Predicción de mercado basada en indicadores macroeconómicos - página 7
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¿Cómo puedo predecir un crash causado en mayo de 2010 por un error del robot (eso es lo que todo el mundo piensa) y el euro se desplomó más de 1000 (!) pips, o un crash causado por el comportamiento del franco en enero?
¡Un choque es un choque porque ocurre INMEDIATAMENTE! :)
Mi modelo no tiene en cuenta estas caídas intradía, ya que todas las entradas y salidas (S&P 500) se promedian a lo largo de los trimestres, es decir, se toman las medias de 3 trimestres. El mercado siempre vuelve rápidamente a los fundamentos económicos y políticos que lo impulsan después de estos errores a corto plazo. Si yo estuviera al mando el día de la caída del flash, ni siquiera me daría cuenta de que hubo tal caída mirando mis inversiones.
Debo estar usando mal la palabra choque. Me interesan las recesiones u otros movimientos de mercado de gran magnitud que duren al menos 1 trimestre. 2008 es un CRASH y el flash crash del 6 de mayo de 2010 es una picadura de mosquito para un elefante.
Estas caídas intradía no son tenidas en cuenta por mi modelo, ya que todas las entradas y salidas (S&P 500) se promedian a lo largo de los trimestres, es decir, se toman las medias de 3 trimestres. El mercado siempre vuelve rápidamente a los fundamentos económicos y políticos que lo impulsan después de estos errores a corto plazo. Si yo estuviera al mando el día de la caída del flash, ni siquiera me daría cuenta de que hubo tal caída mirando mis inversiones.
Debo estar usando mal la palabra choque. Me interesan las recesiones u otros movimientos de mercado de gran magnitud que duren al menos 1 trimestre. 2008 es un CRASH y el flash crash del 6 de mayo de 2010 es una picadura de mosquito para un elefante.
¿Está sugiriendo que la caída en el gráfico trimestral tiene un patrón diferente al de la caída en el gráfico de minutos?
Quiero decir, ¿rechazas la idea de que los mercados son fractales?
¿Cree que la caída en el gráfico trimestral tiene un patrón diferente al de la caída en el gráfico de minutos?
Ajustar su posición una vez al trimestre es cosa de millonarios. :)
Por desgracia, no puedo incluirme en esta categoría.
El truco de la extrapolación es la eliminación de la tendencia, por lo que para eliminarla correctamente primero hay que predecirla correctamente.
Al eliminar la tendencia es posible predecir con mayor precisión las fluctuaciones más pequeñas.
¿Está sugiriendo que la caída en el gráfico trimestral tiene un patrón diferente al de la caída en el gráfico de minutos?
Quiero decir, ¿rechaza la idea de que los mercados son fractales?
Ajustar su posición una vez al trimestre es cosa de millonarios. :)
Sí, el patrón será diferente, pero los choques pueden ser similares con una diferencia en los plazos. Así que no estoy negando la fractalidad de la serie de precios, estoy negando la fractalidad del patrón. Por cierto, teniendo mi modelo en la mano y sabiendo que durante un flash crash no hay condiciones económicas previas para ese comportamiento del mercado, se podría ganar mucho dinero si se comprara rápidamente. Hace algún tiempo mi modelo predijo un descenso del mercado seguido de una rápida subida. Compré el ETF S&P-short como seguro para mis inversiones a largo plazo en varias acciones. El mercado bajó y luego subió y obtuve un pequeño beneficio. "Un poco" porque sigo afinando mi modelo y no confío en él al 100%. Si el modelo hubiera predicho unos cuantos trimestres a la baja, habría vendido todas mis inversiones. El comercio de alta frecuencia ya no me interesa. Los plazos intradía están llenos de ruido y la negociación no se basa en los indicadores económicos sino en los técnicos.
No entiendo qué es un modelo fractal. Senos con diferentes parámetros amplitud frecuencia fz, es el mismo modelo, fractal será a moddy sin(sin(x)), pero no será seno, será otro modelo.
Aunque, detrás de todo esto creo entender tu punto: hay alguna transición del modelo de teanálisis al modelo de fundanálisis con el aumento de la TF, lo más probable es que no esté claro y que haya una TF en la que esté presente la influencia de ambos modelos.
¿Cómo podemos predecir un crash causado por un error de un robot en mayo de 2010 (eso es lo que todo el mundo ha llegado a creer) y el euro se desplomó más de 1000 (!) pips, o un crash causado por el comportamiento del franco en enero?
¡Un choque es un choque porque es EXTREMADAMENTE inesperado! :)
Leí en algún foro, sobre un fondo de cobertura que cerró. La razón fue la negociación HFT.
Cuando las oficinas deHFT tienen la oportunidad de tener una ventaja durante algunos milisegundos.
Teóricamente se podría suponer que si pueden ver la profundidad de la copa y con un pequeño volumen
tomar un bocado del mercado para obtener un beneficio garantizado. Volviendo a la historia de ese fondo de inversión, he encontrado un vídeo sobre su historia. Hubo una historia de un comerciante de otro fondo. Se contó que en un momento determinado el mercado se quedó vacío y el cajero explicó que después no había entendido el mercado. En general, se argumentó que laHFThacía mucho más difícil ganar dinero en el mercado.
Como la historia de Ray Bradbury sobre la mariposa que batió sus alas en el pasado, cambiando drásticamente el futuro.
Entonces, piensa que las personas que encuentran estrategias que funcionan y las utilizan cambian el futuro.
De este modo, se modifica la estructura del mercado, basándose en las llamadas profecías autocumplidas.
Del hecho de que una caída de 1000,0 pips en una hora es una "picadura de mosquito" para ti, deduzco el tamaño de tus posiciones abiertas, y por tanto el tamaño de tus beneficios. Para que ese beneficio sea tangible hay que tener millones.
Desgraciadamente, no estoy familiarizado con el término "acción de alto dividendo de movimiento lento". Por lo tanto, no entiendo lo que quiere decir.
¿Ocho páginas y ya está?
Está todo resuelto, ¿no?
Eso es lamentable.