FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 13
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También se puede comerciar con una simple diferencia, no me importa (y lo he dicho antes). Sólo digo que el uso del logaritmo da, señales más precisas, de mejor calidad y oportunas, lo que a su vez se refleja en la curva de beneficios, se vuelve mejor, más plana y ligeramente más empinada.
Lo tengo. Lo principal es utilizar el logaritmo. No es necesario utilizar el sentido común al operar con futuros, porque el Gran y Hermoso logaritmo salvará nuestra eqividad en cualquier caso.
Hablando en serio, los logaritmos se utilizan en períodos largos de la historia que tienen fuertes tendencias exponenciales. En otros casos, los logaritmos no tienen ninguna ventaja.
Muy sencillo: aplicar la fórmula de Taylor y operar.
Si negocia con futuros RTS, tendrá que comprar/vender futuros Si además de la cesta.
Sí, se deduce de la fórmula de cálculohttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Pero, para comprar toda la cesta, y con contratos medidos según el peso, es duro....
Creo que es mejor no comprarlo y comerciar con una pierna.
Aquí, estoy viendo un vídeo sobre el tema ahora mismo - también se trata de arbitraje de índices contra un bloque de acciones.
Bueno, es una aproximación o una aproximación. Por qué molestarse con esto cuando se puede utilizar una simple diferencia, sin aproximación o aproximación. Es decir, primero se crea una serie sintética imposible de negociar y luego se utilizan transformaciones de Taylor para convertirla en una versión simplificada que pueda negociarse.
Sí, se deduce de la fórmula de cálculohttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Pero, para comprar toda la cesta, y con contratos medidos según el peso, es duro....
Creo que es mejor no comprarlo y comerciar con una pierna.
La compra de la cesta completa está descartada)) Tiene sentido incluir de 1 a 3 (máximo 4) futuros en la cesta.
Una pierna también es algo para pensar, me pregunto.
Z.I. Explique mejor cómo su fórmula explica que el contango pase de tipos de interés negativos del -7% anual al 24% anual en dos días para el contrato dólar/rublo.
Sigue contando con precios no sincronizados todo tipo de indicadores. El mercado necesita este tipo de participantes.
Bueno, es una aproximación o aproximación. Por qué molestarse con esto cuando se puede utilizar una simple diferencia sin aproximación o aproximación. Es decir, primero se crea una serie sintética imposible de negociar y luego, mediante las transformaciones de Taylor, se convierte en una versión simplificada lista para ser negociada.
¡Pongamos también a los operadores de opciones en la hoguera de una vez! Estos herejes ignoran los derivados senior en un proceso llamado "cobertura delta" (por cierto, ¿qué significaría eso? :D)
¿Qué tal esto: construimos los futuros sintéticamente a partir de las opciones y ponemos a cero el delta con el spot? :D
La razón es que el proceso resultante no debe interpretarse como "diferencia de precio, ollolo", sino como un tipo de interés.
Siga contando con precios no sincronizados para todo tipo de indicadores. El mercado necesita este tipo de participantes.
...Ahhhh... ¡para eso están estos logaritmos incomprensibles! - Para sincronizar los precios. ¡Genial! :)
Déjate de tonterías de una vez.
para sincronizar los precios
1. esto es puramente tu mierda, nueva y mejorada (c)
2. Fíjese bien en los precios a los que se calcula la tasa C-4 en la pág. 12 - es "alto".
Déjate de tonterías de una vez.
No presumas.
ps woof woof :D
Lo entiendo. La clave es utilizar el logaritmo. No hay que usar el sentido común cuando se opera con futuros, porque el Gran y Hermoso logaritmo salvará nuestras acciones en cualquier caso.
Hablando en serio, los logaritmos se utilizan en períodos largos de la historia que tienen fuertes tendencias exponenciales. En otros casos, los logaritmos no tienen ninguna ventaja.
Es de sentido común que lo utilice y entiendo por qué. Todo es importante en un robot de trading, incluso la ejecución y la calidad de las señales. Puede negociar la diferencia... genial.
Me uniré al informante anónimo. Nos vemos en una copa ))