una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 7
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Ciertamente el cuadro está lejos de ser completo, pero por algunos caracteres se puede
ya sacar ciertas conclusiones...
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Niroba, ¿intentas jugar con muñecas? O lobos y ovejas :) ?
Y en mi opinión, no hay mucho más que esperar. Porque, al menos para el que inició este hilo, no hay absolutamente nada que decir. Hoy ha puesto un nuevo post, pero desgraciadamente el moderador ha considerado oportuno borrarlo por completo. Qué pena. Este Niroba me escribió al tercer día
Quería aprender de él, pero no tuve la oportunidad. Por lo visto, este gran experto en buenos modales, no sólo no puede captar a veces las palabras, sino que cuando las capta, no es muy censurador.
Bueno, qué es lo que le pasa. La cuestión es diferente.
Si los iniciadores del hilo, salvo palabras no pueden aportar nada, entonces ¿qué hacemos aquí?
¿Por qué este hilo sigue vivo?
El indicador, en base al cual hago mis previsiones, está disponible gratuitamente en la araña). También lo pondré aquí: es un indicador de los niveles de Murray.
Ahora un poco de matemáticas: el principal problema de estos niveles es que es muy fácil indicar su importancia a posteriori, pero no es trivial definirlos a priori. En el sitio nativo hay un montón de maneras de mejorar la situación, pero no me pareció matemáticamente sólido (así como las teorías de Gann y Elliott - es decir, la descripción cualitativa es alta, pero cuando se trata de estimaciones cuantitativas - entonces la incertidumbre).
En una situación dada para la solución de un problema (acerca de una declaración y los métodos de la decisión una vez trató de llegar a una araña en una rama sobre un centímetro, pero no han considerado interesante allí :) - es más fácil discutir temas comunes que elaborar un método con evaluaciones cuantitativas :) - Pero eso es el pasado) sí, sobre el planteamiento del problema, los postulados y la selección y evaluación de los métodos de solución adecuados es un tema aparte. Lo más importante que se hizo - el problema se establece de tal manera que implica la posibilidad de predicción no aleatoria, así como alguna evaluación probabilística de los resultados obtenidos. Ahora omito la pregunta sobre la teoría de la eficiencia del mercado - quiero señalar que sólo es una teoría, ni más ni menos mejor ni peor que otros enfoques no auto-adversarios. Por ejemplo, el estadístico R\S (también conocido como criterio de Hurst) da más de 0,5 para las series de precios del euro (0,64 aproximadamente, si se toman todas las series), lo que a su vez significa la posibilidad de predicción no aleatoria y la ventaja de los modelos de previsión de tendencias. Yo, por ejemplo, he adoptado un enfoque diferente: hay momentos en los que es posible realizar una previsión fiable (el coeficiente de Hurst es significativamente diferente de 0,5) y otros en los que es imposible (no hay mucha diferencia). Hay momentos en los que los métodos tendenciales son ventajosos (factor k alrededor de 1) y en los que los métodos contratendenciales son ventajosos (factor k alrededor de 0).
El resultado es el siguiente: obtenemos no sólo los niveles de Murray de los que se derivan los puntos de pivote, sino también su importancia estadística en este momento. Es decir, un mismo nivel en diferentes momentos aparece en diferentes apariencias (qué apropiado :) ). Es decir, en algún momento este nivel puede funcionar como uno de ruptura, en algunos casos no se tiene en cuenta en absoluto y a veces es un nivel de ruptura, aunque según la estrategia cuando el nivel se define como uno de ruptura, un operador debe mantener una posición, esta posición suele estar en beneficios y lo único que hay que hacer es mover el stop a un nivel adecuado.
Más concretamente, como resultado de los cálculos, el operador obtendrá una zona de giro limitada por los niveles de Murray y los bordes del canal (es cuando se realizan las proyecciones de los intervalos de confianza) - el nivel del intervalo de confianza en sí mismo corta los niveles de probabilidad de cumplimiento de la previsión, mientras que las intersecciones de los bordes del canal y los niveles de Murray proporcionan la valoración por tiempo. Se puede ver claramente en los gráficos.
Esto es en general, por así decirlo "en los dedos".
Para ser más específico, complementé los cálculos de los niveles de Murray con la predicción de un movimiento de tendencia por un canal de regresión lineal + el cálculo del criterio de Hirst para un canal dado (los criterios de muestreo para dibujar el canal no son triviales también).
Razonamiento de la elección: Ya escribí sobre el criterio de Hurst, y sobre los canales: Se puede construir un gran número de canales de regresión lineal en cualquier momento, pero sólo el canal de regresión lineal tendrá el mínimo error. Para la previsión es mejor tomar la mejor aproximación en un momento dado. Eso es todo, es suficiente para empezar ;) . Así se ahorrará una cantidad de tiempo muy considerable que se ha dedicado a la investigación. Si uno está "aburrido" con la programación - casi todo esto se puede obtener utilizando los medios estándar de MT4 - a excepción de los niveles de Murray y el criterio de Hurst, pero los niveles están disponibles libremente, mientras que sin Hurst no funcionan con mucha menos eficacia.
También debo señalar que en las versiones anteriores había un pequeño error que hacía que se dibujara mal el historial. Así que será mejor que lo consigas aquí:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Murrey_Math_MT_VG.mq4 | //| Copyright © 2004, Vladislav Goshkov (VG). | //| 4vg@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Vladislav Goshkov (VG)." #property link "4vg@mail.ru" #property indicator_chart_window // ============================================================================================ // * Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). // * Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку. // ============================================================================================ //* Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8. // ============================================================================================ //* Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8. // ============================================================================================ //* Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Pivot, Reverse //* Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение. // ============================================================================================ //* Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Top of Trading Range //* Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. //* Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует //* продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться //* выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит //* падать далее до следующего уровня сопротивления. // ============================================================================================ //* Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Bottom of Trading Range //* Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. //* Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии //* и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией. // ============================================================================================ //* Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Major Support/Resistance //* Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. //* Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень //* сопротивления. // ============================================================================================ extern int P = 64; extern int MMPeriod = 1440; extern int StepBack = 0; extern color mml_clr_m_2_8 = White; // [-2]/8 extern color mml_clr_m_1_8 = White; // [-1]/8 extern color mml_clr_0_8 = Aqua; // [0]/8 extern color mml_clr_1_8 = Yellow; // [1]/8 extern color mml_clr_2_8 = Red; // [2]/8 extern color mml_clr_3_8 = Green; // [3]/8 extern color mml_clr_4_8 = Blue; // [4]/8 extern color mml_clr_5_8 = Green; // [5]/8 extern color mml_clr_6_8 = Red; // [6]/8 extern color mml_clr_7_8 = Yellow; // [7]/8 extern color mml_clr_8_8 = Aqua; // [8]/8 extern color mml_clr_p_1_8 = White; // [+1]/8 extern color mml_clr_p_2_8 = White; // [+2]/8 extern int mml_wdth_m_2_8 = 2; // [-2]/8 extern int mml_wdth_m_1_8 = 1; // [-1]/8 extern int mml_wdth_0_8 = 1; // [0]/8 extern int mml_wdth_1_8 = 1; // [1]/8 extern int mml_wdth_2_8 = 1; // [2]/8 extern int mml_wdth_3_8 = 1; // [3]/8 extern int mml_wdth_4_8 = 1; // [4]/8 extern int mml_wdth_5_8 = 1; // [5]/8 extern int mml_wdth_6_8 = 1; // [6]/8 extern int mml_wdth_7_8 = 1; // [7]/8 extern int mml_wdth_8_8 = 1; // [8]/8 extern int mml_wdth_p_1_8 = 1; // [+1]/8 extern int mml_wdth_p_2_8 = 2; // [+2]/8 extern color MarkColor = Blue; extern int MarkNumber = 217; double dmml = 0, dvtl = 0, sum = 0, v1 = 0, v2 = 0, mn = 0, mx = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 0, octave = 0, fractal = 0, range = 0, finalH = 0, finalL = 0, mml[13]; string ln_txt[13], buff_str = ""; int bn_v1 = 0, bn_v2 = 0, OctLinesCnt = 13, mml_thk = 8, mml_clr[13], mml_wdth[13], mml_shft = 35, nTime = 0, CurPeriod = 0, nDigits = 0, i = 0; int NewPeriod=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators if(MMPeriod>0) NewPeriod = P*MathCeil(MMPeriod/Period()); else NewPeriod = P; ln_txt[0] = "[-2/8]P";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8] ln_txt[1] = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8] ln_txt[2] = "[0/8]P";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8] ln_txt[3] = "[1/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8] ln_txt[4] = "[2/8]P";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8] ln_txt[5] = "[3/8]P";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8] ln_txt[6] = "[4/8]P";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8] ln_txt[7] = "[5/8]P";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8] ln_txt[8] = "[6/8]P";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8] ln_txt[9] = "[7/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8] ln_txt[10] = "[8/8]P";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8] ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8] ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8] //mml_shft = 3; mml_thk = 3; // Начальная установка цветов уровней октав и толщины линий mml_clr[0] = mml_clr_m_2_8; mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8 mml_clr[1] = mml_clr_m_1_8; mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8 mml_clr[2] = mml_clr_0_8; mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8; // [0]/8 mml_clr[3] = mml_clr_1_8; mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8; // [1]/8 mml_clr[4] = mml_clr_2_8; mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8; // [2]/8 mml_clr[5] = mml_clr_3_8; mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8; // [3]/8 mml_clr[6] = mml_clr_4_8; mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8; // [4]/8 mml_clr[7] = mml_clr_5_8; mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8; // [5]/8 mml_clr[8] = mml_clr_6_8; mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8; // [6]/8 mml_clr[9] = mml_clr_7_8; mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8; // [7]/8 mml_clr[10] = mml_clr_8_8; mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8; // [8]/8 mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8; mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8 mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8; mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8 //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- TODO: add your code here Comment(" "); for(i=0;i<OctLinesCnt;i++) { buff_str = "mml"+i; ObjectDelete(buff_str); buff_str = "mml_txt"+i; ObjectDelete(buff_str); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- TODO: add your code here if( (nTime != Time[0]) || (CurPeriod != Period()) ) { //price bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod,StepBack); bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod,StepBack); v1 = Low[bn_v1]; v2 = High[bn_v2]; //determine fractal..... if( v2<=250000 && v2>25000 ) fractal=100000; else if( v2<=25000 && v2>2500 ) fractal=10000; else if( v2<=2500 && v2>250 ) fractal=1000; else if( v2<=250 && v2>25 ) fractal=100; else if( v2<=25 && v2>12.5 ) fractal=12.5; else if( v2<=12.5 && v2>6.25) fractal=12.5; else if( v2<=6.25 && v2>3.125 ) fractal=6.25; else if( v2<=3.125 && v2>1.5625 ) fractal=3.125; else if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 ) fractal=1.5625; else if( v2<=0.390625 && v2>0) fractal=0.1953125; range=(v2-v1); sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2)); octave=fractal*(MathPow(0.5,sum)); mn=MathFloor(v1/octave)*octave; if( (mn+octave)>v2 ) mx=mn+octave; else mx=mn+(2*octave); // calculating xx //x2 if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) ) x2=mn+(mx-mn)/2; else x2=0; //x1 if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) ) x1=mn+(mx-mn)/2; else x1=0; //x4 if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) ) x4=mn+3*(mx-mn)/4; else x4=0; //x5 if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) ) x5=mx; else x5=0; //x3 if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) ) x3=mn+3*(mx-mn)/4; else x3=0; //x6 if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 ) x6=mx; else x6=0; finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6; // calculating yy //y1 if( x1>0 ) y1=mn; else y1=0; //y2 if( x2>0 ) y2=mn+(mx-mn)/4; else y2=0; //y3 if( x3>0 ) y3=mn+(mx-mn)/4; else y3=0; //y4 if( x4>0 ) y4=mn+(mx-mn)/2; else y4=0; //y5 if( x5>0 ) y5=mn+(mx-mn)/2; else y5=0; //y6 if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) ) y6=mn; else y6=0; finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6; for( i=0; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = 0; } dmml = (finalH-finalL)/8; mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8 for( i=1; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = mml[i-1] + dmml; } for( i=0; i<OctLinesCnt; i++ ){ buff_str = "mml"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_HLINE, 0, Time[0], mml[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } buff_str = "mml_txt"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_TEXT, 0, Time[mml_shft], mml_shft); ObjectSetText(buff_str, ln_txt[i], 8, "Arial", mml_clr[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } } // for( i=1; i<=OctLinesCnt; i++ ){ nTime = Time[0]; CurPeriod= Period(); string buff_str = "LR_LatestCulcBar"; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_ARROW,0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_ARROWCODE, MarkNumber); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, MarkColor); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); } } //---- End Of Program return(0); } //+------------------------------------------------------------------+La interpretación de los niveles es esencial - por eso una parte del artículo, de la que está hecho el indicador, se coloca dentro como comentarios.
Pero cambiando la variable MMPeriod (por defecto es 1440 - día) podemos mostrar los niveles de cualquier otro período en cualquier marco de tiempo (por supuesto, para el trabajo adecuado el período de los niveles mostrados no debe ser menor que el actual).
Tal vez he presentado mis pensamientos de forma un poco desordenada.
Buena suerte y buenas tendencias.
¡Gracias Vladislav! ¡Siento que por fin tenemos una conversación sustantiva que es directamente relevante para el tema de este foro! Es agradable hablar con una persona que entiende lo que está tratando y cómo tratar con él (FOREX). Yo también creo firmemente que el FOREX debe comunicarse sólo sobre la base de datos estadísticos, que pueden representar características numéricas. Porque todos los métodos que dan una estimación cualitativa, que incluyen, entre otros, los zigzags y los métodos de Elliot, es un juego de suerte, que debe jugarse permaneciendo cerca del monitor casi continuamente. Básicamente, los que han aprendido a tocarlo, son muy buenos. Pero la mayoría de la gente no puede aprender a tocarlo. Y ni siquiera es en la cantidad de tiempo que se dedica a estudiar el juego.
Me gustaría hacer una aclaración sobre el indicador publicado.
Al compilar dice que las variables mm_period, StpBck no están definidas. ¿Puede especificar los valores de estas variables?
El código fue corregido - por favor, vuelva a descargarlo. El fragmento fue insertado desde otro programa :). Ahora todo se compila.
Una cosa más que se me olvidaba - al poner MMRead = 0 verás la octava correspondiente (su dimensión está especificada por la variable P y 64 por estimaciones es la mejor opción) construida por los datos del tf actual.
Y lo más importante: este enfoque funciona no sólo en los instrumentos de Forex que da la esperanza de la validez estadística y no demasiado rápido accidente (y lo más probable es que el método puede "eliminar" la ineficiencia latente del movimiento del mercado y el accidente no se espera, aunque seguro que el método no es el único ;) ), pero a mí, como persona con una formación matemática más o menos adecuada, me parece fiable.
Buena suerte y buenas tendencias.
Buena suerte.
Me interesa mucho la parte de su estrategia en la que se realiza una "predicción fiable" de los métodos de operación tendencial y contratendencial. ¿Puede decirnos algo más al respecto? En otras palabras, ¿cómo se puede predecir que el mercado está en una posición plana y que permanecerá en ella durante algún tiempo?
No puedo hacer pronósticos. En mi estrategia simplemente divido las fases del mercado de forma condicional en dos. Fase 1 - cualquier actividad en el mercado (tendencia fuerte, noticias, etc.) y Fase 2 - la fase de calma (canal lateral). Lo hago utilizando un método trivial: el indicador de desviación estándar, que forma parte de la entrega de MT4. Simplemente defino que tal o cual periodo de desviación y los valores de los indicadores me mostrarán estas dos fases y en base a ello coloco órdenes limitadas (si estamos actualmente en plano) o simplemente las retiro (si hay algún movimiento, es decir, los valores de los indicadores han superado el umbral). Pero hay que tener en cuenta que este indicador sólo muestra el estado actual del mercado. No puede mostrarte ni predecir lo que ocurrirá en la próxima hora, por ejemplo. Y tú, haciendo una afirmación sobre la posibilidad de "predicción fiable", ¿cómo puedes demostrarlo? Describa detalladamente la metodología de previsión que utiliza.