FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 10
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Todo tiene sentido. Lo que tú llamas delta, yo lo llamo descuento, es decir, la diferencia entre los instrumentos.
En general, lo descrito anteriormente parece un TdR truncado para mi robot. ))
Las series temporales parecían ser especialmente difíciles de aplicar. Aunque tenemos lotes y spreads en la barra, no podemos saber dónde estaba el Ask/Bid cuando la barra estaba cerrada. Incluso el bloze nos da poca información, no está claro cuál fue el mejor golpe del mercado. Por ello, algunas estadísticas sobre el mercado bajo deben ser recogidas o serán muy aproximadas.
Bien... Por cierto, en FORTS el sistema de calendario es poco escalable. Las operaciones son escasas, y cuando la liquidez aumenta, los diferenciales se estrechan, entonces empieza a depender de la ejecución. Pero nada le impide pasar también al paquete de preclientes. Hay que tener mucho cuidado ahí. Tienes que estar cargado al mínimo. Hace poco, tuve un buen chapuzón en Surgut, cuando los prefs a comunes empezaron a crecer vigorosamente y me volví codicioso con los volúmenes. Tuve que cubrirme, así que aprendí la lección...
Es una pena que la discusión haya "derivado" hacia la demostración de gráficos
y formas sin sentido de calcular el diferencial (delta).
Me sigo topando con buscadoresdel "Grial" aquí (en el foro) (lo hacen, pero por alguna razón no lo encuentran).
Esta estrategia ciertamente no traerá "montañas de oro", pero habiendo entendido cómo se forman los precios (no teóricamente)
precios (de lo que dependen) en el comercio real, se podría alcanzar el punto de equilibrio constantemente y con insignificantes
He descrito cómo se forman los precios (no teóricamente) en el comercio real, usted podría hacer un beneficio todo el tiempo con riesgos insignificantes. Estoy seguro de que será larga y próspera.
Por lo tanto, permítanme decir adiós....
Desventajas:
1. Mercado poco líquido para los futuros de "larga distancia".
2. Debido a que no hay fechas exactas de pago de dividendos,
La dificultad para determinar la gama de precios negociados.
3. Cambios demasiado frecuentes de los tipos de interés
4. Volatilidad débil entre pares (por ejemplo, Si-6.15 y Si-9.15).
¡Pasa de ser 100%rentable (en teoría) a 90%no rentable!
Si los puntos 1 y 4 se corregirán con el tiempo (por cierto, no influyen en la rentabilidad, sino en la no rentabilidad),
entonces los puntos 2 y 3 hacen la estrategia como la describo.
2. instrumentos comerciales para los que no hay dividendos. Por ejemplo, Si y BR.
3. el Banco Central suele cambiar los tipos por la noche. No empiece a operar en la apertura del mercado, sino que espere a que los tipos no cambien.
En la situación actual, es probable que los tipos bajen, por lo que el diferencial (delta) debería disminuir. Opere sólo en la dirección de reducir el spread (delta).
... podrías estar en equilibrio todo el tiempo y ganar dinero con un riesgo insignificante. Feliz para siempre.
Una miseria. Sería una tontería arbitrar un contrato de futuros que camina como un perro y un creador de mercado de otra bolsa. Sin duda, no habrá más jugadores activos con contratos de larga duración.
Y con bastante competencia con tipos que saben hacer algo más que hablar.
1. El logaritmo debe tomarse antes de la resta. Es decir, tenemos dos herramientas de arbitraje (A y B). Antes de restarlos, hay que tomar el logaritmo. El resultado es log(A)-log(B). Para los que recuerdan el curso escolar.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Gracias. ¡! Pensé que te referías a algo completamente diferente... así que empecé a adivinar... Borracho cualquier cosa puede parecerlo)))
Por actitud me refería a diferencia de actitud) ... casi lo mismo.
El logaritmo es correcto para probar los sintéticos, pero luego hay que potenciar para volver a las cotizaciones originales.
Es extraño, pero mi fórmula y la tuya, Sergei, tienen gráficos idénticos.
Sí, con una gran frecuencia de fluctuaciones la diferencia no es perceptible.
Ni siquiera estoy seguro de que al operar con la diferencia habitual de diferencial de calendario el resultado sea de alguna manera notablemente diferente que al utilizar el método del logaritmo.
No lo he comprobado, pero Sergei dice que hay una diferencia. Y lógicamente debería haber uno, pero no es significativo.
Una mísera suma de dinero. Es una tontería arbitrar un contrato de futuros que camina como un perro y los creadores de mercado del precio de un contrato de futuros de otra bolsa. Sin duda, no habrá más jugadores activos con contratos de larga duración.
Y con bastante competencia con tipos que saben hacer algo más que hablar.
Observar el mercado, es decir, comprobar la disponibilidad de liquidez. No utilice MT5.
Así que eso es lo que me atrajo de los intercambios de criptomonedas, que aprendí del tema de TheXpet.
No necesitan ningún registro, ni pasarela directa de compra, ni plataformas de izquierda que utilizar y se puede operar directamente a través de la API. Y no HFTst no le cobrará por la velocidad como todos en las mismas condiciones.
Y la cuestión es que todas las bolsas y todos los instrumentos están conectados entre sí con enlaces de arbitraje simples, y además los instrumentos se negocian entre sí -y hay muchos enlaces de arbitraje triangulares- y para cada uno de los instrumentos hay tanto profundidad como cinta. Este es un tema muy interesante.
Quiero intentar hacer un creador de mercado, pero lo estropeé todo en una etapa determinada: escribí un montón de código y me perdí irremediablemente en él. Algún día volveré, cuando mi nivel de programación sea un poco más alto que el de los bobos actuales. Bien, al menos los bloques de datos de mercado están intactos - no tendré que rehacerlos) dejé el arbitraje de OKcoin+Bitstamp+Bitfinex contra BTCe) y sin un control detallado de la profundidad del mercado.
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¿No vas a operar en la Bolsa de Moscú a través de MT5?
Esta situación es prácticamente imposible, estás comprando uno y vendiendo el OTRO - una posición en términos de fondos = neutral
¡Su ingreso (pérdida) es la diferencia de precio entre los futuros en el momento de entrada/salida!
El resto del tiempo no pierdes NADA, pero no ganas nada = posición neutral.
(Vaya a INTERNET y busque "The Calendar Spread" - hay innumerables descripciones detalladas de esta estrategia).
Por favor, no engañen a los novatos aquí. Una posición de spread no equivale a una posición neutral. Una posición de spread también está sujeta al riesgo de precio, y por lo tanto puede generar una pérdida sustancial en su cuenta.
Cualquier estrategia de negociación de diferenciales de calendario se basa en dos factores:
El diferencial de calendario es siempre una operación de tipos de interés, aunque de forma velada. El dinero "hoy" siempre vale más que el mismo dinero "mañana". Por lo tanto, hay un tipo de interés positivo por utilizar el dinero. Puede calcular el tipo de interés actual del mercado para el rublo. Hoy cotiza a 56,522 en el MOEX y el futuro más cercano es 57976:
¿Qué significa eso? Esto significa que, al expirar el contrato de futuros Si-6,15, el rublo habrá perdido: 57,976 - 56,522 = 1,452 rublos. Lo que a partir de la tasa actual de 56,976 es un 2,56%. Hoy es 06.04.2015, el Si-6.15 expira el 15.06.2015, o sea dentro de 69 días. Es decir , el mercado ha determinado que el coste de tomar prestado el rublo durante 69 días es del 2,56%. No es difícil calcular que el tipo de interés actual del mercado es del 13,34% anual. Al cabo de 69 días, el tipo de cambio USDRUB_TODAY coincidirá teóricamente con el tipo de cambio de los futuros, y ganaremos prestando un dólar a alguien hoy (vendiendo USDRUB_TOD), y comprándolo de nuevo en 69 días, + obtendremos intereses por utilizar nuestra moneda. Para evitar los riesgos del tipo de cambio, que son muchas veces superiores a las variaciones de los tipos de interés, recompraremos hoy nuestra moneda comprando un contrato de futuros sobre el dólar (Si-6,15) ya el 15.06.2015.
Debido al hecho de que el contrato de futuros se apalanca gratuitamente (utilizando esencialmente la relación entre el valor del contrato y su GO en lugar del apalancamiento), el efecto de un tipo de interés positivo puede aumentar.
No sólo las divisas, sino también las materias primas están sujetas a procesos inflacionistas. Al fin y al cabo, si, por ejemplo, el rublo se deprecia frente al dólar, también lo hará frente a fondos o materias primas como las acciones o el oro. Por lo tanto, es posible elaborar diferenciales de calendario no sólo sobre divisas, sino también sobre otros activos.
Hay dos riesgos principales en el comercio de diferenciales de calendario: