciendo.

estoy muy de acuerdo y repito lo mismo

Solandr: Opero en cuenta real, pero con lotes de apenas un centavo hasta ahora. Estoy operando en cuentas demo, pero hace tiempo que entendí que es mejor operar un kopeck en la cuenta real que millones en la demo.

yo woof el primer depo en una tonelada, incluso el lote mínimo, quiero decir que no me arrepiento de no haberlo quemado, sólo compré la experiencia

para resumir.
1. He aprendido mucho por mí mismo y he estado usando los índices de Murray desde que aparecen en el foro, por supuesto que tengo mis preguntas pero las discutiré más adelante.
2. Solandr, yo también te admiro por haber llegado por fin al fondo (o casi) del asunto y tener el valor y el tiempo de explicar las cosas y responder a las preguntas, gracias.
3. La cuestión del verdadero cálculo del coeficiente de Hurst sigue abierta.
4. Además, felicitaciones a todos los que participan en este hilo, disco rayado
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Efectivamente, ¡¡¡lo apoyo totalmente!!!
¡Un indicador muy bonito y necesario!
ANG3110, ¿podrías explicar el código? Es difícil conseguirlo a la primera. ¿Tal vez tenga su propio blog en el foro, donde se escribe todo sobre este indicador en detalle? Gracias de antemano por la información.

También quiero saber cómo se usa y qué dice Value1.
Yo también te lo agradeceré.
 
ANG3110, ¿podrías explicar el código? Es difícil de entender a primera vista. ¿Tal vez tenga su propia rama en el foro, donde se describe todo en detalle sobre este indicador? Gracias de antemano por la información.

Para ser sincero, me cuesta recordar rápidamente cómo creé el código. Lo escribí hace 1,5 años usando mgl2, y luego sólo lo copié a mql4. Así que, no me hagas caso. Por supuesto, si surge una necesidad práctica urgente, me acordaría de todo.
Hay algunas cosas en la "araña", pero son burdas, chabacanas.
Tengo mi correo al principio del código y si algo interesante puedes escribir.

Saludos - Alexander.
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Efectivamente, ¡¡¡lo apoyo totalmente!!!
¡Un indicador muy bonito y necesario!
ANG3110, ¿podrías explicar el código? Es difícil conseguirlo a la primera. ¿Tal vez tenga su propio blog en el foro, donde se escribe todo sobre este indicador en detalle? Gracias de antemano por la información.


Aquí ANG3110 ha colocado sus indicadores, se puede ver que es aficionado a los métodos numéricos - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566

Y el código de la página anterior, exactamente, resuelve el problema de encontrar los coeficientes de la parábola (a m=2) por el método de mínimos cuadrados de Gauss para una barra inicial igual a NULL y para 24 horas (el número de barras en el cálculo es 24*60/Periodo()). (horas=24).
En otras palabras, basta con cambiar estas variables de entrada y se puede utilizar esta función.
 
Y aquí está un trozo de la parábola de ese indicador

 
Hizo un juguete en Excel, muy aleccionador.



que las monedas.



No se pudo obtener un valor H inferior a 0,5 para incrementos con distribución normal.
 
¡Hola Rosh!
Un juguete interesante :-) ¿Qué es?
Me refiero a explicar qué hay en las columnas B,C,D, qué datos has utilizado y qué hay en los gráficos.
Por lo que tengo entendido, cada uno de los dos valores del índice Hearst se refiere al gráfico respectivo en su conjunto?
¿A qué se refiere
?
<br/ translate="no"> Promedio 0
Desviación de puestos 1

en el campo verde de cada una de las tablas? Después de todo, a juzgar por los gráficos, la media de estos datos no puede ser 0.

Gracias
 
Privet,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny? :)

Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, pero con boleje primitivnym sposobom - 5 medias móviles en períodos Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvodov iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda:) )
 
El estado, que es el resultado de una serie de pruebas, es el resultado de una serie de pruebas que se han realizado en los últimos años, en las que la teoría de Waves ha sido utilizada para determinar las tendencias y los objetivos,
iz nix obrazujetsia kanal. Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje:

1) Volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, pero sameraja nomeracija volny - kak v vogue Waves from 1 to 6
2) Tendencia s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (en cualquier patrón)
3) Objetivo de la línea de tendencia risethia mezdu na4alom Elliot Wave 2 i 4
4) El tiempo de llegada se establece entre las ondas Elliot 1 y 4
5) "Zona de barrido" en la teoría de las ondas de Wolfe - objetivo y precio a la llegada (en la tendencia de los tiempos)

Vot primer kakio eto vygliadit v praktika:


Order mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
 
¡Hola, Rosh!
Un juguete interesante :-) ¿Qué es?
Me refiero a explicar qué hay en las columnas B,C,D, qué datos has utilizado y qué hay en los gráficos.
Según tengo entendido, cada uno de los dos valores del índice Hearst se refiere al gráfico respectivo en su conjunto?
A qué se refieren los valores

Media 0
Desviación de los soportes 1

en el campo verde de cada una de las tablas? Después de todo, a juzgar por los gráficos, la media de estos datos no puede ser 0.

Gracias


Adjunto un archivo Excel que genera 1000 incrementos siguiendo una distribución normal con expectativa 0 y desviación estándar 1 (distribución de clase estándar). Si pulsa F9 - cada vez se generará un nuevo gráfico para el que se calculará el criterio de Hirst.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

HH. Las fórmulas muestran el algoritmo de cálculo de este criterio (del que estoy seguro al 99,9999%).
Por cierto, es útil sentarse y pulsar tontamente F9, ayuda a curar las enfermedades infantiles de la "visión de mercado" :) El mercado no es un instrumento muy líquido, pero no se puede probar de inmediato.
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Razón de la queja: